Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Корпоративный банкинг. Топ-20
11.07.2017 Аналитика

Корпоративный банкинг. Топ-20

Уже более года банки живут в условиях резкого замедления инфляции (исходя из расчета индекса потребительских цен, с 12,9% за 2015 год до 5,4% по итогам 2016 года, в 2017 году тенденция продолжилась)из-за слабого потребительского спроса и достаточно жесткой денежно-кредитной политики Банка России


С одной стороны, у банков есть искушение как можно скорее выдать кредит, пока ставки размещения не снизились вслед за инфляцией и ключевой ставкой. Однако, пока свежи воспоминая о кризисной ситуации 2014-2015 годов, банки не решаются существенно наращивать кредитование заемщиков, перспективы которых вызывают сомнения, а высококачественные заемщики сами не торопятся брать крупные кредиты, ожидая некоторого снижения ставок, а также большей определенности по своим инвестиционным проектам.

Даже проекты, которые рассматриваются сейчас как точки роста (частная медицина, информационные технологии, многие подотрасли АПК), не показывают столь высокой рентабельности, чтобы безболезненно брать кредиты по ставкам выше 14%. Банки стараются адаптировать свой корпоративный бизнес к новой реальности, форсируя снижение стоимости привлекаемых средств, но пока госбанки преуспевают в этом больше, чем частные банки. Отчасти «секрет успеха» госбанков — в том, что переток средств госкомпаний (а вслед за ними — и многих частных компаний) на обслуживание в госбанки, который был инициирован органами власти несколько лет назад, еще продолжается, хотя и гораздо меньшими темпами. Некоторые частные банки добиваются успехов в снижении расходов на ведение деятельности за счет оптимизации сети и автоматизации бизнес-процессов, но пока это нельзя назвать массовой тенденцией применительно к корпоративному бизнесу.

В такой ситуации неудивительно, что корпоративный кредитный портфель консервативных банков растет чуть быстрее инфляции, на 5–7% в годовом выражении, и становится все меньше кредитных организаций, которые показывают высокие темпы роста за счет принятия рисков, связанных с повышенной концентрацией, слабым обеспечением или плохой платежной дисциплиной заемщиков. Свою роль играет также повышенное внимание регулятора к случаям быстрого наращивания ресурсной базы, прежде всего — за счет депозитов физлиц. Тем не менее остается немало банков, которые накопили подобные проблемы за предыдущие годы, и это необходимо учитывать при сопоставлении корпоративных банков.

Методология рейтинга банков, ориентированных на кредитование юрлиц

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предприняли попытку оценить позиции банков на рынке корпоративного кредитования и их устойчивость, основываясь только на данных публичной отчетности. С одной стороны, такой подход прозрачен и зависит от субъективных экспертных оценок лишь в части подбора показателей и их весов, с другой — он, очевидно, не может учесть все нюансы конкуренции среди корпоративных банков, и нельзя рассматривать его как истину в последней инстанции.

Учет фактора устойчивости позиций позволяет не рассматривать как серьезных игроков на рынке кэптивные банки и банки с чрезмерно агрессивной политикой. Часто встречается ситуация, когда за счет кредитования связанных с акционерами банка сторон или агрессивного привлечения рыночных клиентов банк некоторое время занимает хорошие позиции по объему кредитного портфеля. Но затем банк сталкивается с необходимостью сформировать значительный объем резервов по ранее выданным кредитам, после чего в лучшем случае его работающий портфель существенно сжимается, в худшем — он покидает банковский рынок.

В методике составления рейтинга учтено, что наибольшее влияние на позиции в рейтинге должен оказывать размер кредитного портфеля, выданного юридическим лицам. В этой связи данному показателю присвоен наиболее высокий вес — 40%. Чтобы хотя бы отчасти учесть качество этого кредитного портфеля, он корректируется на размер резервов, сформированных под возможные потери по таким ссудам (хотя не секрет, что не все банки своевременно и в полном объеме отражают принятые риски в резервах по кредитам). Кроме того, объем кредитного портфеля, выданного юридическим лицам, косвенно учтен через дополнительные ограничения для участия в рейтинге: во-первых, банк должен входить в топ-300 по размеру активов, во-вторых — не менее 35% его активов должно приходиться на корпоративные ссуды. Банки, которые не соответствовали этим условиям по состоянию на 1 апреля 2017 года, исключались из рейтинга.

Чтобы учесть устойчивость позиций банка на рынке, учтен ряд относительных показателей: отношение крупных кредитных рисков (более 5% капитала) к активам, уровень обеспеченности кредитов имуществом и рентабельность капитала. Как правило, кэптивные банки и банки с чрезмерно агрессивной политикой имеют проблемы со всеми этими тремя показателями, но чаще всего их «выдает» повышенная концентрация рисков. Именно поэтому показателю «отношение крупных кредитных рисков к активам» придан вес 30%, что лишь немного меньше 40% у кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. Показатели рентабельности капитала и обеспеченности кредитов из публичной отчетности могут быть рассчитаны только по банку в целом, но, поскольку мы рассматриваем только банки с большой долей корпоративного портфеля, рентабельность их капитала во многом определяется эффективностью корпоративного бизнеса, а обеспечение по кредитам относится преимущественно к кредитам юридическим лицам. Кроме того, устойчивость конкурентных позиций банка была дополнительно учтена путем исключения из выборки банков, проходящих процедуру санации.

При оценке показателей использованы бенчмарки из банковской методологии рейтингового агентства «Эксперт РА» либо они установлены на основе оценки среднего значения и среднего квадратического отклонения по выборке банков (например, в случае крупных кредитных рисков к активам показателю «–1» соответствует показатель «среднее значение плюс среднее квадратическое отклонение», а показателю «1» соответствует показатель «среднее значение минус среднее квадратическое отклонение»; оценки между «–1» и «1» рассчитаны исходя из линейной экстраполяции).

Рейтинг банков кредитующих юрлиц (по сотоянию на 1 апреля 2017 года)


Место в рейтинге

Место по активам на 01.04.2017

Наименование банка

Доля портфеля кредитов ЮЛ и ИП в валовых активах, %

Объем портфеля кредитов ЮЛ и ИП за вычетом резервов (вес — 40%)

Крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов (вес — 30%)

Покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий (вес — 15%)

Рентабельность собственного капитала (по прибыли после налого­обложения) за 12 месяцев без учета доходов от безвозмездно полученного имущества (вес —  15%)

Сумма баллов

1

1

Сбербанк

38,2

1,00

1,00

–0,57

1,00

0,7647

2

11

ЮниКредит Банк

39,9

1,00

1,00

–0,22

0,58

0,7539

3

10

Промсвязьбанк

37,7

1,00

1,00

–0,64

0,20

0,6336

4

13

Райффайзенбанк

35,6

0,41

1,00

–0,61

1,00

0,5234

5

6

Банк ФК Открытие»

47,7

1,00

0,93

–0,82

–0,22

0,5230

6

5

Россельхозбанк

51,1

1,00

0,89

–0,07

–1,00

0,5054

7

3

Банк ГПБ

47,6

1,00

0,23

–0,87

1,00

0,4894

8

17

Банк «Санкт-Петербург»

43,1

0,18

1,00

0,37

–0,57

0,3426

9

2

Банк ВТБ

41,8

1,00

0,36

–1,00

–0,20

0,3287

10

8

Альфа-Банк

42,8

1,00

0,34

–0,78

–0,70

0,2807

11

34

Банк «Возрождение»

46,0

–0,48

1,00

0,15

0,68

0,2307

12

9

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

54,2

1,00

0,07

–1,00

–0,42

0,2087

13

65

КБ «Центр-инвест»

36,4

–0,87

1,00

0,89

–0,04

0,0795

14

122

Дальневосточный банк

42,7

–0,99

1,00

0,16

1,00

0,0786

15

32

Банк ЗЕНИТ

47,0

–0,40

0,79

1,00

–1,00

0,0762

16

15

АБ «РОССИЯ»

41,9

0,57

–0,11

–0,78

–0,04

0,0700

17

98

СКБ Приморья «Примсоцбанк»

37,0

–0,96

1,00

–0,01

1,00

0,0619

18

53

Банк «Аверс»

35,3

–0,82

1,00

–0,10

0,58

0,0449

19

153

НБД-Банк

50,3

–1,00

1,00

–0,07

1,00

0,0395

20

222

Банк «Снежинский»

35,2

–1,00

1,00

1,00

–0,15

0,0269

Источник: «Эксперт РА»






Новости Новости Релизы