Если отвлечься от того, что использование кредитных рейтингов — требование со стороны ЦБ и Базельского комитета, скажу лишь, что «голая» статистика лучше всего отвечает на вопрос об эффективности методик. В табл. 1 собрана статистика по предприятиям, которые в первом полугодии 2009 года пытались получить кредит. Любопытно, что компании, которые сами себя оценивали как рентабельные, но не прибыльные, получили больше кредитов, чем предприятия, назвавшие себя прибыльными. Самое интересное, что убыточные компании, которые признавались в своих убытках, тоже получили довольно большое количество кредитов. Вывод таков: банк должен укреплять свою способность дифференцировать заемщиков по уровню риска.
ТАБЛИЦА 1. Статистика выдачи кредитов корпоративным клиентам
Предприятия, которые в первом полугодии 2009 года оценивали себя сами как
Пытались получить кредит в банке в предыдущие 12 месяцев, но не получили его
Пытались получить кредит в банке в предыдущие
12 месяцев и получили его
Прибыльные
55
45
Доходы равны издержкам
44
56
Убыточные
64
36
Источник: ЦИПЭ ИМЭМО РАН
ТАБЛИЦА 2. Модели, применяемые в банке «Уралсиб» для определения кредитных рейтингов различных категорий заемщиков
Модель
Для чего предназначена
Банки
Для оценки банков, не имеющих внешнего рейтинга
Страховые компании
Для оценки страховых компаний, кроме компаний, занимающихся страхованием жизни
Контрагенты
Для оценки ПИФов, УК, инвестиционных компаний и хедж-фондов
Субъекты РФ и муниципалитеты
Для оценки...