Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Ключевые показатели банковского сектора за октябрь–ноябрь
12.01.2017 Аналитика
Ключевые показатели банковского сектора за октябрь–ноябрь

После роста в августе-сентябре норматив Н1.0 не изменился в октябре и составил 12,7%, что отчасти обусловлено увеличением доли ссуд IV и V категорий качества в кредитном портфеле с 9,6 до 9,8% и, как следствие, доначислением резервов



Показатели качества активов показывают разнонаправленную динамику: уровень просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю продолжает снижаться (-0,1 п.п. за месяц), что обусловлено уменьшением доли просроченной задолженности в розничном портфеле на 0,2 п.п., однако доля проблемных и безнадежных ссуд продемонстрировала рост, вернувшись к уровню 01.09.2016. Впервые с февраля текущего года ухудшились показатели мгновенной ликвидности: среднее значение норматива Н2 упало на 2,5 п.п. за месяц. При этом среднее по банковскому сектору значение норматива текущей ликвидности показало увеличение за месяц на 0,8 п.п.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.11.2016)

  01.10.2015

01.01.2016

01.04.2016
01.07.2016 01.09.2016 01.10.2016

01.11.2016

Капитал

 

 

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0, %

13,0

12,7

12,4

12,4

12,5

12,7

12,7

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля ссуд IV и V категорий качества, %

8,2

8,3

9,2

9,7

9,8

9,6

9,8

Доля просроченной задолженности, всего, %

5,1

5,3

5,6

5,7

5,9

5,8

5,7

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %

8,0

8,1

8,4

8,5

8,6

8,5

8,3

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %

5,8

6,2

6,6

6,8

7,1

6,8

6,8

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

7,6

7,8

8,4

8,6

8,8

8,8

8,9

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

26,1

27,6

27,4

27,3

27,6

27,2

27,1

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), %

91,4

97,5

86,5

87,4

93,8

100,4

97,9

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*, %

53,5

54,4

51,2

47,6

47,7

49,4

47,8

Коэффициент текущей ликвидности (Н3), %

136,6

139,3

121,8

125,0

144,4

141,8

145,0

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*, %

80,4

82,2

72,2

68,6

71,1

67,7

68,5

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), %

60,5

59,0

59,4

57,2

56,1

54,9

54,5

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.12.2016)

 

01.10.2015 01.01.2016

01.04.2016

01.07.2016

01.10.2016

01.11.2016

01.12.2016
  Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)

Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), %

0,5

4,4

2,6

0,1

3,9

-0,4

0,8

4,4

-0,6

-1,8

4,2

-1,5

-1,2

3,9

-0,2

-

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), %

3,1

4,5

7,8

3,0

4,7

8,0

3,0

4,5

8,4

3,0

4,8

8,3

3,0

5,0

8,3

-

-

-

-

-

-

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

12,8

14,6

18,4

12,2

15,1

18,8

10,3

12,4

17,2

11,6

14,0

18,9

12,1

15,7

18,7

-

-

-

-

-

-

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

217,7

156,4

137,1

200,0

156,6

137,2

232,0

152,1

122,7

219,1

159,0

141,0

249,3

174,8

86,1

-

-

-

-

-

-

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

7,5

6,2

5,6

8,0

6,4

5,9

8,7

7,4

6,3

10,0

7,7

6,8

10,9

6,9

7,1

11,8

7,0

7,2

11,7

6,6

7,9

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

14,3

19,9

26,1

13,2

18,6

24,8

14,2

23,0

30,2

13,8

23,9

30,2

15,4

23,7

28,6

14,6

23,0

28,9

14,3

22,0

29,5

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

15,0

13,2

12,4

14,5

14,1

13,8

14,3

11,7

13,1

14,6

12,7

16,7

16,3

15,1

18,6

16,4

16,4

18,1

15,6

17,1

18,1

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

258,8

280,3

245,3

254,9

276,7

239,4

252,9

279,4

226,6

258,4

279,7

238,9

285,4

269,9

227,4

299,8

269,5

236,6

292,9

265,2

230,1

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

56,6

82,7

102,5

54,5

83,2

98,0

58,1

85,5

94,0

59,5

88,1

97,4

63,2

87,3

95,6

64,7

86,8

99,4

64,7

85,3

95,8

Доля ценных бумаг в активах, %

15,9

13,0

7,2

15,6

12,8

7,2

16,1

14,0

6,7

16,6

14,1

6,8

16,9

13,5

6,6

16,7

14,0

6,5

16,9

14,6

6,9

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,8

4,5

2,2

6,7

3,7

1,9

6,7

3,4

1,4

6,1

2,9

1,2

5,4

3,1

0,8

5,9

3,1

0,7

6,1

3,1

0,7

Доля средств ЦБ в пассивах, %

5,5

4,0

1,3

5,3

2,9

1,2

3,5

1,8

0,6

2,6

1,1

0,4

1,5

0,9

0,2

1,4

0,9

0,1

1,3

0,7

0,1

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

 

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Доля высоколиквидных активов (LAM)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Доля ценных бумаг в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

 

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов Место по активам на 01.12.2016

Рег. номер

Наименование банка
Город Активы на 01.12.2016, млн. руб. Активы на 01.12.2015, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.12.2015 - 01.12.2016 (%)

1

11

323

ПАО «БИНБАНК»

г. Новосибирск

1 138 004,6

320 972,60

254,55

2

17

2888

АО «РОСТ БАНК»

г. Казань

558 445,8

328 526,90

69,98

3

27

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

г. Москва

301 871,4

216 693,30

39,31

4

14

328

АО «АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

726 225,6

550 501,40

31,92

5

8

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

г. Москва

1 338 318,1

1 087 668,10

23,04

6

23

429

ПАО КБ «УБРиР»

г. Екатеринбург

398 891,5

338 206,30

17,94

7

24

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

г. Москва

364 681,8

310 317,70

17,52

8

30

912

ПАО «МИнБанк»

г. Москва

262 861,8

229 394,80

14,59

9

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

10 033 533,7

8 851 353,20

13,36

10

4

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

3 144 089,8

2 820 302,50

11,48

11

6

3349

АО «Россельхозбанк»

г. Москва

2 750 748,5

2 542 412,00

8,19

12

7

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

г. Москва

2 271 843,5

2 118 492,40

7,24

13

9

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

г. Москва

1 298 881,0

1 223 572,10

6,15

14

18

963

ПАО «Совкомбанк»

г. Кострома

511 502,6

483 558,60

5,78

15

16

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

561 938,6

534 286,00

5,18

16

3

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

5 146 011,1

4 902 042,00

4,98

17

25

3368

АО «СМП Банк»

г. Москва

352 010,2

339 349,60

3,73

18

20

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

440 721,6

426 361,10

3,37

19

5

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Москва

2 934 055,7

2 840 495,40

3,29

20

22

2557

АО КБ «Ситибанк»

г. Москва

422 065,3

417 254,30

1,15

21

1

1481

ПАО Сбербанк

г. Москва

22 312 027,0

22 317 240,20

-0,02

22

10

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1 266 040,8

1 308 133,00

-3,22

23

19

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

г. Казань

461 771,6

484 791,70

-4,75

24

12

3292

АО «Райффайзенбанк»

г. Москва

822 130,9

865 749,00

-5,04

25

29

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

268 272,1

284 072,30

-5,56

26

21

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

г. Москва

424 188,2

456 850,10

-7,15

27

28

880

ПАО БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

269 560,4

302 202,60

-10,80

28

13

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

775 144,7

877 860,80

-11,70

29

26

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

г. Москва

323 392,9

368 725,40

-12,29

30

15

2748

АО «БМ-Банк»

г. Москва

704 102,5

1 761 553,20

-60,03

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по Н1.0 на 01.12.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город
Место по активам на 01.12.2016 Активы на 01.12.2016, млн. руб.

Н1.0 на 01.12.2016, %

1

2748

АО «БМ-Банк»

г. Москва

15

704 102,5

28,44

2

880

ПАО БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

28

269 560,4

18,57

3

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

г. Москва

26

323 392,9

18,01

4

3349

АО «Россельхозбанк»

г. Москва

6

2 750 748,5

16,46

5

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

10

1 266 040,8

15,66

6

3292

АО «Райффайзенбанк»

г. Москва

12

822 130,9

15,07

7

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

29

268 272,1

14,80

8

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

16

561 938,6

14,78

9

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

г. Москва

7

2 271 843,5

14,19

10

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

г. Москва

9

1 298 881,0

13,80

11

3368

АО «СМП Банк»

г. Москва

25

352 010,2

13,76

12

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

13

775 144,7

13,72

13

2557

АО КБ «Ситибанк»

г. Москва

22

422 065,3

13,71

14

323

ПАО «БИНБАНК»

г. Новосибирск

11

1 138 004,6

13,28

15

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Москва

5

2 934 055,7

13,05

16

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

г. Москва

8

1 338 318,1

12,87

17

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

3

5 146 011,1

12,34

18

963

ПАО «Совкомбанк»

г. Кострома

18

511 502,6

12,10

19

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

г. Казань

19

461 771,6

11,77

20

328

АО «АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

14

726 225,6

11,52

21

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

2

10 033 533,7

11,51

22

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

г. Москва

27

301 871,4

11,50

23

429

ПАО КБ «УБРиР»

г. Екатеринбург

23

398 891,5

10,94

24

912

ПАО «МИнБанк»

г. Москва

30

262 861,8

10,16

25

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

4

3 144 089,8

9,81

26

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

20

440 721,6

Отрицательный капитал

27

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

г. Москва

24

364 681,8

Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ПАО «Сбербанк России», АО «РОСТ БАНК» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.12.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город
Место по активам на 01.12.2016 Кредиты организациям, всего на 01.12.2016, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

г. Москва

1

11 755 363,7

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

2

5 156 908,7

3

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

3

3 132 675,7

4

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Москва

5

1 746 078,9

5

3349

АО «Россельхозбанк»

г. Москва

6

1 469 524,0

6

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

г. Москва

7

1 223 812,2

7

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

г. Москва

8

908 979,9

8

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

г. Москва

9

652 062,5

9

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

10

625 565,3

10

3292

АО «Райффайзенбанк»

г. Москва

12

354 077,3

11

328

АО «АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

14

349 838,2

12

2748

АО «БМ-Банк»

г. Москва

15

298 553,6

13

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

13

261 988,4

14

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

16

261 700,5

15

880

ПАО БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

28

261 433,0

16

2888

АО «РОСТ БАНК»

г. Казань

17

240 023,4

17

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

4

236 478,8

18

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

20

213 579,1

19

912

ПАО «МИнБанк»

г. Москва

30

170 396,5

20

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

г. Казань

19

169 433,3

21

323

ПАО «БИНБАНК»

г. Новосибирск

11

153 131,9

22

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

29

136 638,8

23

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

г. Москва

27

135 213,6

24

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

г. Москва

24

117 092,9

25

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

г. Москва

26

110 737,1

26

2557

АО КБ «Ситибанк»

г. Москва

22

103 110,0

27

3368

АО «СМП Банк»

г. Москва

25

93 699,5

28

429

ПАО КБ «УБРиР»

г. Екатеринбург

23

91 234,5

29

963

ПАО «Совкомбанк»

г. Кострома

18

78 079,5

30

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

г. Москва

21

30 672,0

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ

Место на 01.12.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город
Место по активам на 01.12.2016 Кредиты физ. лицам, всего на 01.12.2016, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

г. Москва

1

4 315 472,2

2

1623

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

4

1 557 135,9

3

3349

АО «Россельхозбанк»

г. Москва

6

322 107,2

4

354

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

3

309 850,8

5

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

г. Москва

7

232 026,6

6

1000

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

2

226 716,6

7

3292

АО «Райффайзенбанк»

г. Москва

12

179 601,1

8

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

13

145 740,7

9

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

г. Москва

21

143 798,1

10

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Москва

5

126 581,9

11

1

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

10

121 701,1

12

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

г. Москва

8

108 800,9

13

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

г. Москва

24

94 249,7

14

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

г. Москва

9

87 886,4

15

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

г. Москва

26

85 729,2

16

963

ПАО «Совкомбанк»

г. Кострома

18

64 957,9

17

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

16

60 821,4

18

323

ПАО «БИНБАНК»

г. Новосибирск

11

52 898,9

19

2557

АО КБ «Ситибанк»

г. Москва

22

47 752,7

20

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

г. Казань

19

46 417,2

21

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

29

30 713,6

22

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

г. Москва

27

18 350,1

23

429

ПАО КБ «УБРиР»

г. Екатеринбург

23

12 978,5

24

912

ПАО «МИнБанк»

г. Москва

30

11 359,5

25

3368

АО «СМП Банк»

г. Москва

25

9 970,1

26

328

АО «АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

14

9 370,5

27

2888

АО «РОСТ БАНК»

г. Казань

17

8 922,3

28

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

г. Москва

20

4 427,0

29

880

ПАО БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

28

451,0

30

2748

АО «БМ-Банк»

г. Москва

15

0,0

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков