Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Ключевые показатели банковского сектора за январь–май
26.06.2017 Аналитика
Ключевые показатели банковского сектора за январь–май

С начала 2017 года на банковском рынке отмечается рост показателей ликвидности и стабильное поддержание Н1.0 выше 13%. При этом качество активов остается на уровне прошлого года, а концентрация крупных кредитных рисков в активах не превышает 26%



После снижения в конце прошлого года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков снова стала расти и увеличилась с начала 2017 года на 0,4 п.п. до 5,6%, сравнявшись с уровнем на 01.04.16. Среди позитивных изменений в банковском секторе за январь-апрель отмечается рост краткосрочной ликвидности: по сравнению с началом года значение норматива Н2 выросло на 7,6 п.п., а норматива Н3 – на 25,2 п.п.

Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.05.2017)

 

01.04.2016

01.07.2016

01.10.2016

01.01.2017

01.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

Капитал

 

 

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0

12,4%

12,4%

12,7%

13,1%

13,3%

13,4%

13,3%

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля ссуд IV и V категорий качества

9,2%

9,7%

9,6%

9,4%

9,8%

9,7%

9,8%

Доля просроченной задолженности, всего

5,6%

5,7%

5,8%

5,2%

5,5%

5,7%

5,6%

 доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

8,4%

8,5%

8,5%

7,9%

8,2%

8,1%

8,1%

 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

6,6%

6,8%

6,8%

6,3%

6,7%

7,1%

6,7%

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

8,4%

8,6%

8,8%

8,5%

8,6%

8,6%

8,5%

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

27,4%

27,3%

27,2%

25,7%

25,4%

25,5%

25,6%

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

86,5%

87,4%

100,4%

106,6%

106,0%

114,9%

114,2%

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

51,2%

47,6%

49,4%

42,7%

49,1%

51,6%

49,6%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

121,8%

125,0%

141,8%

144,9%

155,1%

169,2%

170,1%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

72,2%

68,6%

67,7%

64,1%

73,7%

73,7%

69,9%

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

59,4%

57,2%

54,9%

52,3%

50,8%

50,9%

51,1%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.06.2017)

 

01.04.2016

01.07.2016

01.10.2016

01.01.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

 

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже

)

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Топ-100

Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), %

0,8%

4,4%

-0,6%

-1,8%

4,2%

-1,5%

-1,2%

3,9%

-0,2%

4,0%

6,5%

0,1%

8,5%

9,1%

0,4%

-

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), %

3,0%

4,5%

8,4%

3,0%

4,8%

8,3%

3,0%

5,0%

8,3%

3,0%

5,1%

8,3%

3,0%

4,9%

8,5%

-

-

-

-

-

-

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

10,3%

12,4%

17,2%

11,6%

14,0%

18,9%

12,1%

15,7%

18,7%

12,9%

17,7%

19,9%

12,1%

15,9%

19,2%

-

-

-

-

-

-

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

232,0%

152,1%

122,7%

219,1%

159,0%

141,0%

249,3%

174,8%

86,1%

247,0%

170,5%

140,6%

218,7%

201,9%

139,2%

-

-

-

-

-

-

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

8,7%

7,4%

6,3%

10,0%

7,7%

6,8%

10,9%

6,9%

7,1%

10,4%

6,5%

7,9%

12,2%

6,6%

7,9%

12,3%

6,3%

7,5%

12,4%

6,3%

7,4%

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

14,2%

23,0%

30,2%

13,8%

23,9%

30,2%

15,4%

23,7%

28,6%

12,0%

19,0%

24,7%

15,0%

23,0%

30,5%

14,1%

23,2%

29,1%

14,1%

22,9%

30,0%

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

14,3%

11,7%

13,1%

14,6%

12,7%

16,7%

16,3%

15,1%

18,6%

17,9%

17,6%

17,9%

16,3%

15,2%

15,1%

16,3%

15,7%

14,8%

17,5%

15,2%

16,0%

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

252,9%

279,4%

226,6%

258,4%

279,7%

238,9%

285,4%

269,9%

227,4%

294,3%

263,2%

221,2%

279,0%

259,8%

221,0%

277,3%

262,8%

228,2%

275,8%

262,0%

218,4%

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

58,1%

85,5%

94,0%

59,5%

88,1%

97,4%

63,2%

87,3%

95,6%

63,4%

84,2%

91,8%

62,5%

81,4%

92,3%

60,1%

82,1%

95,5%

59,5%

81,9%

91,9%

Доля ценных бумаг в активах, %

16,1%

14,0%

6,7%

16,6%

14,1%

6,8%

16,9%

13,5%

6,6%

16,7%

14,2%

6,4%

16,0%

13,7%

6,3%

15,8%

13,4%

6,1%

16,2%

13,5%

6,2%

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,7%

3,4%

1,4%

6,1%

2,9%

1,2%

5,4%

3,1%

0,8%

5,9%

2,8%

0,7%

5,0%

2,5%

0,7%

5,0%

2,3%

0,6%

5,0%

2,3%

0,6%

Доля средств ЦБ в пассивах, %

3,5%

1,8%

0,6%

2,6%

1,1%

0,4%

1,5%

0,9%

0,2%

1,7%

0,6%

0,1%

1,8%

0,3%

0,1%

1,8%

0,2%

0,1%

1,8%

0,3%

0,1%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля высоколиквидных активов (LAM)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов


Место по динамике активов

Место по активам на 01.06.2017

Рег. номер

Наименование банка

Активы на 01.06.2017, млн. руб.

Активы на 01.06.2016, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.06.2017- 01.06.2016 (%)

1

10

323

ПАО "БИНБАНК"

1 174 942,3

309 870,10

279,17

2

26

3287

Банк "ВБРР" (АО)

329 987,8

160 457,70

105,65

3

16

2888

АО "РОСТ БАНК"

599 043,6

421 290,40

42,19

4

23

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

394 623,0

293 954,60

34,25

5

14

328

АО "АБ "РОССИЯ"

775 474,3

584 228,90

32,73

6

18

963

ПАО "Совкомбанк"

585 310,0

491 958,30

18,98

7

7

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

2 467 830,6

2 169 025,50

13,78

8

24

429

ПАО КБ "УБРиР"

385 923,5

342 170,00

12,79

9

19

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

500 087,0

446 303,00

12,05

10

8

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1 361 454,1

1 234 506,90

10,28

11

4

1623

ВТБ 24 (ПАО)

3 282 586,8

2 988 091,10

9,86

12

9

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

1 301 765,2

1 219 771,20

6,72

13

28

912

ПАО "МИнБанк"

288 158,6

272 031,00

5,93

14

17

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

587 675,3

556 756,90

5,55

15

25

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

379 511,2

360 988,00

5,13

16

20

2557

АО КБ "Ситибанк"

458 641,3

447 781,70

2,43

17

13

2272

ПАО РОСБАНК

831 246,5

816 267,20

1,84

18

5

3349

АО "Россельхозбанк"

2 729 903,0

2 693 791,40

1,34

19

3

354

Банк ГПБ (АО)

5 243 549,4

5 248 866,70

-0,10

20

29

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

273 852,0

275 337,80

-0,54

21

12

3292

АО "Райффайзенбанк"

832 930,9

838 693,50

-0,69

22

27

3368

АО "СМП Банк"

325 047,7

327 996,30

-0,90

23

30

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

268 037,9

271 755,60

-1,37

24

1

1481

ПАО Сбербанк

22 063 708,1

22 781 571,60

-3,15

25

21

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

437 224,6

458 558,20

-4,65

26

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

9 198 728,4

9 741 824,20

-5,57

27

6

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

2 724 688,0

2 951 659,30

-7,69

28

15

2748

АО "БМ-Банк"

661 554,2

770 665,50

-14,16

29

11

1

АО ЮниКредит Банк

1 151 878,0

1 368 900,90

-15,85

30

22

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

402 408,2

489 105,20

-17,73

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0


Место по Н1.0 на 01.06.2017

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.06.2017

Активы на 01.06.2017, млн. руб.

Н1.0 на 01.06.2017, %

1

3287

Банк "ВБРР" (АО)

26

329 987,8

42,95

2

2748

АО "БМ-Банк"

15

661 554,2

27,01

3

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

8

1 361 454,1

17,70

4

1

АО ЮниКредит Банк

11

1 151 878,0

17,59

5

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

30

268 037,9

15,28

6

3349

АО "Россельхозбанк"

5

2 729 903,0

15,10

7

3292

АО "Райффайзенбанк"

12

832 930,9

14,94

8

2557

АО КБ "Ситибанк"

20

458 641,3

14,55

9

323

ПАО "БИНБАНК"

10

1 174 942,3

14,22

10

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

17

587 675,3

13,93

11

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

29

273 852,0

13,82

12

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

1 301 765,2

13,71

13

3368

АО "СМП Банк"

27

325 047,7

13,55

14

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

6

2 724 688,0

13,51

15

2272

ПАО РОСБАНК

13

831 246,5

13,46

16

354

Банк ГПБ (АО)

3

5 243 549,4

13,15

17

328

АО "АБ "РОССИЯ"

14

775 474,3

12,64

18

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

7

2 467 830,6

12,20

19

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

437 224,6

12,12

20

963

ПАО "Совкомбанк"

18

585 310,0

11,35

21

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

9 198 728,4

10,87

22

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

3 282 586,8

10,69

23

912

ПАО "МИнБанк"

28

288 158,6

10,29

24

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

23

394 623,0

10,22

25

429

ПАО КБ "УБРиР"

24

385 923,5

9,62

26

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

19

500 087,0

Отрицательный капитал

27

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

25

379 511,2

Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ПАО Сбербанк, АО «РОСТ БАНК» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям


Место на 01.06.2017

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.06.2017

Кредиты организациям, всего на 01.06.2017, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

10 317 991,2

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

4 774 367,2

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

3 141 654,9

4

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

6

1 596 107,1

5

3349

АО "Россельхозбанк"

5

1 475 389,4

6

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

7

1 211 228,7

7

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

8

976 035,2

8

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

603 808,0

9

1

АО ЮниКредит Банк

11

536 803,1

10

328

АО "АБ "РОССИЯ"

14

353 346,9

11

3292

АО "Райффайзенбанк"

12

324 885,1

12

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

17

275 897,9

13

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

30

260 847,0

14

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

252 116,7

15

2888

АО "РОСТ БАНК"

16

249 128,2

16

2748

АО "БМ-Банк"

15

239 299,0

17

2272

ПАО РОСБАНК

13

238 859,4

18

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

19

217 862,2

19

912

ПАО "МИнБанк"

28

174 920,1

20

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

149 020,8

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

23

146 448,1

22

3287

Банк "ВБРР" (АО)

26

146 358,6

23

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

29

132 590,3

24

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

25

131 820,3

25

323

ПАО "БИНБАНК"

10

116 688,4

26

2557

АО КБ "Ситибанк"

20

101 476,7

27

429

ПАО КБ "УБРиР"

24

88 938,1

28

3368

АО "СМП Банк"

27

87 778,9

29

963

ПАО "Совкомбанк"

18

35 665,6

30

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

22

16 193,7

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ


Место на 01.05.2017

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.05.2017

Кредиты физ. лицам, всего на 01.05.2017, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

4 404 531,0

2

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

1 667 313,7

3

3349

АО "Россельхозбанк"

5

330 507,0

4

354

Банк ГПБ (АО)

3

311 369,4

5

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

247 452,7

6

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

7

246 789,1

7

3292

АО "Райффайзенбанк"

12

202 708,8

8

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

22

139 530,0

9

2272

ПАО РОСБАНК

13

135 904,5

10

1

АО ЮниКредит Банк

11

123 236,4

11

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

6

111 660,0

12

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

8

100 912,7

13

963

ПАО "Совкомбанк"

18

93 263,2

14

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

90 057,4

15

3279

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

25

88 980,6

16

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

17

62 137,2

17

2557

АО КБ "Ситибанк"

20

49 928,4

18

323

ПАО "БИНБАНК"

10

49 751,8

19

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

21

47 118,3

20

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

29

31 178,4

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

23

24 181,5

22

429

ПАО КБ "УБРиР"

24

14 426,4

23

3368

АО "СМП Банк"

27

12 780,2

24

912

ПАО "МИнБанк"

28

11 766,4

25

328

АО "АБ "РОССИЯ"

14

11 309,1

26

3287

Банк "ВБРР" (АО)

26

10 775,9

27

2888

АО "РОСТ БАНК"

16

7 928,5

28

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

19

4 986,7

29

880

ПАО БАНК "ЮГРА"

30

386,7

30

2748

АО "БМ-Банк"

15

-

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков