Банки меж двух огней ― вызовы со стороны экономики и регуляторных требований

В области банковского регулирования помимо технических сложностей, связанных с внедрением новых инициатив, возможны также варианты интерпретации требований, связанные с реализацией правовых норм, например Базельских требований. Здесь европейский регулятор нацелен на интеграцию первого и второго компонентов Базеля II, и это оказывает огромное влияние на концепцию уровня принятия риска и на управление банком.

Из-за этой нагрузки для большинства европейских банков достижение уровня прибыльности, который покрывал бы стоимость капитала, становится сложной задачей. Если мы рассмотрим 50 крупнейших европейских банков, то заметим, что главной задачей для соблюдения регуляторных требований в случае низкой рентабельности бизнеса станет поддержание доли собственного капитала (equity ratio) в пределах установленных ограничений.

Даже учитывая тот факт, что в 2016 году ситуация с достаточностью капитала несколько стабилизировалась, ожидается, что операционная и регуляторная нагрузки на собственный капитал банков в будущем будут только расти.

В условиях все более сурового нормативно-правового климата и одновременно низкой доходности бизнеса риск и последствия от вмешательства регулятора только возрастают. Очевидно, что банкам требуется внедрение систем раннего предупреждения, которые смогут своевременно предварять возможные регуляторные инициативы и позволят банкам отстаивать свою «независимость».

В...