Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • ПСК: время ограниченных возможностей
20.10.2015 Аналитика

ПСК: время ограниченных возможностей

За последние годы в банковском секторе произошли значительные перемены, в том числе и в сфере регулирования. Во многом этому послужил причиной бум потребительского кредитования (рост более чем на 40% в год), наблюдавшийся в 2011–2012 годах


Предпосылки ограничения ПСК

Банк России, стремясь повысить устойчивость банковского сектора и не допустить перегрева на рынке кредитования, начал предпринимать превентивные меры. Введение новых ограничений и ужесточение требований к банкам имеют место и по сей день — повышение норм резервирования на возможные потери по ссудам или ограничение предельной стоимости кредита (ПСК). С другой стороны, в условиях кризиса (в т. ч. и кризиса ликвидности) банки сталкиваются с массой прочих проблем. В итоге кредитные организации оказываются под двойным давлением — регулятивным и рыночным.

Тема ПСК стала одной из наиболее резонансных в этом году, так как затрагивает интересы большинства представителей банковского сообщества. Речь идет об ограничении в соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)» процентных ставок по выдаваемым банками кредитам. Такое администрирование является существенным изменением условий работы на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Зачем нужен альтернативный расчёт ПСК и в чем его отличие?

Учитывая всю важность такого показателя, как ПСК, Ассоциацией российских банков и исследовательской компанией Frank Research Group был реализован проект независимого расчета ПСК. Мы предоставляем банкам дополнительную и оперативную информацию для принятия управленческих решений, проводя расчет ПСК на ежемесячной основе. Такая периодичность позволяет увидеть динамику показателя и сделать важные выводы.

Вначале сопоставим данные альтернативного расчета ПСК с результатами расчета Банка России. Это позволит понять, насколько ставки крупных госбанков отличаются от средних значений по рынку.

Таблица 1. Поквартальные данные: альтернативный расчет ПСК, расчет Банка России, сравнение

# Категория Средневзвешенная полная стоимость кредита, 2015 г.

∆ АРБ/FRG

2 кв. – 1 кв. (П.П.)

∆ ЦБ РФ

2 кв. – 1 кв. (П.П.)

1 квартал 2 квартал
АРБ/FRG (%) 
ЦБ РФ (%) ∆ АРБ/FRG-ЦБ РФ (П.П) АРБ/FRG (%) ЦБ РФ (%)
∆ АРБ/FRG-ЦБ РФ (П.П.)

1

Автокредиты (км)

1.1

автомобили с пробегом от 0 до 1000

26,522

21,821

+4,701

17,799

17,167

+0,632

-8,724

-4,654.

1.2

автомобили с пробегом свыше 1000

28,350

29,881

-1,531

26,041

30,000

-3,959

-2,309

+0,119

2

Кредитные карты (тыс. рублей)

2.1

до 30

36,817

26,669

+10,148

38,354

28,030

+10,324

+1,537

+1,361

2.2

от 30  до 100

34,873

25,918

+8,955

35,143

29,729

+5,414

+0,270

+3,811

2.3

от 100 до 300

33,055

27,965

+5,090

34,350

30,914

+3,436

+1,295

+2,949

2.4

свыше 300

29,510

23,739

+5,771

25,104

23,296

+1,808

-4,405

-0,443

3

POS-кредиты (тыс. рублей)

3.1

до 1 года, в том числе:

               

3.1.1

до 30

45,454

45,933

-0,479

41,692

41,807

-0,115

-3,762

-4,126

3.1.2

от 30 до 100

37,626

38,547

-0,921

35,387

35,882

-0,495

-2,239

-2,665

3.1.3

свыше 100

28,805

31,581

-2,776

29,295

30,405

-1,110

+0,491

-1,176

3.2

свыше 1 года, в том числе:

               

3.2.1

до 30

47,432

48,556

-1,124

41,252

42,280

-1,028

-6,180

-6,276

3.2.2

от 30 до 100

37,564

39,312

-1,748

33,203

35,887

-2,684

-4,362

-3,425

3.2.3

свыше 100

32,300

32,671

-0,371

31,244

32,239

-0,995

-1,056

-0,432

4

Кредиты наличными (тыс. рублей)

4.1

до 1 года, в том числе:

               

4.1.1

до 30

42,759

42,998

-0,239

42,279

37,693

+4,586

-0,480

-5,305

4.1.2

от 30 до 100

40,854

33,464

+7,390

38,553

31,681

+6,872

-2,301

-1,783

4.1.3

от 100  до 300

37,252

28,951

+8,301

34,731

27,749

+6,982

-2,521

-1,202

4.1.4

свыше 300

19,093

22,107

-3,014

20,345

20,736

-0,391

+1,251

-1,371

4.2

свыше 1 года, в том числе:

               

4.2.1

до 30

43,147

32,750

+10,397

42,451

29,203

+13,248

-0,696

-3,547

4.2.2

от 30  до 100

35,685

31,320

+4,365

33,701

28,368

+5,333

-1,984

-2,952

4.2.3

от 100  до 300

33,044

28,801

+4,243

30,236

26,235

+4,001

-2,808

-2,566

4.2.4

свыше 300

24,773

24,916

-0,143

23,479

23,457

+0,022

-1,293

-1,459

Источник: расчеты АРБ/Frank RG, Банк России

Сравнение данных АРБ/Frank RG c данными Банка России показывает, насколько сильно влияют на рынок кредитования крупные (преимущественно государственные) банки — Сбербанк, ВТБ 24 и др. — с низкими тарифными ставками. В наш альтернативный расчет данные банки не входят. Сейчас пул банков, участвующий в исследовании, насчитывает 21 банк.

Особенно сильное влияние таких крупных банков заметно в сегментах:

— кредитных карт с лимитом до 30 тыс. рублей;

— кредитов наличными свыше 1 года с лимитом до 30 тыс. рублей.

Оценка АРБ/Frank RG наиболее близка (по итогам II квартала 2015 года) к оценке Банка России: в шести сегментах — отклонение не более 1%, в четырех сегментах отклонение находится в пределах 2–3%, в шести сегментах — отклонение в пределах 3–5%, в четырех сегментах — отклонение более 5%.

Как менялась ставка по кредитам на протяжении 2015 года?

Помесячная детализация крайне необходима банкам для того, чтобы быстро ориентироваться в постоянно меняющейся среде. Одного взгляда на динамику национальной валюты достаточно, чтобы понять степень потребности рынка в оперативной информации.

Альтернативный расчет ПСК позволяет увидеть поведение ставки во времени: она менялась плавно и предсказуемо или возникали нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого, пристального внимания.

Таблица 2. Динамика ПСК на протяжении 2015 года

    Средневзвешенная полная стоимость кредита, 2015 г.  
# Категория
Январь (%)
Февраль (%) Март (%) Апрель (%) Май (%)
Июнь (%)
Июль (%)


июль-

июнь (П.П.)

1

Автокредиты (км.)

               

1.1

автомобили с пробегом от 0 до 1000

25,942

 

25,625

 

26,376

 

21,009

 

17,915

 

17,218

 

19,037

 

+1,819

 

1.2

автомобили с пробегом свыше 1000

27,597

 

23,518

 

28,797

 

26,294

 

25,452

 

26,816

 

24,792

 

-2,024

 

2

Кредитные карты (тыс. рублей)

               

2.1

до 30

41,116

 

40,196

 

39,667

 

40,398

 

42,848

 

40,679

 

33,650

 

-7,029

 

2.2

от 30 до 100

36,900

 

35,464

 

35,527

 

35,036

 

38,705

 

36,421

 

32,780

 

-3,641

 

2.3

от 100 до 300

32,416

 

32,716

 

32,553

 

33,409

 

34,442

 

34,336

 

32,268

 

-2,068

 

2.4

свыше 300

29,749

 

      27,361

31,138

 

24,294

 

27,126

 

23,409

 

25,211

 

+1,802

 

3

POS-кредиты (тыс. рублей)

               

3.1

до 1 года, в том числе:

               

3.1.1

до 30

48,634

 

46,234

 

43,217

 

42,185

 

42,231

 

41,265

 

40,385

 

-0,880

 

3.1.2

от 30 до 100

37,852

 

38,302

 

36,971

 

35,936

 

36,024

 

34,529

 

33,613

 

-0,917

 

3.1.3

свыше 100

26,744

 

29,782

 

30,554

 

29,541

 

29,866

 

28,680

 

27,388

 

-1,292

 

3.2

свыше 1 года, в том числе:

               

3.2.1

до 30

48,844

 

48,947

 

47,507

 

45,892

 

44,751

 

37,194

 

36,472

 

-0,723

 

3.2.2

от 30 до 100

36,721

 

37,803

 

37,809

 

37,330

 

37,178

 

28,907

 

29,305

 

+0,399

 

3.2.3

свыше 100

30,822

 

32,920

 

33,414

 

32,854

 

33,197

 

29,444

 

27,397

 

-2,047

 

4

Кредиты наличными (тыс. рублей)

               

4.1

до 1 года, в том числе:

               

4.1.1

до 30

47,005

 

49,700

 

50,333

 

50,617

 

49,526

 

48,488

 

36,629

 

-11,859

 

4.1.2

от 30 до 100

44,948

 

44,899

 

43,341

 

44,031

 

42,544

 

40,934

 

33,765

 

-7,169

 

4.1.3

от 100 до 300

38,020

 

39,129

 

38,053

 

37,845

 

36,101

 

34,545

 

31,300

 

-3,245

 

4.1.4

свыше 300

16,288

 

18,425

 

20,901

 

21,291

 

19,214

 

19,893

 

20,570

 

+0,677

 

4.2

свыше 1 года, в том числе:

               

4.2.1

до 30

44,686

 

46,113

 

44,037

 

45,975

 

45,687

 

42,909

 

31,739

 

-11,171

 

4.2.2

от 30 до 100

44,743

 

45,677

 

42,933

 

42,516

 

41,799

 

39,122

 

31,566

 

-7,556

 

4.2.3

от 100 до 300

32,547

 

34,440

 

34,161

 

33,745

 

32,497

 

30,335

 

28,017

 

-2,319

 

4.2.4

свыше 300

24,215

 

24,369

 

25,320

 

25,102

 

24,300

 

23,770

 

23,380

 

-0,390

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

Посмотрим, какие важные тенденции имели место в 2015 году в различных сегментах кредитования.

Автокредиты

Если процентные ставки по автокредитам на новые автомобили с начала года претерпели достаточно сильное снижение — ПСК упала до 19,04% годовых с 25,94% годовых; - 6,90 п.п, то вот стоимость автокредитов на подержанные автомобили снизилась гораздо меньше — до 24,79% годовых с январских 27,60% годовых; - 2,81 п.п.

Хотя с автокредитами на новые автомобили тоже не все так гладко. Например, в июле среднерыночная ПСК по ним выросла на заметные 1,82 п.п.

Что до объемов кредитования, то большая часть приходится на новые автомобили (более 90%), остальное — на подержанные. Доля эта была достаточно стабильна, и не сильно менялась в течение года.

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

Кредитные карты

Если говорить о кредитных картах, то наиболее показательным здесь был июль. В этом месяце рост ставок был зафиксирован лишь по кредитам свыше 300 тыс. рублей — до 25,21% годовых с июньских 23,41% годовых. Более того, снизилась и доля данной категории кредитов — до 9% с 17%. Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. Так, кредиты до 30 тыс. рублей в июле стали дешевле на 7,03 п.п. (до 33,65% годовых), кредиты от 30 до 100 тыс. рублей — на 3,64 п.п. (до 32,78% годовых), кредиты от 100 до 300 тыс. рублей — на 2,07 п.п. (до 32,27% годовых). В итоге спреды между данными категориями значительно сузились.

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

POS-кредиты

По кредитам сроком до 1 года сохраняется довольно стабильная картина. Наблюдается плавное снижение ставок. Пропорции объемов кредитования также устойчивы: больше всего выдается кредитов до 30 тыс. рублей (57.2%), меньше всего — кредитов свыше 100 тыс. рублей (6.6%).

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

Рынок кредитов сроком более 1 года выправился. В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. рублей стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. рублей, что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже.

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

Кредиты наличными

По кредитам наличными сроком до 1 года картина в июле была схожей с ситуацией на рынке кредитных карт. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. рублей — до 20,57% годовых с июньских 19,89% годовых. Заметно снизилась и доля данной категории кредитов — до 27% с 36%. Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. В итоге спреды между ставками по кредитам «до 30 тыс. рублей», «30–100 тыс. рублей», «100–300 тыс. рублей» значительно сузились.

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

Сужение спредов наблюдалось и по более длинным кредитам наличными — более 1 года. ПСК по категориям «до 30 тыс. рублей», «30–100 тыс. рублей» максимально сблизились и стали отличаться лишь на 0,17 процентных пункта.

 

Источник: расчеты АРБ/Frank RG

 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В июле было зафиксировано заметное снижение среднерыночной ПСК по большинству категорий кредитов. При этом банки стали менее охотно выдавать кредиты на крупные суммы, повысив по ним ставки и снизив объемы кредитования (категория свыше 300 тыс. рублей). Ставки по наименее крупным кредитам, напротив, снизились сильнее всего. Это привело к сужению спредов между различными категориями кредитов («до 30 тыс. рублей», «30–100 тыс. рублей» и т. д.).






Новости Новости Релизы