Относительная простота первой стороны процесса создания эффективного риск-менеджмента приводит к феноменологическим процедурам: мы замечаем статистическую переменную, которая влияет на то значение, которое мы пытаемся предсказать. Например, вероятность дефолта заемщика через определенное время после получения кредита. Компонуем эти переменные с определенными весами и получаем скоринговую карту или формализуем переменные в системе правил по принятию решений. Наблюдая за скоринговой картой и системой правил, мы замечаем новые явления, вносим их в свои модели, усложняем их, добиваясь тем самым лучшей прогнозной силы. Конечно, усложняющиеся процедуры требуют все больших средств на их поддержание и актуализацию, но при достаточной квалификации «рисковиков» и аналитиков все работает хорошо.