Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Здравствуй, племя
11.04.2011 Аналитика

Здравствуй, племя

«БО» продолжает искать идеи, которые могут позволить банкам отказаться от скоринга в пользу более осмысленных принципов оценки заемщиков. Очередная идея — кредитование с учетом факторов кооперации и альтруизма, играющих, как доказано эволюционными психологами, ключевую роль в жизни человеческих коллективов


История появления скоринга и основные недостатки данного подхода подробно разбирались в предыдущем выпуске ThinkBank («БО» №2, 2011). Если резюмировать, то, во-первых, любая статистическая модель базируется на законе больших чисел. Чем меньше выборка, тем выше вероятность «насобирать» отклонения. Допустим, статистика утверждает, что вероятность выигрыша в казино составляет 49%. Это не помешает отдельным игрокам побеждать 100 раз подряд или же, напротив, в 100 случаях непрерывно терять деньги. «Во-первых» — уже достаточно, чтобы банки с небольшой клиентской базой даже не задумывались о скоринге, однако находятся кредитные учреждения, имеющие всего 500 компаний-клиентов и с гордостью заявляющие о намерении его внедрить (реальный случай из российской практики).
Вторая проблема скоринга заключается в том, что он «врет» в приграничной зоне. То есть заемщики с баллом чуть выше точки отсечения считаются качественными и получают кредит, но на самом деле они ничем не лучше заемщиков с баллом чуть ниже этой точки, коих банк счел неблагонадежными. В США эта методологическая ошибка (см. о «проблеме 620» в ThinkBank в «БО» №2, 2011) дала о себе знать во время ипотечного кризиса. Следует добавить, что абсолютно неизвестно, как повели бы себя заемщики, которым банк отказал в кредите (понятно, что речь о тех, кто был близок к точке отсечения, а не о бомжах и безработных). Если в скоринговой модели есть недостатки, приводящие к отсечению хороших клиентов, то исправить ситуацию и скорректировать модель уже невозможно.
Но главное (по крайней мере, по мнению автора) — у скорингового подхода напрочь отсутствует логика. Смысл идеи скоринга в том, чтобы выявить внешние формальные признаки, которые объединяют дефолтных заемщиков. Утрируя, какой у них рост, вес или цвет глаз. Да, на большой выборке можно выявить какие-то корреляции, но попытки установить причинно-следственные связи при разработке скоринговых моделей даже не предпринимаются. А их (связей) может не быть вовсе.
Кстати, в свое время создатель теста IQ Ганс Айзенк проводил многочисленные испытания, в ходе которых вроде бы показал, что люди с черным цветом кожи глупее бледнолицых. Его назвали расистом, фашистом, прочими нехорошими словами и поделом, поскольку выявленные корреляции не дают никакого основания для выводов о неполноценности чернокожих. У последних, в частности, в середине XX века было совсем плохо с доступом к образованию. Позже выяснилось, что между показателем IQ и уровнем образования есть линейная зависимость, а тест Айзенка, таким образом, — вовсе не тест на врожденный интеллект. Однако чем отличается — с точки зрения как морали, так и логики — утверждение о зависимости между IQ и цветом кожи от отказа банка выдать кредит лишь на том основании, что, мол, нам раньше люди аналогичного с заявителем возраста, пола, etc частенько не возвращали долги?
При этом современная наука накопила достаточно сведений о человеке и природе его поступков, чтобы не заниматься поиском бессодержательных корреляций, а подойти к вопросу оценки заемщиков с учетом физиологически детерминированных механизмов поведения.

Общее дело

Мухаммад Юнус — единственный банкир, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Правда, эту премию и террористам вручали, но достижение все равно выдающее — ну не считается почему-то у большинства людей одалживание денег под процент богоугодным занятием. Впрочем, в рамках статьи интересуют не гуманитарные заслуги бангладешского банкира, а принципы, которыми руководствуется при выдаче займов возглавляемый им Grameen Bank.
Банк гордится долей погашаемых своевременно ссуд — 98%. Действительно впечатляет, если сравнить, например, с показателями российской розницы. И даже не только с розницей — глава Российского банка развития Сергей Крюков (см. интервью в этом номере) заявляет, что просрочка в РосБР «хорошая» — около 1,5%. То есть возвратность по ссудам в институте, который не работает напрямую с заемщиками, а фондирует кредитные учреждения, сопоставима с аналогичным показате-лем банка, выдающего займы самым нищим жителям, мягко говоря, небогатой страны!
Grameen Bank практикует групповую схему выдачи займов. Заемщики образуют ячейки по 5 человек в каждой, всем членам ячейки выдается кредит, но будущие ссуды, на которые может претендовать любой из членов, зависят от того, насколько своевременно погасила совокупный заем ячейка в целом. Если все хорошо, то кредитный лимит при повторном обращении увеличивается и весьма серьезно — до 80%. Специалист по эволюционной психологии усмотрел бы в таком подходе элементы использования феномена под названием «парохиальный альтруизм».

Современные модели показывают, что альтруизм и кооперация внутри групп особей могли возникнуть в условиях острой межгрупповой конкуренции

Вообще само возникновение альтруизма долгое время ставило в тупик ученых — от антропологов до экономистов. На первый взгляд, не согласуется существование данного явления с основополагающими принципами эволюции (изменчивость, наследование и отбор). Легко представить, что в результате мутаций возникают особи, «страдающие» альтруизмом. Вот только если они будут тратить свои ресурсы, а иногда и жизнь на благо других, то очень быстро отбор приведет к тому, что альтруисты исчезнут. (Поклонники теории божественного происхождения человека, которые сочтут изложенное доказательством своей правоты, возможно, окажутся разочарованными, узнав, что альтруистическое поведение наблюдается почти у всех видов живых организмов, включая пауков и бактерий.)
Однако разработанные в последние десятилетия модели, основанные на теории игр, показывают, что альтруизм и кооперация внутри групп особей могли возникнуть и сильно развиться в условиях острой межгрупповой конкуренции. При этом данные качества оказываются направленными только на своих, то есть на членов своей группы. Обратной стороной такого внутригруппового альтруизма становится так называемый парохиализм, или враждебность к чужакам.
Весомый вклад в изучение данного вопроса внес Сэмюэль Боулс, один из авторов теории сопряженной эволюции альтруизма и парохиализма. Он вывел формулу, позволяющую оценить достижимый уровень развития альтруизма и зависящую от четырех переменных: 1) интенсивность межгрупповых конфликтов; 2) величина, показывающая, в какой степени повышение доли альтруистов (например, воинов, готовых умереть ради своего племени) увеличивает вероятность победы племени; 3) «коэффициент инбридинга» — превышение уровня родства внутри группы над аналогичным уровнем между враждующими группами; 4) размер группы.
Впрочем, идею о связи эволюции альтруизма с межгрупповыми конфликтами высказывал еще Чарльз Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор»: «Когда два племени первобытных людей, живущие в одной стране, сталкивались между собой, то племя, которое (при прочих равных условиях) заключало в себе большее число храбрых, верных и преданных членов, всегда готовых предупреждать других об опасности и защищать друг друга, без всякого сомнения, должно было иметь больше успеха и покорить другое».
Современные же исследователи отмечают, что межгрупповая конкуренция обостряется при неравномерном распределении дефицитного ресурса, а ключевую роль в развитии альтруизма у гоминин (ранних представителей рода Homo) сыграл переход от питания фруктами и насекомыми к поеданию падали в африканской саванне, а ресурс этот распределяется в пространстве и времени в высшей степени неупорядоченно.

Играй, гормон

Если парохиальный альтруизм так прочно укоренен в нашей психике и имеет столь глубокие эволюционные корни, то у него должны быть генетическая и нейрологическая основа. Ученых заинтересовал окситоцин — гормон гипоталамуса (отдела головного мозга), играющий ключевую роль в регуляции социальных и семейных отношений не только у людей, но и у многих животных. Чтобы проверить влияние окситоцина на альтруистическое поведение, группа голландских исследователей под руководством Карстена де Дрю провела следующий эксперимент.

Альтруизм свойственен людям, но направлен исключительно на своих, мы говорим: «альтруизм», подразумеваем: «парохиальный»

Он проводился на мужчинах (на женщинах влияние окситоцина не изучают, потому что он, помимо прочего, стимулирует маточные сокращения при родах). За полчаса до начала эксперимента каждый испытуемый должен был закапать себе в нос выданный ему препарат: в половине случаев это был раствор окситоцина, в половине — простая вода (плацебо).
Участников разделили на команды по три человека. Команды попарно участвовали в игре, основанной на классической «дилемме заключенного». Каждому игроку выдали по 10 евро, и он должен был по своему усмотрению разделить эту сумму на три части. Первая часть доставалась ему целиком, вторая шла в групповой фонд, третья — в межгрупповой фонд. За каждый евро, внесенный в групповой фонд, все три члена команды получали по 0,5 евро. Таким образом, максимальный общий выигрыш достигался в том случае, если игроки отдавали в этот фонд все свои деньги — каждый получал в этом случае по 15 евро. За каждый евро, внесенный в межгрупповой фонд, все члены команды тоже получали по 0,5 евро; кроме того, у каждого игрока другой команды отнимали такую же сумму. Вкладывание денег в групповой фонд рассматривалось как показатель «внутригрупповой любви». Деньги, внесенные в межгрупповой фонд, служили мерилом «межгрупповой ненависти».
После введения плацебо 52% испытуемых больше всего денег оставили себе, то есть проявили эгоизм, 20% самую большую сумму внесли в групповой фонд, а 28% проявили «ненависть к чужим», отдав предпочтение межгрупповому фонду. Под действием окситоцина только 17% участников поступили как эгоисты, 58% показали «любовь к своим», 25% — «ненависть к чужим».
Полученные результаты однозначно свидетельствуют, что окситоцин усиливает внутригрупповую любовь, мало влияя на межгрупповую ненависть. Кроме того, испытуемых попросили оценить, чего они ожидают от своих партнеров по команде. Оказалось, что доверие к своим (то есть ожидание альтруистического поведения с их стороны) также резко возросло под действием окситоцина.

Зерна истины

На самом деле нет доказательств, что упомянутый Grameen Bank использует в своей работе описанные физиологические механизмы. Более того, к самой этой работе есть вопросы. Возвратность в 98% относится только к первым ссудам, у повторных займов с увеличенным лимитом она ниже. Учреж-дение фондируется за счет грантов и очень льготных кредитов, выдаваемых международными организациями, но при этом никак не может показать прибыль. А некоторые наблюдатели — например, Джеффри Таккер из Института Людвига фон Мизеса (США) — указывают на странности, которые проявляет Grameen Bank, общаясь с заемщиками. В статье «Микрокредитный культ» Джеффри Таккер писал, что клиенты банка, в частности, обязаны участвовать в парадах, на которых скандируются клятвы, выражающие мировоззрение кредитора. Одна из клятв гласит: «Мы будем осуществлять деятельность коллективно». Подход явно далекий от принципов эволюционной психологии, но сама идея группового кредитования, тем не менее, заслуживает внимательного изучения.
Кратко сформулируем то, что известно современной науке о кооперации в коллективах. Альтруизм свойственен людям, но направлен исключительно на своих, мы говорим: «альтруизм», подразумеваем: «парохиальный».
Парохиальный альтруизм — качество мужское, что понятно, так как он развился под влиянием межгрупповых конфликтов. А вот когда возникает опасность конфликтов внутри группы, то, как показывают наблюдения, люди чаще избирают лидерами женщин.
Обострение альтруизма можно добиться не только введением окситоцина. (Конечно, было бы забавно при выдаче кредита группе заемщиков требовать регулярного приема медицинского препарата; с другой стороны, это явно не глупее попыток выгонять своих клиентов на парады и прочие культовые мероприятия.) Естественный пусковой механизм как альтруизма, так и парохиализма (кстати, какой гормон отвечает за ксенофобию — пока не изучено) — возникновение дефицита ресурсов или ощущение такого дефицита. Классический пример — «манежка». Главный фактор в этом явлении — молодые москвичи ощущают отсутствие (или дефицит) социальных лифтов. Пещерные инстинкты подсказывают алгоритм действий: нужно объединяться своим для отпора чужакам. Это поведение людей, считающих себя обделенными. Абстрактная справедливость здесь ни при чем. Наверняка у Сергея Магницкого множество друзей, коллег и просто сочувствующих из того же социального класса. Но толпы «белых воротничков», требующих что-то там сделать с работниками правоохранительных органов, на улицах не видно.
Вернемся к нашим банкирам. Если задуматься о выдаче групповых кредитов, то стоит обратить внимание на группы с очевидно повышенным уровнем парохиализма. Например, может играть роль фактор одной национальности. Или еще лучше принадлежности к одному клану. Как вариант — проживание в одном месте, соседи. Причем, несомненно, соседи из одной деревни представляют собой более сплоченную группу, нежели горожане — соседи по подъезду. Следует отметить, что все это не имеет ничего общего с поручительством, которое представляет собой распределение рисков по группе без наличия общего блага.

Если задуматься о выдаче групповых кредитов, то стоит обратить внимание на группы с очевидно повышенным уровнем парохиализма

Возможность получить в группе то, чего нельзя добиться в одиночку, — основной движущий мотив для кооперации. Если группа заемщиков может получить ипотечные кредиты для каждого члена на условиях, которые недоступны для индивидуума, — это станет мотивом для взаимовыручки внутри группы. А если ресурс ограничен — допустим, такие групповые кредиты выдаются далеко не все желающим, — то сплоченность коллектива резко возрастет.
Крупные банки тратят огромные средства на внедрение и совершенствование скоринговых инструментов. Небольшие банки смотрят на них, завидуют и копят деньги на SAS Credit Scoring Solution или какой-нибудь аналог подешевле. Почему при этом не выделять небольшие средства (хотя бы 10% от размера списываемой или отдаваемой коллекторам за бесценок задолженности) на изучение новых идей и проведение экспериментов — непонятно.






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ