— В кризисные периоды тема стресс-тестов приобретает особую актуальность. Планируете ли вы вносить изменения в сценарии стресс-тестирования в связи с ухудшением экономических прогнозов? Если да, то какие?
— Планируем и вносим. Но, чтобы подробно ответить на этот вопрос, надо сначала рассказать о том, как строится работа нашего риск-менеджмента в части стресс-тестирования. Мы придерживаемся классической схемы: оцениваем влияние стресса на капитал и ликвидность банка.
На какие вопросы должен отвечать стресс-тест? Во-первых — хватит ли банку капитала на покрытие возможных потерь в случае реализации того или иного сценария? Или какая часть банковского капитала потребуется на покрытие, и можем ли мы себе это позволить? И, во-вторых — достаточно ли у нас ликвидности, для того чтобы в этой ситуации продолжать своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства?
Теперь — об адаптации сценариев в связи с тем, что мировая экономика вступила в очередную фазу кризиса. Сценарии стресс-теста всегда должны быть комплексными и многофакторными. То есть, они должны содержать в себе абсолютно всю информацию, которая нам доступна: как историческую, так и объективно отображающую сегодняшний день, плюс, конечно же, экспертные прогнозы. Выбирать стресс-сценарии только на основании опыта не считаю правильным, так как знание истории не может в полной мере помочь оценить следующий стресс. Безусловно, за основу сценариев можно брать уже свершившиеся события. Но надо понимать, что прямые...