Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Ключевые показатели банковского сектора за август–сентябрь
21.11.2016 Аналитика
Ключевые показатели банковского сектора за август–сентябрь

В августе 2016 года средняя достаточность капитала банков выросла на 0,2 п.п. и составила 12,5%. Давление на норматив Н1.0 снизилось вследствие стабилизации доли проблемных активов после ее роста в первой половине 2016 года



Среднее значение норматива достаточности капитала за месяц выросло на 0,2 п.п., однако по-прежнему находится ниже уровня на начало года. Среднее значение норматива текущей ликвидности (Н3) также демонстрирует рост, увеличившись на 5,1 п.п за 8 месяцев 2016 года. Сохраняется негативная динамика качества кредитов, выданных российскими банками: по сравнению с 01.01.2016 доля проблемных и безнадежных ссуд увеличилась на 1,5 п.п., доля просроченной задолженности – на 0,6 п.п.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.09.2016)

  01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016
01.04.2016 01.07.2016 01.08.2016

01.09.2016

Достаточность капитала Н1.0

12,9%

13,0%

12,7%

12,4%

12,4%

12,3%

12,5%

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля ссуд IV и V категорий качества

8,2%

8,2%

8,3%

9,2%

9,7%

9,7%

9,8%

Доля просроченной задолженности, всего

5,1%

5,1%

5,3%

5,6%

5,7%

5,8%

5,9%

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

7,5%

8,0%

8,1%

8,4%

8,5%

8,6%

8,6%

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

5,9%

5,8%

6,2%

6,6%

6,8%

6,8%

7,1%

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

7,5%

7,6%

7,8%

8,4%

8,6%

8,6%

8,8%

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,2%

26,1%

27,6%

27,4%

27,3%

28,0%

27,6%

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

86,1%

91,4%

97,5%

86,5%

87,4%

95,7%

93,8%

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

51,5%

53,5%

54,4%

51,2%

47,6%

48,4%

47,7%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

132,3%

136,6%

139,3%

121,8%

125,0%

138,9%

144,4%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

79,2%

80,4%

82,2%

72,2%

68,6%

70,6%

71,1%

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

60,5%

60,5%

59,0%

59,4%

57,2%

56,9%

56,1%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.10.2016)

01.10.2015

01.01.2016

01.04.2016

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.10.2016

  Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)

Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), %

0,5%

4,4%

2,6%

0,1%

3,9%

-0,4%

0,8%

4,4%

-0,6%

-1,8%

4,2%

-1,5%

-

-

-

-

-

-

-1,2%

3,9%

-0,2%

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), %

3,1%

4,5%

7,8%

3,0%

4,7%

8,0%

3,0%

4,5%

8,4%

3,0%

4,8%

8,3%

-

-

-

-

-

-

3,0%

5,0%

8,3%

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

12,8%

14,6%

18,4%

12,2%

15,1%

18,8%

10,3%

12,4%

17,2%

11,6%

14,0%

18,9%

-

-

-

-

-

-

12,1%

15,7%

18,7%

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

217,7%

156,4%

137,1%

200,0%

156,6%

137,2%

232,0%

152,1%

122,7%

219,1%

159,0%

141,0%

-

-

-

-

-

-

249,3%

174,8%

86,1%

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

7,5%

6,2%

5,6%

8,0%

6,4%

5,9%

8,7%

7,4%

6,3%

10,0%

7,7%

6,8%

9,9%

7,6%

6,7%

10,6%

7,0%

6,7%

10,9%

6,9%

7,1%

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

14,3%

19,9%

26,1%

13,2%

18,6%

24,8%

14,2%

23,0%

30,2%

13,8%

23,9%

30,2%

14,1%

23,4%

30,9%

13,5%

23,2%

30,3%

15,4%

23,7%

28,6%

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

15,0%

13,2%

12,4%

14,5%

14,1%

13,8%

14,3%

11,7%

13,1%

14,6%

12,7%

16,7%

15,8%

15,4%

16,6%

15,5%

16,4%

16,8%

16,3%

15,1%

18,6%

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

258,8%

280,3%

245,3%

254,9%

276,7%

239,4%

252,9%

279,4%

226,6%

258,4%

279,7%

238,9%

267,5%

280,9%

233,4%

279,7%

266,2%

228,3%

285,4%

269,9%

227,4%

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

56,6%

82,7%

102,5%

54,5%

83,2%

98,0%

58,1%

85,5%

94,0%

59,5%

88,1%

97,4%

60,2%

88,6%

98,2%

63,3%

86,7%

94,9%

63,2%

87,3%

95,6%

Доля ценных бумаг в активах, %

15,9%

13,0%

7,2%

15,6%

12,8%

7,2%

16,1%

14,0%

6,7%

16,6%

14,1%

6,8%

17,1%

14,3%

6,8%

16,6%

14,4%

6,6%

16,9%

13,5%

6,6%

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,8%

4,5%

2,2%

6,7%

3,7%

1,9%

6,7%

3,4%

1,4%

6,1%

2,9%

1,2%

5,7%

3,3%

1,0%

5,5%

3,2%

0,9%

5,4%

3,1%

0,8%

Доля средств ЦБ в пассивах, %

5,5%

4,0%

1,3%

5,3%

2,9%

1,2%

3,5%

1,8%

0,6%

2,6%

1,1%

0,4%

2,4%

1,1%

0,4%

1,7%

1,0%

0,3%

1,5%

0,9%

0,2%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

 

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

 

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

 

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

 

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

 

Доля высоколиквидных активов (LAM)

 

Отношение внебалансовых обязательств к активам

 

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

 

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

 

Доля ценных бумаг в активах

 

Доля ценных бумаг с обременением в активах

 

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов Место по активам на 01.10.2016

Рег. номер

Наименование банка
Город Активы на 01.10.2016, млн. руб. Активы на 01.10.2015, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.10.2015 - 01.10.2016 (%)

1

17

2888

АО "РОСТ БАНК"

г. Казань

507 972,8

300 961,00

68,78

2

15

328

АО "АБ "РОССИЯ"

г. Санкт-Петербург

705 265,8

523 933,20

34,61

3

8

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

г. Москва

1 320 889,9

1 007 473,20

31,11

4

27

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

г. Москва

310 363,6

256 747,50

20,88

5

23

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

г. Москва

365 292,8

306 097,10

19,34

6

11

2562

ПАО "БИНБАНК"

г. Москва

828 647,5

697 993,80

18,72

7

4

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

3 148 554,8

2 774 126,50

13,50

8

6

3349

АО "Россельхозбанк"

г. Москва

2 768 870,1

2 445 638,60

13,22

9

26

3368

АО "СМП Банк"

г. Москва

330 332,6

299 701,10

10,22

10

22

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

407 947,5

370 878,90

9,99

11

18

963

ПАО "Совкомбанк"

г. Кострома

482 159,7

443 239,40

8,78

12

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

9 465 116,8

8 732 097,90

8,39

13

3

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

5 079 792,8

4 794 798,40

5,94

14

5

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Москва

3 138 158,1

2 986 531,30

5,08

15

7

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

г. Москва

2 240 475,7

2 133 873,20

5,00

16

9

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

г. Москва

1 285 306,0

1 237 854,60

3,83

17

16

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

г. Санкт-Петербург

557 305,6

536 947,70

3,79

18

1

1481

ПАО Сбербанк

г. Москва

22 437 673,0

22 362 403,20

0,34

19

25

429

ПАО КБ "УБРиР"

г. Екатеринбург

338 161,0

342 286,60

-1,21

20

29

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

278 451,0

291 715,60

-4,55

21

19

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

г. Москва

457 032,8

487 144,20

-6,18

22

13

3292

АО "Райффайзенбанк"

г. Москва

814 304,2

879 165,90

-7,38

23

10

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1 261 458,6

1 368 233,40

-7,80

24

30

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

г. Мегион

269 663,0

293 112,40

-8,00

25

12

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

817 668,6

892 323,70

-8,37

26

24

1470

ПАО АКБ "Связь-Банк"

г. Москва

345 684,9

382 523,50

-9,63

27

28

323

ПАО "МДМ Банк"

г. Новосибирск

303 002,0

338 263,60

-10,42

28

21

2557

АО КБ "Ситибанк"

г. Москва

435 461,5

495 142,30

-12,05

29

20

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

г. Казань

442 509,4

523 911,20

-15,54

30

14

2748

ПАО "БМ-Банк"

г. Москва

710 625,7

1 836 013,90

-61,30

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по Н1.0 на 01.10.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город
Место по активам на 01.10.2016 Активы на 01.10.2016, млн. руб.

Н1.0 на 01.10.2016, %

1

2748

ПАО "БМ-Банк"

г. Москва

14

710 625,7

29,42

2

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

г. Мегион

30

269 663,0

18,60

3

1470

ПАО АКБ "Связь-Банк"

г. Москва

24

345 684,9

16,58

4

3349

АО "Россельхозбанк"

г. Москва

6

2 768 870,1

16,02

5

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

10

1 261 458,6

15,23

6

3292

АО "Райффайзенбанк"

г. Москва

13

814 304,2

15,22

7

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

29

278 451,0

14,95

8

963

ПАО "Совкомбанк"

г. Кострома

18

482 159,7

14,93

9

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

12

817 668,6

14,73

10

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

г. Санкт-Петербург

16

557 305,6

14,29

11

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Москва

5

3 138 158,1

13,92

12

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

г. Москва

8

1 320 889,9

13,87

13

2557

АО КБ "Ситибанк"

г. Москва

21

435 461,5

13,62

14

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

г. Москва

7

2 240 475,7

13,34

15

3368

АО "СМП Банк"

г. Москва

26

330 332,6

13,16

16

323

ПАО "МДМ Банк"

г. Новосибирск

28

303 002,0

13,12

17

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

г. Москва

9

1 285 306,0

12,62

18

2562

ПАО "БИНБАНК"

г. Москва

11

828 647,5

12,56

19

328

АО "АБ "РОССИЯ"

г. Санкт-Петербург

15

705 265,8

12,33

20

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

3

5 079 792,8

12,13

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

г. Москва

27

310 363,6

12,04

22

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

г. Казань

20

442 509,4

11,64

23

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

2

9 465 116,8

11,60

24

429

ПАО КБ "УБРиР"

г. Екатеринбург

25

338 161,0

10,63

25

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

4

3 148 554,8

10,05

26

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

22

407 947,5

Отрицательный капитал

27

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

г. Москва

23

365 292,8

Отрицательный капитал

28

2888

АО "РОСТ БАНК"

г. Казань

17

507 972,8

Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ПАО "Сбербанк России" и АО "Банк Русский Стандарт" в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.10.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город
Место по активам на 01.10.2016 Кредиты организациям, всего на 01.10.2016, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

г. Москва

1

11 523 609,6

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

2

4 867 453,3

3

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

3

3 117 939,2

4

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Москва

5

2 091 830,7

5

3349

АО "Россельхозбанк"

г. Москва

6

1 460 533,9

6

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

г. Москва

7

1 204 614,0

7

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

г. Москва

8

928 317,1

8

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

г. Москва

9

683 284,3

9

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

10

627 224,3

10

3292

АО "Райффайзенбанк"

г. Москва

13

348 228,8

11

328

АО "АБ "РОССИЯ"

г. Санкт-Петербург

15

339 282,1

12

2748

ПАО "БМ-Банк"

г. Москва

14

324 913,3

13

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

12

273 648,8

14

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

г. Санкт-Петербург

16

272 027,5

15

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

г. Мегион

30

254 463,0

16

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

4

240 383,6

17

2888

АО "РОСТ БАНК"

г. Казань

17

221 180,9

18

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

22

197 659,9

19

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

г. Казань

20

164 604,6

20

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

29

137 619,3

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

г. Москва

27

125 881,2

22

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

г. Москва

23

116 237,1

23

1470

ПАО АКБ "Связь-Банк"

г. Москва

24

115 011,6

24

2557

АО КБ "Ситибанк"

г. Москва

21

106 546,6

25

3368

АО "СМП Банк"

г. Москва

26

89 982,8

26

2562

ПАО "БИНБАНК"

г. Москва

11

87 479,9

27

429

ПАО КБ "УБРиР"

г. Екатеринбург

25

85 934,4

28

323

ПАО "МДМ Банк"

г. Новосибирск

28

85 811,3

29

963

ПАО "Совкомбанк"

г. Кострома

18

82 697,8

30

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

г. Москва

19

30 294,6

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ

Место на 01.10.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город
Место по активам на 01.10.2016 Кредиты физ. лицам, всего на 01.10.2016, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

г. Москва

1

4 280 438,9

2

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

4

1 543 689,9

3

3349

АО "Россельхозбанк"

г. Москва

6

319 011,9

4

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

3

305 015,3

5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

г. Москва

7

228 831,4

6

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

2

218 178,1

7

3292

АО "Райффайзенбанк"

г. Москва

13

177 745,9

8

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

12

153 665,2

10

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

г. Москва

19

145 051,4

11

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Москва

5

131 015,0

13

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

10

120 126,1

16

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

г. Москва

8

110 219,5

18

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

г. Москва

23

97 121,9

21

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

г. Москва

9

87 455,4

22

1470

ПАО АКБ "Связь-Банк"

г. Москва

24

84 711,8

26

963

ПАО "Совкомбанк"

г. Кострома

18

63 472,0

27

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

г. Санкт-Петербург

16

59 930,8

31

2557

АО КБ "Ситибанк"

г. Москва

21

47 657,9

32

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

г. Казань

20

45 821,9

40

323

ПАО "МДМ Банк"

г. Новосибирск

28

31 777,1

41

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

29

30 082,2

43

2562

ПАО "БИНБАНК"

г. Москва

11

24 071,4

55

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

г. Москва

27

16 335,9

56

429

ПАО КБ "УБРиР"

г. Екатеринбург

25

15 956,8

60

2888

АО "РОСТ БАНК"

г. Казань

17

11 909,9

68

3368

АО "СМП Банк"

г. Москва

26

9 319,4

71

328

АО "АБ "РОССИЯ"

г. Санкт-Петербург

15

8 747,5

93

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

22

4 596,9

262

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

г. Мегион

30

477,7

572

2748

ПАО "БМ-Банк"

г. Москва

14

0,0

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков