Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
7–8 июня 2012 года, Москва, отель «Хилтон-Ленинградская»
Программа практической конференции
7 июня (9.30–17.30)
Время выступления — 10.00–13.00
Спикер: Виталий Зайцев, начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России
Требования Банка России по оценке рыночного риска
Спикер: Мария Иванова, старший консультант, Risk advisory, Ernst & Young CIS
Адекватность оценки рыночных рисков портфеля российских ценных бумаг по новым требованиям Базеля
Спикер: Юрий Соколов, управляющий партнер «СТ Групп»
Практика взаимодействия между подразделениями рыночных и кредитных рисков банка
13.00–14.00 — Обед
Время выступления — 14.00–17.30
Спикер: Екатерина Палаева, менеджер, Risk advisory, Ernst & Young CIS
Подходы к анализу эффективности хеджирования финансовых рисков
Спикер: Игорь Фаррахов, главный руководитель проекта, НВП «ИНЭК»
Методы оценки риска портфеля финансовых инструментов (методы расчета показателя Value-at-Risk: параметрический метод (variance-covariance); историческое моделирование; факторные модели; метод Монте-Карло; расчет Shortfall)
8 июня (9.30–17.30)
Время выступления — 10.00–13.00
Спикер: Валентин Хохлов, консультант по корпоративным финансам и инвестициям
«Тяжелые хвосты» распределения доходности: моделирование и оценка риска
Спикер: Игорь Цветков, старший консультант, Risk advisory, Ernst & Young CIS
Различные подходы к проведению бэк-тестирования
Спикер: Алексей Вяхорев, специалист по управлению рыночными рисками Департамента управления рисками, ООО «АТОН»
Применимость многомерных GARCH моделей для оценки VaR портфеля ликвидных акций: проверка адекватности популярных моделей (back-testing) и наглядное свидетельство в пользу гипотезы о существовании «плавающих» корреляций
13.00–14.00 — Обед
Время выступления — 14.00–17.30
Спикер: Сергей Ивлиев, руководитель Направления решений для финансовых институтов, ЗАО «ПРОГНОЗ»; руководитель лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab); доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет
Стресс-тестирование рыночного риска (сценарный анализ; стресс-тестирование; гипотетические и исторические сценарии; обратный стресс-тест; extreme Value Modeling)
Спикер: Татьяна Ефремова, и.о. заместителя руководителя лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab)
Волатильность на разных горизонтах: масштабируемость и прогнозируемость оценок
Спикер: Александр Громов, руководитель по анализу и оценке структуры баланса, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб»
Опциональность в активах и пассивах, их влияние на рыночный риск и риск ликвидности
Спикер: Елена Мешкова, доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ
Современная практика и подходы к управлению процентным риском банка
• Влияние процентного риска на устойчивость коммерческих банков
• Оценка процентного риска. Применение ГЭП-метода в комбинации с элементами сценарного анализа
• Направления развития моделей оценки процентного риска. Оценка процентного риска на основе дюрации финансовых инструментов
• Современные подходы к управлению процентным риском
Стоимость участия в семинаре: 30 000 рублей
• Для второго участника — скидка 10%
• Более трех участников — скидка 15%
• При оплате в мае — скидка 10%
В пакет участника включено:
• CD-диск с записью конференции
• Презентации лекторов в электронном виде
• Именной сертификат об участии
• Купон на 15%-ную скидку на подписку на одно из изданий ИД «Регламент-Медиа»
Получить более подробную информацию вы можете: по тел. (495) 921-2334, на сайте www.reglament.net
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?