В исследовании рассматривается динамика нормативов достаточности капитала и  основного капитала* по крупнейшим кредитным организациям.
К 1 марта значение норматива достаточности капитала по сектору сократилось на 0,2% и составило 13,4%, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 1 марта 2013 года минимальным значением Н1 из числа крупнейших банков обладает Московский Индустриальный Банк (10,41%), за ним следуют   НБ «Траст» (10,5%) и Бинбанк (10,65%).
По состоянию на 1 марта 2013 года, из числа крупнейших банков, только НБ «Траст», МТС Банк и Альфа-Банк не соблюдают норматив основного капитала, значения которого составляют 5,54%,  5,77 и 5,98% соответственно, при минимуме в 6%.
Изучение группы банков с наименьшим капиталом показало, что ряд кредитных организаций может сталкнут0ся с угрозой отзыва лицензии. Так Банки, находящиеся на границе 180 млн. руб., чей капитал снижается, подвергаются риску отзыва лицензии. Таких банков, чей капитал снижается существенными темпами под влиянием текущего нарастающего убытка, было обнаружено 10 к 1 марта 2013 года.

Достаточность капитала и финансовый рычаг банковского сектора на 1 марта 2013 года

• К 1 марта значение норматива достаточности капитала по сектору сократилось на 0,2% и составило 13,4%, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.
• Необходимо отметить, что в феврале собственные средства банков увеличились на 0,9% или на 54,1 млрд. рублей.
• Динамика Н1 ведущей тридцатки банков до начала 2013 года практически совпадала с показателями по сектору, однако, в январе произошло сокращение норматива на 2,78%, обусловленное снижением Н1 у Райффайзенбанка (-1,9%),  ХКФ Банка (-1,3%), Россельхозбанка (-1,1%) и у Бинбанка (-0,87%). К 1 марта средневзвешенное значение норматива достаточности капитала в группе крупнейших банков сократилось до 12,55%, что вызвано снижением Н1 у Связь-банка (-1,16%), у Русского Стандарта (-1,07% ) и у МКБ (-1,02%).
• Кроме того, в феврале Н1 Сбербанка незначительно уменьшился (-0,06%), к 1 марта его норматив достаточности капитала достиг 12,59%.

Норматив достаточности капитала (Н1)  крупнейших банков

• По состоянию на 1 марта 2013 года минимальным значением Н1 из числа крупнейших банков обладает Московский Индустриальный Банк (10,41%), за ним следуют   НБ «Траст» (10,50%), Бинбанк (10,65%), Петрокоммерц (10,68%) и Глобэкс (10,69%).
• Наибольшее сокращение норматива достаточности капитала в феврале 2013 года наблюдается у Связь-Банка (-1,9%), в связи с опережающим ростом рисковых групп активов, у ИНГ Банка (-1,7%), из-за сокращения собственных средств на 1%, у Россельхозбанка (-1,6%) , наращивающего активы и у ВТБ (-1,5%),    сократившего капитал на 1%.
• В то же время, лидером по величине Н1 стал ИНГ Банк – 21,1%.
• На втором месте – Ситибанк (19,3%), за которым следует Нордеа Банк (16,43%), ОТП Банк (16,27%) и НКЦ (16,02%).

Норматив основного капитала (Tier 1) крупнейших банков на 1 марта 2013 года

• В соответствии с требованиями «Базеля III» проводится ежемесячный мониторинг норматива основного капитала (Tier 1) для комплексной оценки достаточности капитала ведущих банков.
• По «Базелю III» отношение основного капитала банка к активам, взвешенным по риску, должно быть не менее 6%. В настоящее время практически все российские банки выполняют данное требование.
• С мая 2012 года прослеживается четкая тенденция сокращения среднего показателя Tier 1 в группе крупнейших банков: его значение снизилось с 9,9% в мае 2012 года до 8,7% к 1 февраля 2013 года. В первую очередь, это связано со значительным приростом рисковых групп активов. Однако, к 1 марта 2013 года средневзвешенное значение Tier 1 увеличилось до 8,8%. Данный прирост обусловлен увеличением норматива основного капитала ХКФ Банка на 3,7%, у ЮниКредитБанка – на 1,5% и у Нордеа Банка на 1,36%.
• Нижняя граница области, изображенной на графике справа, показывает минимальное значение по группе (10% персентиль), а верхняя – максимальное значение (90% персентиль). Среднее значение норматива основного капитала банков ТОП-30 колеблется в диапазоне от 6,4% до 11,8%.

Норматив основного капитала* (Tier 1)  крупнейших банков на 1 марта 2013 года

• По состоянию на 1 марта 2013 года, из числа крупнейших банков, только три кредитных организации не соблюдают норматив основного капитала. У НБ «Траст» Tier 1 составляет 5,54%, у МТС-Банка- 5,77%, а у Альфа-Банка – 5,98%.  При этом, у данных кредитных организаций соотношение основного и дополнительного капитала составляет 1 к 1.
• Низкое значение Tier 1 отмечается у Сбербанка (6,30%) и у НОМОС-Банка (6,43%).
• В то же время, лидерами по величине норматива основного капитала являются ИНГ Банк – 18,09% (при этом доля основного капитала в структуре собственных средств занимает 85,7%), Ситибанк-15,40% (доля капитала первого уровня – 79,8%) и Нордеа Банк-12,67% (вес основного капитала – 77,1%).

Угроза отзыва лицензии из-за снижения капитала

• Изучение группы банков с наименьшим капиталом показало, что ряд из них сталкивается с угрозой отзыва лицензии. Согласно статье 11.2 «Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной организации» федерального закона «О банках и банковской деятельности» размер собственных средств банка с 1 января 2012 г. должен быть не менее 180 млн. руб. Банки, находящиеся на границе 180 млн. руб., чей капитал снижается, подвергаются риску отзыва лицензии. К таким банкам мы относим 10 организаций, чей капитал снижается существенными темпами под влиянием текущего нарастающего убытка.
• Принимая во внимание повышение минимальной величины собственных средств для всех кредитных организаций к 1 января 2015 года до 300 млн. рублей, рассматриваемая группа банков, действительно находится под  прямой угрозой отзыва лицензий.
• Однако, несмотря на убытки, сокращающие капитал банков, располагающих минимальной величиной собственных средств, показатели достаточности капитала принимают достаточно высокие значения.
• Минимальным значением Н1 в данной группе обладает Бузулукбанк  - 14,95%, при этом текущий убыток в феврале возрос на 2,6 млн. рублей, что негативно сказалось на величине собственных средств Банка.
• В тоже время максимальное значение Н1 зафиксировано у Фреско Банка – 164,27%, специализирующегося на кредитовании  банков-резидентов (из 223 млн. рублей активов, 120 млн. рублей – кредиты, предоставленные банкам на срок от 31 до 90 дней).
• Помимо Фреско Банка, высокий показатель Н1 наблюдается у банка «Майма» – 93,21%, размер кредитного портфеля которого в 2 раза меньше величины собственных средств.
• Таким образом,  рассматриваемая группа банков преимущественно занимается мелким бизнесом, как правило только в одном направлении (кредитование физических либо юридических лиц, или же кредитных организаций).

*Норматив основного капитала (Tier 1) рассчитывается как отношение основного капитала к активам, взвешенным по риску.