Ключевые финансовые показатели банковского сектора за июль–август 2016 года

30.09.2016 Аналитика Эксперт РА Исследования

Ключевые финансовые показатели банковского сектора за июль–август 2016 года

В августе 2016 года норматив Н1.0 существенно не изменился, вследствие стабилизации доли просроченной задолженности в активах банков. При этом нормативы мгновенной и текущей ликвидности заметно выросли за данный период

Руслан Коршунов

Старший директор, банковские рейтинги

Эксперт РА

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.08.2016), %

	01.07.2015	01.10.2015	01.01.2016	01.04.2016	01.06.2016	01.07.2016	01.08.2016
Капитал
Достаточность капитала Н1.0	12,9	13,0	12,7	12,4	12,4	12,4	12,3
Качество активов
Доля ссуд IV и V категорий качества	8,2	8,2	8,3	9,2	9,4	9,7	9,7
Доля просроченной задолженности, всего	5,1	5,1	5,3	5,6	5,7	5,7	5,8
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ	7,5	8,0	8,1	8,4	8,6	8,5	8,6
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ	5,9	5,8	6,2	6,6	6,8	6,8	6,8
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в от общего объема выданных ссуд	7,5	7,6	7,8	8,4	8,6	8,6	8,6
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора,	25,2	26,1	27,6	27,4	27,3	27,3	28,0
Ликвидность
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)	86,1	91,4	97,5	86,5	89,4	87,4	95,7
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*	51,5	53,5	54,4	51,2	49,8	47,6	48,4
Коэффициент текущей ликвидности (Н3)	132,3	136,6	139,3	121,8	124,0	125,0	138,9
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*	79,2	80,4	82,2	72,2	70,3	68,6	70,6
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)	60,5	60,5	59,0	59,4	58,3	57,2	56,9

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Комментарий: Среднее значение норматива достаточности капитала российских банков снизилось на 0,4 п.п. за период с 01.01.2016 по 01.08.2016. Доля просроченной задолженности за аналогичный период выросла на 0,5 п.п. Значения нормативов ликвидности c начала года показали рост на 8,3 п.п. по Н2 и 13,9 п.п. по Н3.

Примечание: ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.09.2016), %

	01.01.2016			01.04.2016			01.07.2016			01.08.2016			01.09.2016
Вид страхования	Топ-100 по активам	101-300 место по активам	301 место по активам и ниже	Топ-100 по активам	101-300 место по активам	301 место по активам и ниже	Топ-100 по активам	101-300 место по активам	301 место по активам и ниже	Топ-100 по активам	101-300 место по активам	301 место по активам и ниже	1Топ-100 по активам	101-300 место по активам	301 место по активам и ниже
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала),	0,1	3,9	-0,4	0,8	4,4	-0,6	-1,8	4,2	-1,5	-	-	-	-	-	-
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала),	3,0	4,7	8,0	3,0	4,5	8,4	3,0	4,8	8,3	-	-	-	-	-	-
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал),	12,2	15,1	18,8	10,3	12,4	17,2	11,6	14,0	18,9	-	-	-	-	-	-
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал),	200,0	156,6	137,2	232,0	152,1	122,7	219,1	159,0	141,0	-	-	-	-	-	-
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю,	8,0	6,4	5,9	8,7	7,4	6,3	10,0	7,7	6,8	9,9	7,6	6,7	10,6	7,0	6,7
Доля высоколиквидных активов (LAM),	13,2	18,6	24,8	14,2	23,0	30,2	13,8	23,9	30,2	14,1	23,4	30,9	13,5	23,2	30,3
Отношение внебалансовых обязательств к активам,	14,5	14,1	13,8	14,3	11,7	13,1	14,6	12,7	16,7	15,8	15,4	16,6	15,5	16,4	16,8
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий,	254,9	276,7	239,4	252,9	279,4	226,6	258,4	279,7	238,9	267,5	280,9	233,4	279,7	266,2	228,3
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий),	54,5	83,2	98,0	58,1	85,5	94,0	59,5	88,1	97,4	60,2	88,6	98,2	63,3	86,7	94,9
Доля ценных бумаг в активах,	15,6	12,8	7,2	16,1	14,0	6,7	16,6	14,1	6,8	17,1	14,3	6,8	16,6	14,4	6,6
Доля ценных бумаг с обременением в активах,	6,7	3,7	1,9	6,7	3,4	1,4	6,1	2,9	1,2	5,7	3,3	1,0	5,5	3,2	0,9
Доля средств ЦБ в пассивах,	5,3	2,9	1,2	3,5	1,8	0,6	2,6	1,1	0,4	2,4	1,1	0,4	1,7	1,0	0,3

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Доля высоколиквидных активов (LAM)

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Доля ценных бумаг в активах

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов	Место по активам на 01.09.2016	Рег. номер	Наименование банка	Город)	Активы на 01.09.2016, млн. руб.	Активы на 01.09.2015, млн. руб.	Активы - темп прироста за 01.09.2015 - 01.09.2016 (%)
1	17	2888	АО «РОСТ БАНК»	г. Казань	513 503,7	246 607,50	108,23
2	8	1978	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	г. Москва	1 262 800,0	851 948,60	48,22
3	18	963	ПАО «Совкомбанк»	г. Кострома	493 682,8	342 737,40	44,04
4	15	328	АО «АБ «РОССИЯ»	г. Санкт-Петербург	651 888,4	515 396,40	26,48
5	11	2562	ПАО «БИНБАНК»	г. Москва	822 220,4	662 489,50	24,11
6	22	1751	ПАО МОСОБЛБАНК	г. Москва	413 374,1	336 744,50	22,76
7	27	2312	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	г. Москва	301 145,8	258 552,80	16,47
8	6	3349	АО «Россельхозбанк»	г. Москва	2 707 117,9	2 347 175,50	15,34
9	24	3368	АО «СМП Банк»	г. Москва	339 609,0	299 913,00	13,24
10	2	1000	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	9 756 073,9	8 895 764,60	9,67
11	5	1623	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	3 072 038,4	2 827 190,10	8,66
12	21	2557	АО КБ «Ситибанк»	г. Москва	424 716,4	408 755,40	3,90
13	4	2209	ПАО Банк «ФК Открытие»	г. Москва	3 122 365,6	3 007 638,10	3,81
14	9	3251	ПАО «Промсвязьбанк»	г. Москва	1 252 174,7	1 208 977,30	3,57
15	1	1481	ПАО Сбербанк	г. Москва	22 428 740,1	21 957 944,50	2,14
16	7	1326	АО «АЛЬФА-БАНК»	г. Москва	2 208 028,5	2 164 860,90	1,99
17	3	354	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	4 986 643,9	4 921 012,10	1,33
18	16	436	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург	552 985,1	556 040,80	-0,55
19	26	429	ПАО КБ «УБРиР»	г. Екатеринбург	336 602,0	338 531,60	-0,57
20	30	3255	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	273 717,8	285 133,40	-4,00
21	13	2272	ПАО РОСБАНК	г. Москва	814 567,6	849 265,70	-4,09
22	31	880	ПАО БАНК «ЮГРА»	г. Мегион	267 597,1	282 176,50	-5,17
23	19	2289	АО «Банк Русский Стандарт»	г. Москва	466 868,0	496 443,90	-5,96
24	12	3292	АО «Райффайзенбанк»	г. Москва	818 422,0	888 889,00	-7,93
25	10	1	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1 242 418,6	1 354 533,10	-8,28
26	25	1470	ПАО АКБ «Связь-Банк»	г. Москва	338 594,6	390 522,00	-13,30
27	28	323	ПАО «МДМ Банк»	г. Новосибирск	294 415,9	348 144,80	-15,43
28	20	2590	ПАО «АК БАРС» БАНК	г. Казань	441 539,7	526 276,20	-16,10
29	29	3016	АО «Нордеа Банк»	г. Москва	278 493,9	370 659,40	-24,87
30	14	2748	ПАО «БМ-Банк»	г. Москва	712 118,0	1 860 559,80	-61,73

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включен Банк «ТРАСТ» (ПАО) в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409101 данного банка на 01.09.2015

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по Н1.0 на 01.09.2016	Рег. номер	Наименование банка	Город	Место по активам на 01.09.2016	Активы на 01.09.2016, млн. руб.)	Активы на 01.09.2016, млн. руб.
1	2748	ПАО «БМ-Банк»	г. Москва	14	712 118,0	28,30
2	3016	АО «Нордеа Банк»	г. Москва	29	278 493,9	21,78
3	880	ПАО БАНК «ЮГРА»	г. Мегион	31	267 597,1	19,00
4	1470	ПАО АКБ «Связь-Банк»	г. Москва	25	338 594,6	17,20
5	3349	АО «Россельхозбанк»	г. Москва	6	2 707 117,9	16,61
6	3255	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	30	273 717,8	15,59
7	1	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	10	1 242 418,6	15,02
8	963	ПАО «Совкомбанк»	г. Кострома	18	493 682,8	14,96
9	3292	АО «Райффайзенбанк»	г. Москва	12	818 422,0	14,94
10	2272	ПАО РОСБАНК	г. Москва	13	814 567,6	14,92
11	2557	АО КБ «Ситибанк»	г. Москва	21	424 716,4	14,59
12	2209	ПАО Банк «ФК Открытие»	г. Москва	4	3 122 365,6	14,21
13	436	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург	16	552 985,1	13,99
14	1978	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	г. Москва	8	1 262 800,0	13,94
15	1326	АО «АЛЬФА-БАНК»	г. Москва	7	2 208 028,5	13,59
16	3368	АО «СМП Банк»	г. Москва	24	339 609,0	13,10
17	2312	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	г. Москва	27	301 145,8	13,10
18	3251	ПАО «Промсвязьбанк»	г. Москва	9	1 252 174,7	12,83
19	323	ПАО «МДМ Банк»	г. Новосибирск	28	294 415,9	12,22
20	354	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	3	4 986 643,9	12,14
21	328	АО «АБ «РОССИЯ»	г. Санкт-Петербург	15	651 888,4	11,95
22	2562	ПАО «БИНБАНК»	г. Москва	11	822 220,4	11,85
23	1000	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	2	9 756 073,9	11,43
24	2590	ПАО «АК БАРС» БАНК	г. Казань	20	441 539,7	11,37
25	2306	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	г. Москва	32	266 372,6	11,23
26	429	ПАО КБ «УБРиР»	г. Екатеринбург	26	336 602,0	10,74
27	1623	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	5	3 072 038,4	9,89
28	2888	АО «РОСТ БАНК»	г. Казань	17	513 503,7	Отрицательный капитал
29	1751	ПАО МОСОБЛБАНК	г. Москва	22	413 374,1	Отрицательный капитал
30	3279	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	г. Москва	23	368 684,2	Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ПАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям

Место по кредитному портфелю организациям на 01.09.2016	Рег. номер	Наименование банка	Город	Место по активам на 01.09.2016	Кредиты организациям, всего на 01.09.2016, млн. руб.
1	1481	ПАО Сбербанк	г. Москва	1	11 634 996,8
2	1000	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	2	4 872 295,2
3	354	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	3	3 139 402,9
4	2209	ПАО Банк «ФК Открытие»	г. Москва	4	2 164 698,5
5	3349	АО «Россельхозбанк»	г. Москва	6	1 455 707,0
6	1326	АО «АЛЬФА-БАНК»	г. Москва	7	1 199 510,8
7	1978	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	г. Москва	8	849 097,5
8	3251	ПАО «Промсвязьбанк»	г. Москва	9	691 646,5
9	1	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	10	643 991,7
10	3292	АО «Райффайзенбанк»	г. Москва	12	340 973,5
11	2748	ПАО «БМ-Банк»	г. Москва	14	327 417,3
12	328	АО «АБ «РОССИЯ»	г. Санкт-Петербург	15	326 686,2
13	2888	АО «РОСТ БАНК»	г. Казань	17	280 015,0
14	436	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург	16	274 151,7
15	2272	ПАО РОСБАНК	г. Москва	13	273 936,6
16	1623	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	5	236 076,0
17	1751	ПАО МОСОБЛБАНК	г. Москва	22	212 661,6
18	3016	АО «Нордеа Банк»	г. Москва	29	184 908,1
19	2590	ПАО «АК БАРС» БАНК	г. Казань	20	180 202,0
20	3255	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	30	139 040,5
21	3279	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	г. Москва	23	117 843,1
22	2312	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	г. Москва	27	117 372,5
23	1470	ПАО АКБ «Связь-Банк»	г. Москва	25	113 874,9
24	2557	АО КБ «Ситибанк»	г. Москва	21	111 353,3
25	323	ПАО «МДМ Банк»	г. Новосибирск	28	96 693,4
26	963	ПАО «Совкомбанк»	г. Кострома	18	89 820,9
27	2562	ПАО «БИНБАНК»	г. Москва	11	87 294,2
28	3368	АО «СМП Банк»	г. Москва	24	83 787,6
29	429	ПАО КБ «УБРиР»	г. Екатеринбург	26	82 223,9
30	2289	АО «Банк Русский Стандарт»	г. Москва	19	29 999,3

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ

Место по кредитному портфелю ФЛ на 01.09.2016	Рег. номер	Наименование банка	Город	Место по активам на 01.09.2016	Кредиты физ. лицам, всего на 01.09.2016, млн. руб.
1	1481	ПАО Сбербанк	г. Москва	1	4 263 504,3
2	1623	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	5	1 516 788,8
3	3349	АО «Россельхозбанк»	г. Москва	6	316 294,6
4	354	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	3	302 567,9
5	1326	АО «АЛЬФА-БАНК»	г. Москва	7	228 298,8
6	1000	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	2	223 433,8
7	3292	АО «Райффайзенбанк»	г. Москва	12	175 886,0
8	2272	ПАО РОСБАНК	г. Москва	13	155 632,9
9	2289	АО «Банк Русский Стандарт»	г. Москва	18	146 014,7
10	2209	ПАО Банк «ФК Открытие»	г. Москва	4	132 865,0
11	1	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	10	119 164,0
12	1978	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	г. Москва	8	110 880,1
13	3279	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	г. Москва	22	98 783,0
14	3251	ПАО «Промсвязьбанк»	г. Москва	9	88 924,8
15	1470	ПАО АКБ «Связь-Банк»	г. Москва	24	83 990,9
16	963	ПАО «Совкомбанк»	г. Кострома	17	62 661,4
17	436	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург	15	60 128,5
18	2557	АО КБ «Ситибанк»	г. Москва	20	47 589,9
19	2590	ПАО «АК БАРС» БАНК	г. Казань	19	45 655,9
20	323	ПАО «МДМ Банк»	г. Новосибирск	27	33 207,9
21	3255	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	29	29 970,6
22	2562	ПАО «БИНБАНК»	г. Москва	11	24 789,2
23	429	ПАО КБ «УБРиР»	г. Екатеринбург	25	18 312,5
24	3016	АО «Нордеа Банк»	г. Москва	28	17 659,4
25	2312	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	г. Москва	26	15 597,6
26	2888	АО «РОСТ БАНК»	г. Казань	16	12 473,9
27	3368	АО «СМП Банк»	г. Москва	23	9 166,0
28	328	АО «АБ «РОССИЯ»	г. Санкт-Петербург	14	8 517,9
29	1751	ПАО МОСОБЛБАНК	г. Москва	21	4 678,4
30	880	ПАО БАНК «ЮГРА»	г. Мегион	30	501,0

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Подписывайтесь на канал «Банковское обозрение» в Телеграм

Руслан Коршунов

Старший директор, банковские рейтинги

Эксперт РА

Новости Новости

В 2023 году было оформлено 248 тысяч полисов ОСАГО для легковых такси

23.04.2024

Правительство не поддержало идею МВД о смягчении ответственности за утечку данных

23.04.2024

В Госдуму внесена новая редакция законопроекта о международных расчетах в криптовалютах

23.04.2024

Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata готовится к IPO

23.04.2024

Релизы

Голосовой помощник обработал 1,5 миллиона обращений в медучреждения Башкортостана

23.04.2024

Новикомбанк расширяет взаимодействие с ВРО «СоюзМаш»

23.04.2024

Компания BSS приняла участие в «Мобильных финансах-2024»

23.04.2024

В центре «Мой бизнес» предпринимателям расскажут о краудфандинге

23.04.2024

Все новости и релизы

ВСЕ ПУБЛИКАЦИИ

Сейчас на главной

Колыбель для селлера, или Как преуспеть на маркетплейсах

МТС Банк придумал продукт «Бизнес на маркетплейсах», и всего за полгода число его клиентов-селлеров выросло в 2,2 раза. Что за продукт и как он работает?

Юлия Полякова 23.04.2024

Российские участники ВЭД адаптируются к санкционным ограничениям

О финансовых продуктах, предоставляемых РОСЭКСИМБАНКом в рамках мер господдержки экспортеров, «Б.О» рассказала исполняющая обязанности председателя правления банка Татьяна Сахарова

Татьяна Сахарова Екатерина Кац 22.04.2024

Банки на выезде

Уход западных IT-вендоров стал не только вызовом, но и стимулом: импортозамещение ускоряется и охватывает все больше сегментов рынка. В авангарде — финансовый сектор: в банках уже появляются надежные программно-аппаратные комплексы на базе российских решений

Екатерина Бурчина 22.04.2024

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ

ЭВЕНТЫ