Вход Регистрация
Подписка

Николай Филипенков

Организация: SAS Россия/СНГ
Должность: Руководитель направлений кредитного скоринга и управления модельным риском в регионе EMEA
Материалы
TRIM: Банк обязан иметь систему управления модельным риском

В феврале 2017 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал на своем сайте детальные методические рекомендации по целевой проверке внутренних моделей1 (TRIM — Targeted Review of Internal Model). Учитывая, что в России регулирование, связанное с внедрением подхода на основе внутренних рейтингов, обычно соответствует европейским практикам, рекомендации ЕЦБ заслуживают пристального внимания и со стороны российских компаний. Опираясь на опыт европейских коллег, можно предположить, как будет действовать ЦБ России при проверках коммерческих банков — особенно с учетом того факта, что ЦБ может запретить банку подход на основе внутренних рейтингов, если у него не выстроена система управления модельным риском

Николай Филипенков 27.07.2017
Смогут ли банки выжить без современной системы риск-менеджмента?

Внедрение современной профессиональной IT-системы для риск-менеджмента, которая способна сконцентрировать все данные, необходимые для исторического анализа, мониторинга, контроля и построения моделей оценки всех основных видов рисков по всем значимым финансовым инструментам банка — это необходимое условие для внедрения Базельских стандартов. Почему мы так считаем?

Николай Филипенков 06.11.2014
В преддверии Базеля III банки осваивают расчет показателя краткосрочной ликвидности

В период кризисов многие банки начинают испытывать проблемы с ликвидностью. Опыт показывает, что наиболее устойчивыми оказываются те банки, у которых есть достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить бесперебойную работу кредитного учреждения хотя бы в течение месяца

Николай Филипенков 22.11.2013
Вверх