Открылось мероприятие с двух докладов регулятора. Юрий Полянский, начальник отдела методологии моделирования рисков департамента банковского регулирования Банка России рассказал об особенностях регуляторной валидации рейтинговых систем банков при внедрении IRB-подхода Базель-II. А Алексей Чирков, советник экономической службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ, выступил с докладом «Вопросы защиты прав потребителе при оценке их платежеспособности».

Оба доклада были насыщены массой юридических аспектов, поэтому в кратком обзоре нет смысла пересказывать то, о чем юристы долго и мучительно спорят каждый день. Но их выступления были попыткой донести до банков и микрофинансистов незатейливую мысль о том, что ЦБ — это не сторонний и безучастный наблюдатель, а та инстанция, куда идут сотни физических лиц, которых чем-то они, то есть банки и микрофинансисты чем-то обидели. Это может быть и обращение родственников заемщиков, которым выдали кредит, хотя заранее было известно, что он его не в состоянии отдать. Или, наоборот, даже не стали по какой-то причине рассматривать его заявку, хотя он доказал документально свою платежеспособность. Поэтому, клиентов надо знать, изучать и уважать.

Юрий Полянский, кроме того, указал банкирам на то, что ПВР — это то, под чем банк сам добровольно (ради ряда рыночных преимуществ) подписывается перед ЦБ. А регулятор проверяет то, как сам банк соответствует своим собственным документам. Кроме того, он остановился на нескольких отличиях между обычным кредитным и регуляторным скорингами.

Минкомсвязи вступило в диалог с банкирами

О том, что может предложить Министерство связи и массовых коммуникаций банковскому сообществу, а также представителям МФО, в плане идентификации клиентов посредством сервисов электронного правительства, рассказал Эдуард Моссаковский, руководитель направления Минкомсвязи.

Эдуард Моссаковский, руководитель направления Минкомсвязи

По словам спикера, в России создана и успешно работает «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА) — информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах.

В ней предусмотрено три уровня идентификации, самый строгий и подходящих для финансового сообщества — третий. Но, к сожалению, его имеют сегодня всего 18 млн человек. Кроме идентификации через ЕСИА можно провести идентификацию через СМЭВ — систему межведомственного электронного взаимодействия, избавившую граждан от необходимости собирать документы в различных государственных органах. К сожалению, не все заинтересованные кредитные организации могут использовать СМЭВ как шлюз для своих целей — не позволяет законодательство.

«Нужно выходить на регулятора, говорить ему, как Вам (банкирам) важны скорость и качество получения информации. Ведь без импульсов от участников рынка существующий механизм запуска государственных проектов не заработает», обратился к залу в финале своего выступления Эдуард Моссаковский.

Сбербанк, искусственный интеллект и вопросы к регулятору

Максим Еременко, директор департамента моделирования рисков Сбербанка, перевел разговор в сугубо практическую плоскость. Его доклад касался практики применения машинного обучения и BigData в крупнейшем банке страны, что вызвало неподдельный интерес и оживление зала. Ведь, что проходит тестирование и внедрение в «Сбере», де-факто становится стандартом для всех остальных: ЦБ обычно не успевает со своим «бумажным регулированием» за прытью инноваторов под руководством Германа Грефа.

Максим Еременко, директор департамента моделирования рисков Сбербанка

Поэтому не удивительно, что вопросы из зала к спикеру после его доклада больше касались не столько технологий, которые на сегодня являются вершиной мирового хай-тека, сколько отношений с регулятором. Ответ был очень коротким, ради него стоило погрузиться в различия между машинным и углубленным обучением нейросетей. Вопрос, как именно ЦБ собирается проводить валидацию моделей, основанных на тысячах нейронов и миллионах связей между ними, пока остался на уроне пожатия плечами.

Что касается конкретных кейсов Сбербанка в этой сфере, то Максим Еременко рассказал об автоматическом подтверждении личности заемщика, например, с помощью анализа профиля в социальной сети LinkedIn. Успехом завершился пилотный проект, связанный с аналитикой больших данных, позволяющий при входе клиента в отделение сличить его фото с теми, которые есть в базе данных банка, и сказать, он на нем или нет, переклеена ли фотография в паспорте или нет. Ущерб от фрода при этом сократился в 15-20 раз.

С сентября 2015 года научился Сбербанк и обогащать данные для кредитного скоринга с помощью цифр от мобильных операторов. Спикер привел несколько реально работающих методик анализа, выведенных на основе анализа миллионов счетов по оплате связи. И снова фрод снизился на 17%.

После выступлений Алексея Просвирина, руководителя кредитного департамента «ДельтаКредит», посвященного опыту автоматизации взаимодействия этого банка с государственными базами данных, и Антона Лазебного, соруководителя направления «Технологии финансовых рынков и управления рисками» компании «Неофлекс» об инструментах для управления кредитными стратегиями и кредитным портфелем в условиях сокращения IT-бюджетов, конференция перешла в жаркий дискуссионный формат.

Что интересовало собравшихся и о чем они говорили? Например, Григорий Шабашкевич, руководитель службы управления рисками банка «Ренессанс Кредит», высказался в том ключе, что машинное обучение ничего не стоит, достаточно мозгов и возможностей проводить эксперименты. Роман Постников, основатель oneFactor и директор по сегментному маркетингу и клиентской аналитике компании «Мегафон», утверждал, что, по его мнению, достаточно логической регрессии. Естественно, что были и другие мнения.

Сессия, посвященная поиску новых данных, выделялась мнениями Владимира Шикина, заместителя директора по маркетингу НБКИ, Ирины Хорошко, руководителя управления рисками MoneyMan, а также Александра Шорникова, директора департамента розничного кредитования Московского Кредитного Банка.

Много внимания, естественно, было уделено специфике скоринговых моделей и противодействию мошенничеству. Интересно по этому поводу высказались Сергей Турищев из Альфа-Банка и Сергей Афанасьев, начальник управления расследования мошенничества из Банка «Ренессанс Кредит».

Закончилось конференция мастер-классом, на котором составлялся мануал: «Когда и для чего брать данные, как и на каких переменных строить модель». Как усвоили банкиры эту тему покажет жизнь и репортажи «Б.О».