Блок управления рисками занимается методологией и координацией работы других подразделений, отвечающих за выдачу и возврат кредитов. У нас есть портфельные управляющие, это несколько человек, которые следят за тем, чтобы доходность продуктов после вычитания рисков оставалась в рамках заданных параметров. Есть подразделение, отвечающее за кредитную стратегию и MIS (management information system) reporting. Специальный отдел занимается расследованием случаев мошенничества. Еще один блок отвечает за collection. Кроме того, в банке есть риск-комитет, включающий представителей службы безопасности, продаж, операционного подразделения.
Скоринг
В правилах банка прописано, что скоринговую карту нужно обновлять раз в полгода, но в посткризисный период и клиенты, и рынок, и другие банки развивались очень динамично, и на практике мы обновляли и калибровали карту чаще. Мы изначально исходили из того, что кризис кончился и брать кризисный уровень дефолтов за основу уже бесполезно. Кстати, в кризис в целом отказов платить по кредиту стало больше, но распределение клиентов по уровням дефолтов не изменилось. Планка требований ослабляется, но в целом кредитная стратегия выглядит так: если случится кризис, нужно сработать в ноль.
До кризиса мы не пользовались услугами бюро кредитных историй. Теперь они накопили большой пласт информации, мы подключились к базам нескольких БКИ и находим там 80% наших клиентов. Мы ушли от понимания, что если у клиента в кредитной истории есть просрочка от 90...