С 2014 года ЦБ РФ ограничил размер ставок по потребкредитам. Чтобы сохранить требуемый уровень маржи, банкам придется снизить стоимость риска. Могут ли банки снизить стоимость риска, или им придется снижать размер своей маржи?

 








Андрей Гулецкий,директор департамента по управлению рисками ДжиИ Мани Банка

Очень высока вероятность, что в 2014 году у банков упадет прибыльность. Это произойдет на фоне продолжающегося роста стоимости риска и ограничений сверху на компенсирующую ценовую политику, наложенных действиями регулятора. В банках будет появляться так называемый «пузырь возникновения безнадежной просрочки». Его высота, сила и продолжительность будут зависеть от того, как банк менял свою кредитную политику в 2012–2013 годах.
В теоретическом аспекте есть несколько стратегий, которые могут позволить снизить стоимость риска.
Во-первых, можно разделить существующую клиентскую базу и входящий поток обращений на «подходящих» и «неподходящих». Если концентрироваться на низкорисковых «подходящих», то со временем эффекты улучшающегося микса и объема дадут положительный результат.
Во-вторых, можно реструктурировать или консолидировать задолженность. Вероятность дефолта по трем кредитам с тремя платежными датами в трех различных банках с совокупным DTI в 45% выше, чем один платеж с DTI в 40%. При этом сумма задолженности одна и та же.
В-третьих, можно сменить таргетируемый сегмент на премиальный с низким риском. При этом нельзя забывать, что этот сегмент небольшой.
Если...