В большинстве крупных банков это многоуровневые сиcтемы, учитывающие передовой мировой опыт и решающие массу вопросов: от прогноза обманных действий (мошенничества) и дефолта заемщика на этапе подачи кредитной заявки до кросс-продаж и организации сбора просроченной задолженности. Скоринг в этих системах играет существенную роль. Хорошая система оценки заемщика, основанная на использовании скоринговых карт, способна радикально снизить уровень просрочки по портфелю.

Многие банки используют как внешний скоринг (скоринг бюро), так и собственные скоринговые карты. Внешний скоринг подразумевает получение банком скорингового балла при запросе кредитного отчета в НБКИ. То есть банку не надо устанавливать специализированного программного обеспечения — всю информацию он получает из бюро. Банку остается только интегрировать получаемую информацию в свою систему принятия решений.

В настоящее время FICO и НБКИ предлагает банкам четыре типа скоринговых карт.

Самый простой — социо-демографический, рассчитывает вероятность дефолта на основе кредитной заявки. Такой скоринг хорош, если банк работает в новых сегментах, и информации о заемщике еще нет или недостаточно в бюро кредитных историй.

Второй скоринг — FICO 2 (Account Origination) предсказывает риск дефолта на основе данных из кредитной истории при рассмотрении кредитной заявки клиента. Предсказательная сила этого скоринга очень велика, сама модель проходит постоянную периодическую валидацию на базе данных крупнейшего российского бюро кредитных историй НБКИ.

FICO 3 (Account Management) — третий тип скоринга оценивает уже существующего клиента, получившего в банке кредит. На основе поведенческих характеристик клиента скоринг позволяет банку проводить кросс-продажи, изменять лимит по кредитной карте, управлять сбором просроченной задолженностью.

Новинка 2013 года — FICO Fraud Score — оценивает вероятность предоставления заемщиком обманных данных, то есть позволяет бороться с мошенничеством.

Сегодня почти половина банков из топ-30 в розничном кредитовании используют скоринговые карты FICO. Преимущества использования внешнего скоринга очевидны — минимум затрат для банка и быстрое получение решения, основанного на анализе массива информации, недоступного ни одному банку. Историческая база любого банка будет уступать базе крупнейшего БКИ.

Но все банки уникальны, и большинство крупных игроков стремятся разрабатывать собственные скоринговые карты. Это позволяет им применять различные подходы в разных видах кредитных продуктов и на различных клиентских сегментах. В этом случае FICO помогает банкам разработать собственные скоринговые карты. При этом банк должен понимать, что они требуют периодической валидации и дополнительной калибровки. Среди решений FICO есть системы, которые позволяют одновременно контролировать десятки скоринговых моделей. При этом использование собственной скоринговой карты, конечно, не исключает запрос внешнего скоринга — в этом случае банк получает наиболее точный прогноз.

Конечно, создание эффективной многоуровневой системы риск-менеджмента в банке — комплексная задача. Какие бы современные и технологичные решения не предлагала FICO на российский рынок, их эффективность в конкретном банке будет напрямую зависеть от профессионализма банковских специалистов.

В последние годы мы видим, что российские риск-менеджеры становятся все более компетентны, растут их навыки и опыт. И тот факт, что в 6 из 10 крупнейших российских банках уже работают технологии FICO, позволяет нам верить в дальнейшее усиление качества российского розничного кредитования.