Банковское обозрение

Финансовая сфера


  • ЦБ вводит новый подход к определению кредитного риска
15.10.2020
ЦБ вводит новый подход к определению кредитного риска

Эта мера позволит расширить возможности кредитования реального сектора


Банковские группы смогут использовать новый стандартизированный подход к определению размера кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала, указано на сайте ЦБ.

Это мера позволит высвободить капитал банков в составе группы и в конечном итоге расширить возможности кредитования реального сектора экономики.

Банковские группы также будут включать отчетные данные участников групп-нерезидентов в расчет капитала и обязательных нормативов по правилам стран их регистрации, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности от «ААА» до «АА-» по шкале S&P Global Ratings или Fitch Ratings либо от «Ааа» до «Аa3» по шкале Moody's Investors Service.  

 

 

Головные кредитные организации банковских групп обяжут применять к активам участников групп-резидентов макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска. К активам участников-нерезидентов такие надбавки будут применяться только по требованию регуляторов государств их регистрации. Применение таких надбавок позволит учесть риски отдельных сегментов кредитования на всех уровнях банковской группы.

Нововведения вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Банковские группы могут начать использовать новый подход и раньше, уведомив об этом Банк России.

Источник: Банк России