— Как изменились подходы к управлению разными видами рисков в Европе за последние годы? Можно предположить, что дело Жерома Кервеля повлияло на управление операционными рисками, а крах Lehman Brothers — на управление рисками рыночными. Какому типу рисков уделяется наибольшее внимание?

— Конечно, для инвестиционного банка, например, более важную роль играет рыночный риск. В Европе контроль рыночных рисков довольно развит еще с 90-х годов, методологии хорошо проработаны и в них мало что меняется.
Но после финансового кризиса многие банки стали больше концентрироваться на кредитовании, что подразумевает рост зависимости от кредитных рисков. А вот кредитные риски стали лучше контролировать с появлением Базеля II. И поскольку кризис показал, что в кредитных рисках заложен большой потенциал потерь, то соответствие Базелю II стало еще более значимым.
Инциденты, подобные случившемуся с Кервелем и Societe Generale, хорошо продемонстрировали, насколько велики могут быть потери, связанные с операционными рисками, и, конечно, за ними стали следить более пристально. Но в сравнении с кредитными рисками операционным все же уделяется меньше внимания. Даже для крупных банков, хоть они и инвестируют в управление операционным риском, это никогда не было самым важным.

— Европейские банки должны были соответствовать Базелю II уже в 2006 году, хотя появился он только в 2004-м. Теперь в Европе внедряется Базель III, и на его внедрение банкам дается время до 2020 года. То есть вместо двух лет — тринадцать. Почему?

— Соответствовать Базелю II к 2006 году нужно было на начальном уровне, в то время как большинство банков хотели бы использовать продвинутые подходы. Кроме того, регуляторные требования меняются, и банки должны им соответствовать. Так что нельзя сказать, что европейские банки полностью соответствуют Базелю II с 2006 года. С Базелем III ситуация схожая — банки должны в 2013-м, то есть уже в следующем году, начать с основ. До сих пор нет финальной версии Базеля III, поскольку его обсуждение между регуляторами и банками все еще продолжается. Однако это не означает, что банкам не нужно готовиться к этим изменениям.

— Не целесообразнее было бы российским банкам сразу ориентироваться на Базель III?

— Базелю II необходимо уделять внимание, потому что он закладывает основу. И если банк соответствует Базелю II, то он во многих областях хорошо подготовлен и к Базелю III, как, например, в области кредитных рисков.
Базель II был большим скачком в сравнении с первой версией «Базеля», и, чтобы соответствовать этому стандарту, банкам придется много инвестировать — в инфраструктуру данных, в развитие методов оценки рисков. С приходом Базеля III мы не перестраиваем Базель II, мы его просто улучшаем. И эти улучшения касаются всех областей — рыночных рисков, кредитных рисков, операционных рисков, рисков ликвидности и стресс-тестирования. Большие изменения происходят в управлении рисками ликвидности, поскольку банки и регуляторы ранее не уделяли этому столь пристального внимания, а финансовый кризис внес свои коррективы. Другая область управления рисками, на которой сделан акцент, — стресс-тестирование. Регуляторы теперь больше контролируют банки, говоря им, когда и какие стресс-тесты они должны проводить.

— Сейчас в банках весьма заметен разрыв между управлением рисками и управлением финансами, хотя эти области взаимосвязаны. Меняется ли что-то в этом направлении с появлением Базеля III?

— Да, разрыв действительно есть, и отчасти он возникает из-за того, что управление рисками и управление финансами — это независимые линии бизнеса, каждая из которых подотчетна правлению. Иногда между ними происходит борьба за влияние. Но сейчас очевидно, что эти две области должны сблизиться, потому что, например, согласно МСФО 9 банки должны отчитываться по ожидаемым потерям и без риск-менеджмента им в этом не обойтись. И регуляторы, и аудиторы уверены, что изоляция управления финансами от управления рисками в будущем должна исчезнуть.

— От российских риск-менеджеров часто можно слышать, что руководство банка не видит смысла инвестировать в решения для управления рисками и во внедрение развитых методик расчета рисков, поскольку сложно доказать возврат инвестиций. Какими полномочиями обладает риск-менеджер в Европе?

— Я думаю, в Европе риск-менеджеры уже имеют довольно большие полномочия. В Базеле II указано, что управление рисками должно быть делом всего менеджмента банка, и в Базеле III на этом делается еще больший акцент.
Однако и в Европе регуляторы не только смотрят на продвинутые модели, им важно, чтобы на всех уровнях представления информации была возможность прозрачного аудита данных. Это означает, что информационная система должна предоставлять исчерпывающую информацию о том, кто, что и когда сделал в системе, есть ли возможность аудита происхождения данных. Самые продвинутые модели управления рисками не будут иметь значения, если у банка нет правильных данных.
Но управление рисками важно не только для соответствия требованиям регуляторов, но и для эффективного управления бизнесом. Например, если риски в продуктовом портфеле банка высоки, можно принять контрмеры, изменить его.

— Как в управлении рисками могут помочь промышленные программные решения?

— Наши решения нацелены на соответствие банков требованиям регуляторов — они помогают рассчитать регуляторный капитал, соблюсти международные стандарты бухгалтерского учета. Кроме того, ПО расширяет возможности риск-менеджмента для оптимизации внутренних процессов управления — например, в управлении кредитным портфелем. Банк может собрать все необходимые для этого данные и методы. SAP Bank Analyzer легко интегрируется с другими банковскими системами.

— Во многих банках до сих пор нет хранилищ данных, информация хранится во множестве разрозненных систем. Как вы предлагаете собирать все нужные данные?

— Если банк уже инвестировал в хранилище, решение SAP Bank Analyzer устанавливается поверх него. Если нет — в нашей интегрированной архитектуре строятся витрины данных, сфокусированные на управлении финансами и рисками. И, что немаловажно, в нашем решении заложена специализированная модель данных, без которой сложно понять, что в этом множестве данных релевантно с точки зрения Базеля II.
Новые технологии вроде вычислений в оперативной памяти существенно повлияют на работу банков. Конечно, сегодня, когда у банка множество баз данных в разных приложениях, трудно собрать данные вместе, но если банк соберет все данные в части управления рисками и финансами так, чтобы с ними можно быстро работать, то пользователи оценят это, будут их анализировать.

— Вы упомянули вычисления в памяти. Как они могут использоваться в управлении рисками и что это дает банкам?

— В начале 2011 года SAP представил новую In-Memory базу данных HANA (High Performance ANalytic Appliance). Она радикально улучшает скорость работы с данными.
Конечно, для расчета регуляторного капитала скорость не столь важна, поскольку банк не производит его ежедневно. Но когда дело касается управления ликвидностью, руководство хочет знать, какова ликвидность в данный момент. Например, ранее один из наших клиентов рассчитывал ликвидность два-три дня, сейчас они могут делать это практически в режиме реального времени.
Кроме управления ликвидностью, сейчас осуществляется переход на HANA решения для учета по различным стандартам. Со временем с использованием технологии In-Memory будут решаться не только вопросы управления финансами и рисками, но и другие задачи.

— Есть мнение, что в аналитике наиболее важен уровень представления, то есть вид отчетов, поскольку именно его видят пользователи. Что предлагает SAP в этом отношении?

— Да, отчетность и способ ее представления очень важны, поскольку, как уже упоминалось, за управление рисками ответственен весь менеджмент банка. А руководители не смотрят на данные и методы, они смотрят на отчеты. В нашем решении встроен инструмент Business Objects, который предлагает различные панели управления, системы построения гибкой отчетности, заранее форматированные регламентные отчеты и внутреннюю управленческую отчетность

— Российские банки для управления рисками до сих пор, как правило, используют MSExcel. Во многих других областях аналитики и учета он также ранее считался незаменимым, но организации перешли на специализированные промышленные решения. Почему в области управления рисками этого не происходит?

— Даже в Европе Excel пока используется в области управления финансами и рисками, и тому есть веские причины. Но проблема не в том, что бизнес-пользователи используют Excel. Что действительно плохо — часто айтишники просто копируют какие-то данные из их многочисленных систем, дают их бизнес-пользователям, и те пытаются что-то понять на основе этой информации. Для качественного управления финансами и рисками важна правильная инфраструктура, основанная на интегрированной архитектуре управления финансами и рисками, а также методология.