Ключевые показатели банковского сектора за октябрь–ноябрь

После роста в августе-сентябре норматив Н1.0 не изменился в октябре и составил 12,7%, что отчасти обусловлено увеличением доли ссуд IV и V категорий качества в кредитном портфеле с 9,6 до 9,8% и, как следствие, доначислением резервов

Руслан Коршунов

Старший директор, банковские рейтинги

Эксперт РА

Показатели качества активов показывают разнонаправленную динамику: уровень просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю продолжает снижаться (-0,1 п.п. за месяц), что обусловлено уменьшением доли просроченной задолженности в розничном портфеле на 0,2 п.п., однако доля проблемных и безнадежных ссуд продемонстрировала рост, вернувшись к уровню 01.09.2016. Впервые с февраля текущего года ухудшились показатели мгновенной ликвидности: среднее значение норматива Н2 упало на 2,5 п.п. за месяц. При этом среднее по банковскому сектору значение норматива текущей ликвидности показало увеличение за месяц на 0,8 п.п.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.11.2016)

	01.10.2015	01.01.2016	01.04.2016	01.07.2016	01.09.2016	01.10.2016	01.11.2016
Капитал
Достаточность капитала Н1.0, %	13,0	12,7	12,4	12,4	12,5	12,7	12,7
Качество активов
Доля ссуд IV и V категорий качества, %	8,2	8,3	9,2	9,7	9,8	9,6	9,8
Доля просроченной задолженности, всего, %	5,1	5,3	5,6	5,7	5,9	5,8	5,7
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	8,5	8,3
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %	5,8	6,2	6,6	6,8	7,1	6,8	6,8
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд	7,6	7,8	8,4	8,6	8,8	8,8	8,9
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %	26,1	27,6	27,4	27,3	27,6	27,2	27,1
Ликвидность
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), %	91,4	97,5	86,5	87,4	93,8	100,4	97,9
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*, %	53,5	54,4	51,2	47,6	47,7	49,4	47,8
Коэффициент текущей ликвидности (Н3), %	136,6	139,3	121,8	125,0	144,4	141,8	145,0
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*, %	80,4	82,2	72,2	68,6	71,1	67,7	68,5
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), %	60,5	59,0	59,4	57,2	56,1	54,9	54,5

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.12.2016)

	01.10.2015			01.01.2016			01.04.2016			01.07.2016			01.10.2016			01.11.2016			01.12.2016
	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), %	0,5	4,4	2,6	0,1	3,9	-0,4	0,8	4,4	-0,6	-1,8	4,2	-1,5	-1,2	3,9	-0,2	-	-	-	-	-	-
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), %	3,1	4,5	7,8	3,0	4,7	8,0	3,0	4,5	8,4	3,0	4,8	8,3	3,0	5,0	8,3	-	-	-	-	-	-
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %	12,8	14,6	18,4	12,2	15,1	18,8	10,3	12,4	17,2	11,6	14,0	18,9	12,1	15,7	18,7	-	-	-	-	-	-
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %	217,7	156,4	137,1	200,0	156,6	137,2	232,0	152,1	122,7	219,1	159,0	141,0	249,3	174,8	86,1	-	-	-	-	-	-
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %	7,5	6,2	5,6	8,0	6,4	5,9	8,7	7,4	6,3	10,0	7,7	6,8	10,9	6,9	7,1	11,8	7,0	7,2	11,7	6,6	7,9
Доля высоколиквидных активов (LAM), %	14,3	19,9	26,1	13,2	18,6	24,8	14,2	23,0	30,2	13,8	23,9	30,2	15,4	23,7	28,6	14,6	23,0	28,9	14,3	22,0	29,5
Отношение внебалансовых обязательств к активам, %	15,0	13,2	12,4	14,5	14,1	13,8	14,3	11,7	13,1	14,6	12,7	16,7	16,3	15,1	18,6	16,4	16,4	18,1	15,6	17,1	18,1
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %	258,8	280,3	245,3	254,9	276,7	239,4	252,9	279,4	226,6	258,4	279,7	238,9	285,4	269,9	227,4	299,8	269,5	236,6	292,9	265,2	230,1
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %	56,6	82,7	102,5	54,5	83,2	98,0	58,1	85,5	94,0	59,5	88,1	97,4	63,2	87,3	95,6	64,7	86,8	99,4	64,7	85,3	95,8
Доля ценных бумаг в активах, %	15,9	13,0	7,2	15,6	12,8	7,2	16,1	14,0	6,7	16,6	14,1	6,8	16,9	13,5	6,6	16,7	14,0	6,5	16,9	14,6	6,9
Доля ценных бумаг с обременением в активах, %	6,8	4,5	2,2	6,7	3,7	1,9	6,7	3,4	1,4	6,1	2,9	1,2	5,4	3,1	0,8	5,9	3,1	0,7	6,1	3,1	0,7
Доля средств ЦБ в пассивах, %	5,5	4,0	1,3	5,3	2,9	1,2	3,5	1,8	0,6	2,6	1,1	0,4	1,5	0,9	0,2	1,4	0,9	0,1	1,3	0,7	0,1