— Лариса, что изменилось после того, как вы персонально попали в санкционный список Великобритании?

— Вероятно, я — единственный руководитель комплаенса в мире, включенный в эти списки. Никаких последствий не ощущаю, поскольку связей с Британией у меня нет.

— Ваши коллеги жалуются, что перевод работы на рельсы санкционного комплаенса требует перестройки «на бегу» и команды, и процессов в IT. Во вверенном вам подразделении Сбера тоже наблюдается турбулентность?

— Запас прочности у нас ковался годами, ведь Сбербанк с 2014 года находится под санкциями. Тогда за рубежом были «изобретены» секторальные санкции. Никто понятия не имел, что такое секторальные санкции, поэтому и мы, и наши партнеры, и регуляторы нарабатывали практику «с колес».

С тех пор система комплаенса Сбербанка неоднократно проходила аудит соответствия международным стандартам качества. Это означает, что у нас есть все элементы, необходимые для управления рисками, чтобы справляться с любыми задачами в ситуации турбулентности.

— Масштабы ограничений тогда и сейчас абсолютно несопоставимы как для всей финансово-банковской системы, так и для Сбера в частности. В чем основные сложности?

— Одно дело — формальные требования, которые описаны в нормативных документах, другое — то, как их реализуют иностранные банки или контрагенты, как они понимают эти предписания и какие перестраховочные механизмы в них закладывают. Так, появился термин over-compliance (чрезмерное соблюдение требований безопасности). Важны качество анализа, гибкость реагирования на изменения и техническая готовность к реализации задуманного.

— В промежутке между 2014 и 2022 годами вы готовились к тому, что санкции могут ужесточить?

— Готовность к нестандартным сценариям лежит в основе банковского регулирования, планы реагирования разрабатываются заранее. Другое дело, что порой происходят беспрецедентные события, которые почти невозможно спрогнозировать. Никто и сейчас не скажет, что все риски уже реализовались, поэтому от каждого требуется и дальше добросовестно выполнять свою работу.

— А когда в банке появилось это направление?

— В Сбере комплаенс именно как единая, централизованная функция развивается с 2012 года. Отдельные элементы появились, конечно, задолго до этого.

Назывались такие специалисты по-разному — иностранное слово «комплаенс» в определении профессии не сразу прижилось. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, например, требовала иметь в организации контролеров деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с момента зарождения фондового рынка в стране.

Лариса Заломихина (Сбербанк). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Областей комплаенс-контроля множество: санкции, легализация средств, конфликт интересов, манипулирование ценами, коррупция и т.д. Как показывает опыт, принципы осуществления контроля, управления рисками в этих областях схожи. Поэтому и возникла потребность посмотреть на задачи в совокупности и организовать единую службу.

— Что такое современный комплаенс?

— Современный комплаенс — это технологии и люди. Например, потребность в том, чтобы контролировать платежи клиентов банка, была всегда — банки обязаны это делать по требованию законодательства. Представим банк, у которого свыше 100 млн клиентов физических лиц и около 3 млн клиентов-организаций. Каждая транзакция из миллиарда ежедневно обрабатываемых банком характеризуется набором атрибутов: индивидуальные характеристики клиента, его окружения, операций и т.д.

Раньше использовались алгоритмы поиска интересующих платежей, и далее эти транзакции исследовались, но такой путь затратен и малоэффективен. Понятно, что число алгоритмов непрерывно росло, поскольку человеческий ум изобретателен и находит новые и новые способы обхода ограничений. 

Сейчас решается задача определения вероятности вовлечения клиента в сомнительную деятельность. Вначале все атрибуты, характеризующие транзакцию и клиента, анализируются с точки зрения «полезности» в поиске ответа на поставленный вопрос. Затем анализируется, какие решения в прошлом принимались аналитиками в аналогичных обстоятельствах. В дальнейшем такие данные используются при построении моделей с использованием искусственного интеллекта. Операции присваивается «скоринговый балл» — уровень риска, и аналитику становится понятно, на каких операциях имеет смысл сосредоточить внимание в первую очередь. Таким образом, вначале люди «обучают» математическую модель, на чем фокусировать внимание, а потом модель помогает людям выполнять свою работу эффективно.

— То есть нет нужды нанимать дополнительно персонал, чтобы управлять в ручном режиме, как это делают в некоторых организациях?

— Комплаенс в такой большой организации, как Сбербанк, не может управляться в ручном режиме.

Сбербанк много инвестировал в финтех, создавал собственные IT-решения. А современный комплаенс развит настолько, насколько организация вложилась в технологии. У нас нет задачи наращивать численность персонала, наоборот, автоматизация оптимизирует ресурсы и позволяет охватить больший объем задач.

Наша особенность — в единой системе. Мы подключены ко всему процессингу, имеем возможность отслеживать то, что требуется, как в режиме онлайн, так и в рамках пост-контроля.

— В чем проблема использования решений на основе искусственного интеллекта?

— Есть известная проблема интерпретации решений моделей, и есть некоторые опасения в обществе относительно уместности и масштаба применения таких инструментов. В этой связи трудно переоценить важность труда аналитика при оценке сложных схем, формировании мотивированного решения по исследуемым операциям.

— Давайте поговорим об ужесточении регулирования внутри РФ с сопутствующим усилением ответственности. Каких кусочков конструктора вам не хватает?

— В России введены специальные антикризисные меры, появились новые предметные области контроля. Задача ясна — выполнять все предписания. Инструментарий полностью сформирован. А ответственность у должностных лиц была всегда.

— Ваше подразделение испытывает сложности с трактовкой указов и постановлений правительства, с разъяснениями?

— В указах есть необходимые отсылки для трактовок положений профильными регуляторами. При необходимости идет дискуссия с регуляторами. Да и в публичном поле активно обсуждаются подходы.

— Количество конфликтных ситуаций в 2022 году растет?

— Мы на своем уровне этого не видим. Законом предусмотрена система сдержек и противовесов. Например, клиент имеет право подать в банк заявление на реабилитацию, предоставить дополнительные сведения по операции, которая у банка вызывала вопросы. Клиент таким образом может сохранить продуктивные отношения с банком. А также есть межведомственная комиссия в Центральном банке.

— Еще две особенности 2022 года — внесены изменения в Закон № 115-ФЗ и заработала платформа KYC (ЗСК, «Знай Своего Клиента»). Что изменилось в этой связи в вашей работе?

— Каждый банк волен самостоятельно разрабатывать механизмы, позволяющие реализовывать законодательные требования, в том числе принимать решение об использовании информации об оценке уровня риска клиента Банком России. Сбербанк использует эту информацию в своей работе, поскольку это обогащает наши знания о клиенте, позволяет лучше оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения.

— Перестройка экономики из-за санкций увеличивает риски отмывания денег?

— Возникают новые риски. Например, правительство поддерживает параллельный импорт. Это требует адаптации бизнеса, и банки должны понимать, как это отражается на транзакционной активности клиента.

Лариса Заломихина (Сбербанк). Фото: «Б.О» / Надежда Дьякова

Мы видим, что для поддержки экономики отдельные секторы и группы предпринимателей дополнительно финансируются из бюджета. Средства должны использоваться по назначению.

За банком сохраняется предусмотренная Законом ответственность по оценке деятельности клиентов. Мы находимся с клиентами в контакте, чтобы понимать экономический смысл проводимых операций.

— Какие основные риски для клиентов вы сейчас видите?

— Есть комплекс вызовов, связанных с санкционными запретами (экспортно-импортные ограничения, эмбарго на предоставление услуг, запреты на установление отношений, трансграничные расчеты и т.д.), о них уже много было сказано на различных площадках.

— Как вы помогаете бизнесу решить проблемы? Какие сведения предоставляете?

— У Сбербанка есть программы по повышению финансовой грамотности клиента, включая специализированные продукты по комплаенс-поддержке. Закон позволяет банку сообщать клиенту, какие условия привели к запрету на проведение какой-то операции, чтобы дать возможность устранить эти препятствия.

— Как помогает в этом процессе искусственный интеллект?

— Применяемые в работе численные методы позволяют одновременно решать несколько задач: минимизировать риск вовлечения банка в сомнительные операции клиентов, снизить издержки за счет автоматизации рутинных действий, не беспокоить добросовестных клиентов дополнительными вопросами со стороны банка.