Рейтинг ссудного обеспечения и его учет при определении вероятности дефолта является одним из наиболее важных компонентов системы управления кредитными рисками. Являясь комплексной оценкой ссудного обеспечения кредитной операции и портфеля в целом, он должен адекватно учитывать все важнейшие рискообразующие факторы. При этом большое влияние на итоговый результат ранжирования оказывает методика, на основе которой данный рейтинг строится. Поэтому построение корректной оценочной системы является первостепенной задачей при формировании и использовании методики расчета рейтинга ссудного обеспечения.
При работе с залоговым имуществом для банка самым актуальным вопросом является вероятность стоимостной и физической сохранности, а также юридической возможности обратить взыскание. Рейтинг залогового обеспечения призван раскрыть надежность залогового имущества как обеспечения кредитных обязательств и спрогнозировать размер возмещения.
Рейтинговая модель комплексной оценки риска обеспечения призвана спрогнозировать в случае дефолта заемщика вероятность наступления возможных убытков, связанных с недостаточностью средств, направленных на погашение кредита, от реализации заложенного имущества, и их потенциальный размер.
Рейтинг отражает интегральную оценку ссудного обеспечения, выражает вероятность наступления убытков по кредитной операции, связанных с количественной оценкой и качеством залога, в случае дефолта заемщика. Он позволяет разделить обеспечение кредитов на кластеры: достаточное и недостаточное.
После проведения комплексного анализа предлагаемого обеспечения по кредитной операции на основе оцениваемых параметров и подпараметров возможно определить общий уровень риска путем отнесения его к определенной группе риска, то есть присвоить ему определенный рейтинг. Поэтому методика комплексной оценки рисков обеспечения, изложенная во 2 главе исследования, является неотъемлемой частью рейтинговой системы.