Что может затруднить управление операционными рисками?

Точному прогнозированию расходов, связанных с операционными рисками в российской банковской отрасли, препятствует комплекс внешних и внутренних факторов. Вот некоторые из них:

• отсутствие единой методологии оценки. Сейчас не существует единой методики оценки операционных рисков, которая была бы признана всеми участниками рынка. Это затрудняет сравнение результатов оценки и обмен опытом между компаниями;
• сложность сбора данных. Для оценки операционных рисков необходимо собирать данные о различных аспектах деятельности компании. С одной стороны, это могут быть типовые, широко распространенные риски, например кредитное мошенничество или сбои IT-систем. С другой стороны, по ряду нестандартных ситуаций источники операционных рисков вскрываются только после расследования. Таких уникальных ситуаций в банках возникает множество, а информация об отклонениях содержится в огромном количестве систем-источников. Единого универсального рецепта для всех банков, где именно искать следы операционного риска, не существует;
• высокая загруженность квалифицированных специалистов. Оценка операционных рисков требует от специалистов внимательности и глубоких знаний в области риск-менеджмента, бухгалтерского учета, аудита и в других смежных областях, в то время как на российском рынке наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в этой области;
• проблемы с внедрением внутренних методик оценки рисков, в том числе AMA (Advanced Measurement Approaches). В отличие от формальной методики оценки операционного риска «по верхней планке» SMA (Standardised Measurement Approach), внутренняя методика AMA (Advanced Measurement Approaches) позволяет более точно определять размер крупных потерь. Внедрение AMA затруднено отсутствием в публичном доступе актуальных отраслевых данных для проведения сравнительного анализа с собственными данными по внутренним потерям, обязательного при внедрении AMA;
• необходимость соблюдения требований Банка России. Центробанк предъявляет к финансово-кредитным организациям строгие требования по управлению операционными рисками, прописанные в Положении ЦБ РФ № 716-П от 08.04.2020 «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе». Их несоблюдение может привести к отзыву лицензии у банка.

Точки роста на рынке

Для решения этих задач банковским организациям необходима новая методика оценки операционных рисков, которая будет учитывать особенности российского рынка и позволит получить более точные и объективные данные. Среди точек роста рынка российских решений для оценки операционных рисков:

• разработка новых алгоритмов и методов анализа данных, которые позволят более точно и эффективно оценивать операционные риски;
• создание комплексных решений, которые будут включать в себя не только оценку рисков, но и рекомендации по их снижению;
• развитие облачных технологий и SaaS-решений, которые помогут банкам быстро и без значительных затрат внедрять системы оценки операционных рисков;
• повышение уровня автоматизации процессов оценки рисков — снизит влияние человеческого фактора на результаты анализа;
• интеграция с отраслевой базой данных по рискам и фактическим потерям, позволяющая благодаря многофакторной калибровке ключевых бенчмарков выявить слабые и сильные места отдельной организации.

Реализация этих точек роста будет способствовать повышению эффективности управления операционными рисками, а также укрепит конкурентоспособность российских банков на рынке. Отмечу, что на текущем этапе цифровизации финансового сектора потенциал роста раскрывается не столько в прокачке стека технологий отдельного банка, сколько в интегрированном подходе к разработке безопасных отраслевых инструментов, позволяющих участникам рынка обмениваться внутренними данными для получения полной картины. Разработку такого инструментария затрудняет необходимость установления доверительных отношений между конкурирующими организациями.

Создание инновационных отраслевых технологий требует от руководителей организаций визионерского подхода и готовности обмениваться информацией в целях совместного развития.

Создание российского IT-решения для оценки операционных рисков и управления ими

Учащение инцидентов в сфере банковской IT-безопасности сыграло ключевую роль в начале формирования общей стратегии работы по устранению рисков. Мы разработали ПО для банков — систему оценки операционных рисков ОРИКС, которая, используя сравнительную аналитику, помогает выявить зоны повышенного риска. Помимо сравнения ОРИКС позволяет корректно установить собственные внутренние ориентиры по рискам на основе актуальных верифицированных усредненных данных по отрасли, например спрогнозировать потери или оценить коэффициент внутренних потерь для разных сценариев. Аналитическая платформа также дает возможность соизмерить зрелость собственной методологии выявления типовых рисков и потерь со сложившейся рыночной практикой.

Конфиденциальность данных в ОРИКС обеспечена уникальным алгоритмом шифрования и деперсонализации. Информация, которую загружают банки, хранится в защищенном виде в облачных сервисах «Т1 Облако». Платформа обезличивает, консолидирует и анализирует полученную от организаций информацию и выводит средние показатели рынка по каждому индикатору. 

Аналогов сервиса в России пока нет, однако у конкурирующих банковских организаций уже есть опыт объединения ресурсов для реализации крупных проектов. Финансовый сектор продолжает двигаться навстречу созданию благоприятного климата, способного обеспечить новый уровень цифровизации отрасли благодаря совместной разработке актуальных IT-продуктов. Объединяя свой опыт, банки могут как предлагать рынку лучшие цифровые практики, позволяющие обеспечить более качественный и современный опыт для клиентов, так и разрабатывать инновационные инструменты внутреннего пользования. Как, в частности, показал запуск ОРИКС, таким образом можно не только снизить давление на капитал операционных рисков, но и создать долгосрочную благоприятную основу для развития всего финансового сектора.