Российские банки столкнулись с очередными ужесточениями по оценке кредитных рисков. На этот раз переоценить в худшую сторону требуется один из, казалось бы, надежных активов — вложения в российский госдолг, номинированный в валюте. Со следующего года такие активы должны оценивать со стопроцентным конфидентом риска — таковы требования Базельского комитета. В будущем теоретически это может ухудшить соответствие российских банков требованиям «Базеля» не только по капиталу, но и по ликвидности. Впрочем, радикальным, по оценкам ЦБ, ухудшение все же не будет.

Документ, ужесточающий контроль за рисками банков по активам в виде госдолга в иностранной валюте, был опубликован вчера на сайте ЦБ. Это поправки к Инструкции регулятора 139-И. Они приводят ее в соответствие требованиям Базельского комитета. Теперь валютные активы в виде государственных долговых обязательств РФ и ее госструктур банкам нужно будет взвешивать с коэффициентом риска 100% против действовавших ранее гораздо менее значительных коэффициентов, во многих случаях нулевых. В практическом смысле это означает, что давление таких активов на достаточность капитала банков резко возрастет. Переоценить указанные активы по-новому нужно будет с 1 января 2016 года.