О том, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» планирует вести индекс здоровья банковской системы, рассказал начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Сейчас агентство рейтингует 127 из примерно 550 банков. Остальные оно оценило на основании ежемесячной отчетности и иных публичных данных. Эти данные и легли в основу индекса.

«Прежде всего мы будем использовать эти оценки для внутренних целей, например, для мониторинга рейтингуемых компаний, принявших риск на банк без рейтинга,— пояснил Волков.— В перспективе этот продукт может быть предоставлен рынку. Например, мы можем сообщать нашу оценку вероятности дефолта контрагента через специальный интерфейс на сайте». Однако, по его словам, прежде необходимо урегулировать юридические вопросы, поскольку закон ограничивает предоставление дополнительных услуг рейтинговым агентством.

Индекс здоровья банковской системы вычисляется на основе математического ожидания количества дефолтов (принудительного отзыва лицензии) банков за один год. Санации модель не прогнозирует — для нее это устойчивые банки. Каждую кредитную организацию агентство на основании публичной отчетности относит к определенной рейтинговой категории. Далее с учетом изменений макроэкономических показателей и регулятивной среды проводится оценка вероятности дефолта по рейтинговым категориям, проводится расчет ожидаемого количества дефолтов и доли устойчивых банков.

В 2018 году, согласно индексу здоровья «Эксперт РА», дефолт могут допустить 53 банка, в том числе 7 кредитных организаций, которые рейтингует агентство. «По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет 3 дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100»,— уточнил Волков. Таким образом, прогноз по дефолтности составляет 10,7%.

Источник: Коммерсантъ