Вход Регистрация
Подписка

TRIM: Банк обязан иметь систему управления модельным риском

27.07.2017

В феврале 2017 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал на своем сайте детальные методические рекомендации по целевой проверке внутренних моделей1 (TRIM — Targeted Review of Internal Model). Учитывая, что в России регулирование, связанное с внедрением подхода на основе внутренних рейтингов, обычно соответствует европейским практикам, рекомендации ЕЦБ заслуживают пристального внимания и со стороны российских компаний. Опираясь на опыт европейских коллег, можно предположить, как будет действовать ЦБ России при проверках коммерческих банков — особенно с учетом того факта, что ЦБ может запретить банку подход на основе внутренних рейтингов, если у него не выстроена система управления модельным риском

Равнение на Европу

Несмотря на то что многие европейские практики достаточно быстро внедряются в российской финансовой отрасли, инструменты для управления модельным риском пока еще не слишком распространены в России — в лучшем случае банки ограничиваются реестром моделей. Впрочем, крупнейшие банки уже задумались над внедрением таких систем. При этом с точки зрения управления модельным риском нет существенных отличий от европейской практики — такие системы необходимы в каждом банке вне зависимости от юрисдикции.

Кстати, требования к управлению модельным риском, аналогичные европейским, Федеральная резервная система (ФРС) США ввела еще в 2011 году, выпустив документ SR11/7 под названием «Регуляторные указания по управлению модельным риском» (SupervisoryGuidanceonModelRiskManagement, далее — Указания)2. В документе ФРС отмечает, что количество моделей, используемых банками, постоянно растет. Вместе с этим растут и...

Полная версия доступна по подписке. Заполните контактную форму и мы свяжемся с вами по вопросам оформления подписки.


27.07.2017
Эта статья была разослана 1402 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

АДРЕСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Перейти в Раздел
Вверх