Программа практической конференции

7 июня (9.30–17.30)

Время выступления — 10.00–13.00

Спикер: Виталий Зайцев, начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России

Требования Банка России по оценке рыночного риска

Спикер: Мария Иванова, старший консультант, Risk advisory, Ernst & Young CIS

Адекватность оценки рыночных рисков портфеля российских ценных бумаг по новым требованиям Базеля

Спикер: Юрий Соколов, управляющий партнер «СТ Групп»

Практика взаимодействия между подразделениями рыночных и кредитных рисков банка

13.00–14.00 — Обед

Время выступления — 14.00–17.30

Спикер: Екатерина Палаева, менеджер, Risk advisory, Ernst & Young CIS

Подходы к анализу эффективности хеджирования финансовых рисков

Спикер: Игорь Фаррахов, главный руководитель проекта, НВП «ИНЭК»

Методы оценки риска портфеля финансовых инструментов (методы расчета показателя Value-at-Risk: параметрический метод (variance-covariance); историческое моделирование; факторные модели; метод Монте-Карло; расчет Shortfall)

8 июня (9.30–17.30)

Время выступления — 10.00–13.00

Спикер: Валентин Хохлов, консультант по корпоративным финансам и инвестициям

«Тяжелые хвосты» распределения доходности: моделирование и оценка риска

Спикер: Игорь Цветков, старший консультант, Risk advisory, Ernst & Young CIS

Различные подходы к проведению бэк-тестирования

Спикер: Алексей Вяхорев, специалист по управлению рыночными рисками Департамента управления рисками, ООО «АТОН»

Применимость многомерных GARCH моделей для оценки VaR портфеля ликвидных акций: проверка адекватности популярных моделей (back-testing) и наглядное свидетельство в пользу гипотезы о существовании «плавающих» корреляций

13.00–14.00 — Обед

Время выступления — 14.00–17.30

Спикер: Сергей Ивлиев, руководитель Направления решений для финансовых институтов, ЗАО «ПРОГНОЗ»; руководитель лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab); доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет

Стресс-тестирование рыночного риска (сценарный анализ; стресс-тестирование; гипотетические и исторические сценарии; обратный стресс-тест; extreme Value Modeling)

Спикер: Татьяна Ефремова, и.о. заместителя руководителя лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab)

Волатильность на разных горизонтах: масштабируемость и прогнозируемость оценок

Спикер: Александр Громов, руководитель по анализу и оценке структуры баланса, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб»

Опциональность в активах и пассивах, их влияние на рыночный риск и риск ликвидности

Спикер: Елена Мешкова, доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ

Современная практика и подходы к управлению процентным риском банка

• Влияние процентного риска на устойчивость коммерческих банков

• Оценка процентного риска. Применение ГЭП-метода в комбинации с элементами сценарного анализа

• Направления развития моделей оценки процентного риска. Оценка процентного риска на основе дюрации финансовых инструментов

• Современные подходы к управлению процентным риском

Стоимость участия в семинаре: 30 000 рублей

• Для второго участника — скидка 10%

• Более трех участников — скидка 15%

• При оплате в мае — скидка 10%

В пакет участника включено:

• CD-диск с записью конференции

• Презентации лекторов в электронном виде

• Именной сертификат об участии

• Купон на 15%-ную скидку на подписку на одно из изданий ИД «Регламент-Медиа»

Получить более подробную информацию вы можете: по тел. (495) 921-2334, на сайте www.reglament.net