Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
После анализа четырех кризисов, с которыми столкнулась российская экономика, ЦБ посчитал важным для кредитных организаций восстановить буферы
«Несмотря на то, что до 2028 года продолжит действовать послабление по соблюдению надбавок к нормативам достаточности капитала, Банк России рекомендует банкам восстановить буферы раньше этого срока», — указано в докладе регулятора об антикризисных мерах Банка России.
В 2022 году банки столкнулись со значительным объемом потерь от валютного и кредитного рисков. Несмотря на сбалансированную валютную позицию банков до начала кризиса, оказалось, что хеджирование валютных рисков с помощью ПФИ не сработало: в условиях санкций многие иностранные контрагенты досрочно терминировали сделки, указано в тексте доклада. «Также отток валютных клиентских средств, в первую очередь из санкционных банков, и необходимость покупать для их покрытия валюту на рынке за рубли сформировали у банков длинную открытую валютную позицию. Это повысило чувствительность финансового результата банков к изменению курса рубля», — отмечает Банк России.
В первой половине 2022 года потери от валютной переоценки в результате укрепления рубля достигали триллиона рублей, но снизились к концу года. В результате основные потери традиционно пришлись на кредитный риск. Несмотря на значительные балансовые потери, которые понесли банки, системной докапитализации не потребовалось. В отличие от кризиса 2015 года, к 2022 году банки имели значительный запас капитала, который оценен ЦБ в 6,1 трлн рублей, а также макропруденциальный буфер в 900 млрд рублей.
В 2014–2015 годах и в 2022-м банки понесли значительные потери, но в 2022 году кредитные организации имели значительный запас капитала. Это позволило государству не проводить системную докапитализацию банков, ввести временные регуляторные послабления. «С учетом этого опыта Банк России считает важным своевременно вернуться к накоплению запаса капитала после кризиса 2022 года», — заявляется в тексте доклада. Уже в 2023 году Банк России повысил надбавки по ипотеке и необеспеченным потребительским кредитам, чтобы ускорить накопление макропруденциального буфера.
Источник: Банк России