Банк России обновил порядок расчета норматива достаточности капитала (НДК) для профессиональных участников рынка ценных бумаг с целью снижения финансовых рисков. Информация об этом опубликована на сайте регулятора 5 февраля 2025 года.

В новой редакции правил уточняется методика оценки кредитного риска брокеров в отношении клиентов, у которых нарушены нормативы покрытия риска при проведении маржинальных сделок.

В качестве обеспечения теперь запрещено использовать ценные бумаги, выпущенные самим должником, а также активы аффилированных организаций. Для уменьшения ставок кредитного риска по задолженности связанных с брокером организаций разрешается учитывать их рейтинги, при условии, что оценка должника подтверждает его финансовую устойчивость.

Также обновление охватывает расчет рисков по цифровым правам, выпущенным или приобретенным профучастниками рынка ценных бумаг. В новом порядке предусмотрена возможность альтернативного расчета рыночного риска по опционным договорам, аналогичного регулированию в кредитных организациях.

Кроме того, в новой редакции правил введены меры, направленные на уменьшение крупных открытых валютных позиций у профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также упрощены правила определения ставок кредитного риска для контрагентов и клиентов.

Указание с изменениями в нормативы вступят в силу с 1 октября 2025 года. О планах ввести новые правила стало известно в конце апреля 2024 года.

Источник: Банк России