Отчет о прибылях и убытках

• Чистая прибыль после налогообложения составила 14,4 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2012 года, увеличившись на 59,3% (или на 5,4 млрд рублей) по сравнению с 9,0 млрд рублей, полученными по итогам 9 месяцев 2011 года.

• Операционный доход банка до вычета резервов на обесценение составил 33,6 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2012 года, продемонстрировав рост на 25,7% (или на 6,9 млрд рублей) по сравнению с 26.8 млрд рублей, полученными за аналогичный период 2011 года, в основном за счет положительной динамики трех основных факторов: дохода по торговым операциям, чистого процентного дохода до вычета резервов под обесценение и чистого комиссионного дохода.

• Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение составил 22,4 млрд рублей по итогам трех кварталов 2012 года, увеличившись на 15,9% (или на 3,1 млрд рублей) по сравнению с аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2011 года. Основными факторами роста стали: рост процентного дохода по кредитному портфелю (+21,0%) в результате увеличения среднего объема кредитного портфеля; увеличение чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам (более чем в 4 раза) на фоне роста спреда между рублевыми и долларовыми рыночными процентными ставками относительно аналогичного периода 2011 года.

• Доход по торговым операциям вырос более чем в 3 раза до 3,6 млрд рублей (+2,5 млрд рублей) по сравнению с 1,1 млрд рублей, полученными по итогам 9 месяцев 2011 года, главным образом, за счет чистого нереализованного дохода по операциям с производными финансовыми инструментами в размере 2,7 млрд рублей против убытка в размере 0,3 млрд рублей в аналогичном периоде 2011 года, а также снижения величины убытков от операций с торговыми ценными бумагами (не включая купонный доход) (с −1,7 млрд рублей за 9 месяцев 2011 года до −0,2 млрд рублей за 9 месяцев 2012 года).

• Чистый комиссионный доход банка увеличился на 16,6% (или на 0,9 млрд рублей) до 6,6 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2012 по сравнению с 5,7 млрд рублей, полученными по итогам трех кварталов 2011 года. Основным драйвером роста чистого комиссионного дохода стало увеличение чистого комиссионного дохода по операциям с пластиковым карточками на 26,6% (на 0,5 млрд рублей) за счет роста числа обслуживаемых карт.

• Административные и прочие операционные расходы по итогам трех кварталов 2012 года составили 14,7 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с 14,2 млрд рублей по итогам аналогичного периода 2011 года (рост на 3,4% или на 0,5 млрд рублей). По результатам 9 месяцев 2012 года соотношение расходов и доходов (Cost-to-income ratio) снизилось до 43,7% по сравнению с 55,3% по состоянию на 31.12.2011 и 51,1% по состоянию на 30.09.2011 в результате проводимой банком политики оптимизации расходов.

Баланс

• Доля ликвидных активов составила 37,9% от суммарных активов банка по состоянию на 30 сентября 2012 года по сравнению с 34,4% на 31 декабря 2011 года в результате увеличения объема денежных средств и их эквивалентов (до 156,3 млрд рублей на 30.09.2012 года по сравнению с 139,5 млрд рублей на 31.12.2011), а также роста средств в других банках (на 26,4 млрд рублей до 30,4 млрд рублей по сравнению с концом 2011 года)

• Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов под обесценение составили 363,3 млрд рублей на 30 сентября 2012 года, снизившись на 3,7% (или на 14,1 млрд рублей) по сравнению с концом 2011 года на фоне сокращения корпоративного портфеля (снижение на 11,7% или на 31,0 млрд рублей до 234,3 млрд рублей). Снижение портфеля в корпоративном сегменте было частично скомпенсировано ростом розничного портфеля кредитов (на 13,8% или на 14,4 млрд рублей) и портфеля малого и микро-бизнеса (+34,8% или на 2,8 млрд рублей). В розничном сегменте рост происходил, в основном, за счет беззалоговых кредитных продуктов (потребительские кредиты и кредитные карты) и автокредитов.

• Качество кредитного портфеля стабильно. Доля неработающих кредитов на 30.09.2012 составила 5,8%, не изменившись по сравнению со значением на 31.12.2011.

• По итогам 9 месяцев 2012 года банк произвел досоздание резервов на возможные потери по ссудам в размере 0,6 млрд рублей, что несколько превысило значение досозданного резерва по итогам 9 месяцев 2011 года (0,1 млрд рублей), в основном в результате досоздания индивидуальных резервов на проблемную задолженность. В то же время наблюдалось улучшение качества как текущего кредитного портфеля банка, так и вновь выдаваемых кредитов, что, в свою очередь, привело к снижению портфельных резервов, частично компенсировавшему досоздаваемый резерв.

• Объем сформированных банком резервов на возможные потери по ссудам снизился на 5,1% до 21,5 млрд рублей по результатам 9 месяцев 2012 года по сравнению с 22,6 млрд рублей по итогам 2011 года. Коэффициент покрытия проблемной задолженности остается на консервативном уровне (97,2% на 30 сентября 2012).

• Портфель ценных бумаг банка составил 50,7 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2012 года, сократившись на 22,3% (или на 14,5 млрд рублей) по сравнению с концом 2011 года, в результате продажи корпоративных облигаций во 2 квартале 2012 года.

• Средства клиентов на 30 сентября 2012 составили 409,2 млрд рублей, продемонстрировав умеренный рост на 2,4% (или на 9,7 млрд рублей) в течение 9 месяцев 2012 года (по сравнению с 399,5 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2011), в основном за счет роста депозитов и остатков по счетам физических лиц (рост на 6,5% и 3,9% соответственно), а также благодаря увеличению остатков по текущим счетам юридических лиц (рост на 32,3% до 104,8 млрд. рублей). Положительная динамика средств на текущих счетах корпоративных клиентов наблюдалась на фоне снижения величины срочных депозитов в данном сегменте (на 25,7% по сравнению с концом 2011 года), что объясняется процессом замещения более дорогих срочных депозитов более дешевыми для банка текущими счетами.

• Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, сократились на 15,6% или на 7,3 млрд рублей относительно декабря 2011 года в результате контрактных погашений привлеченных ранее средств и составили 39,7 млрд рублей Таким образом, доля материнского срочного фондирования в пассивах банка продолжала уменьшаться с 9,2% по итогам 2011 года до 7,6% по итогам трех кварталов 2012 года.

• Собственные средства банка по состоянию на 30.09.2012 составили 103,9 млрд рублей, увеличившись на 8,5% (или на 8,1 млрд рублей) по сравнению с 95,8 млрд рублей по итогам 2011 года за счет полученной банком чистой прибыли в течение 9 месяцев 2012 года.

Доходность и капитал

• Коэффициент доходности капитала (ROE) до налогообложения возрос на 6,7 процентных пункта до 24,9% по сравнению с 18,2% по состоянию на 30.09.2011. • Коэффициент доходности капитала (ROE) после налогообложения увеличился на 5,5 п.п. до 19,2% по итогам трех кварталов 2012 года (по сравнению с 13,7% по состоянию на 30.09.2011) в результате возросшей чистой прибыли. 

• Коэффициент достаточности капитала по Базель II по итогам 9 месяцев 2012 года составил 18,8%, увеличившись на 3,6 процентных пункта по сравнению с 15,2% по состоянию на 31.12.2011.

• Коэффициент достаточности капитала (Н-1) по российским стандартам составил 13,4% по состоянию на 01.10.2012, сократившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с 13,6% на 01.01.2012. Снижение значения норматива обусловлено уменьшением собственных средств банка в соответствии с изменением методологии ЦБ РФ: включением в расчет капитала переоценки по производным финансовым инструментам (с 1 июля 2012 года). Результат от переоценки хеджирующих производных финансовых инструментов будет уравновешивать переоценку средств в иностранной валюте, которая до 1 июля 2012 года могла существенно влиять на капитал банка как в положительную, так и в отрицательную сторону в зависимости от движения курса рубля.