— Каким образом специальное программное обеспечение позволяет повысить качество управления ликвидностью и наличными средствами, а также расчет необходимых лимитов для всех структурных подразделений банка?

— Специальное программное обеспечение призвано дать оперативную и полную картину состояния средств банка по результатам торговых операций, остатков на счетах, а также наличных денежных средств.

Например, комплекс Dealing Liquidity Manager получая информацию об ожидаемых и проведенных платежах и суммах из различных источников, позволяет получить текущее состояние и прогноз на конец операционного дня по движению и остаткам безналичных средств как в целом по банку, так и по отдельным категориям платежей в любой момент времени. На основании этой информации принимаются решения по переброске средств и оптимизации остатков на счетах.

Для мониторинга Cash-flow наличных средств комплекс Dealing Cash Manager получает данные из различных подразделений банка, а также из филиалов. Комплекс позволяет получить текущее состояние и прогноз на несколько дней по движению и остаткам наличных средств. При этом выработка будет производиться по заданным временным и структурным параметрам. Подсистема расчета, контроля и управления лимитами остатков позволяет минимизировать «неработающие» денежные массы. Отчетная и прогнозная подсистемы позволяют принимать решения по переброске средств, как и в течение операционного дня, так и в ближайшем будущем.

Контроль результатов торговых операций осуществляется комплексом Dealing Manager. На основании информации сделок комплекс позволяет проанализировать текущую и прогнозную позицию, прибыли/убытки, движение средств и многое другое в различных разрезах, осуществлять контроль над работой дилеров. Подсистема управления лимитами позволяет гибко назначать лимиты различных типов, контролировать их и вводить новые типы лимитов. Анализ текущего состояния и истории изменения использования лимитов позволяет принимать решения о переброске лимитов, изменении их объемов, в условиях быстро изменяющейся картины рынков обеспечивает ввод новых типов лимитов и модификацию существующих, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся в наличии средства.

— Может ли банковское казначейство работать в современных условиях, не имея современного технологического обеспечения? Почему?

— Наверное, может, если в казначействе банка один-два дилера и количество транзакций по счетам не превышает нескольких десятков в день. Но в этом случае только дилер будет знать состояние позиции по торговым операциям, в прибыли или убытке закрывается торговый день, не говоря уже о более сложных показателях финансовой аналитики. В этом случае резко увеличивается бумажный документооборот между подразделениями банка, который озаботил уже и президента страны.

Кроме того, ручная обработка данных имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, скорость обработки невысока, а это значит, что все аналитические данные, необходимые для принятия решений, поставляются с задержкой и скорость реакции на изменения рынков будет соответствующая. Во-вторых, вмешивается так называемый человеческий фактор — довольно высокая вероятность возникновения непредсказуемых ошибок и, как следствие, принятие некорректных решений.

— Изменились ли требования к IT-обеспечению в банках в условиях кризиса?

— Трудно ответить на этот вопрос точно. В тех банках, которые сформировали ясную концепцию ведения бизнеса в сложившихся условиях, изменились в сторону повышения информативности и оперативности представления финансовой информации.

www.dealing.ru

Реклама