Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • ЦБ готовит собственную систему оценки крупных заемщиков банков
28.03.2017

ЦБ готовит собственную систему оценки крупных заемщиков банков


ЦБ обсуждает с участниками рынка внедрение собственной модели оценки рисков заемщиков. Об этом «Коммерсанту» рассказали несколько топ-менеджеров крупных банков. «Регулятор настроен решительно, потому что все чаще вскрываются ситуации, когда резервы у банка не соответствуют реальному положению заемщика», — говорит один из участников обсуждения. По словам собеседников, ЦБ планирует сам отрейтинговать ряд крупных заемщиков, формировать резервы по выданным им кредитам банки должны будут исходя не из общего положения 254-П, а согласно рейтингу ЦБ.

Идея ЦБ стала особенно актуальна на фоне банкротства второй по величине в стране авиакомпании «Трансаэро». В середине 2015 года компания не смогла обслуживать долг в размере 260 млрд рублей, в число ее крупнейших кредиторов входили Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Абсолют-Банк, Новикомбанк, МКБ, Промсвязьбанк, МФК, МИнБ и др. После краха «Трансаэро» выяснилось, что у ряда кредиторов резервы минимальны и доформирование в адекватном объеме (100% размера кредита) может серьезно ударить по капиталу. ЦБ пришлось пойти на беспрецедентные меры и разрешить банкам растянуть формирование резервов по кредитам «Трансаэро» на год.

Эксперты считают идею ЦБ верной, но ее реализация вызывает вопросы. «Это правильное направление, но сопряженное с риском монополизации суждения, — предостерегает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. — В сегменте крупного бизнеса к отраслевым особенностям добавляется множество нюансов финансовой политики, управления долгом, стратегии и инвестиционной программы. Все это требует тщательного анализа в тесном контакте с менеджментом и акционерами компании».

По словам собеседников, ЦБ уже ужесточает подход к формированию резервов. «Раньше банки получали акты проверки с оценкой ЦБ и почти всегда могли привести аргументы и добиться значительного снижения объема дополнительных резервов, — говорит руководитель департамента риск-менеджмента банка из топ-10. — Сейчас кредитные организации нередко получают "письма счастья" о необходимости создать резерв в конкретном размере без возможности его оспорить».

По мнению экспертов, более рациональным выглядит комбинированный подход. «Стоит принимать во внимание не только собственную экспертизу регулятора, но и внешние независимые оценки кредитоспособности, в частности рейтинговых агентств»,— считает Кирилл Лукашук, отмечая, что они обладают полной и актуальной информацией о финансовом положении компании и учитывают в рейтинге не только текущую, но и будущую кредитоспособность с учетом макроэкономической динамики.

Источник: Коммерсантъ







Новости Релизы