Предпосылки создания
В 2013 году развитие розничного кредитного рынка в России достигло уровня, при котором существующие системы сегментации клиентских групп и прогнозирования кредитного риска стали давать сбои. Банки оказались в ситуации, когда, с одной стороны, потребности в заемных средствах со стороны заемщиков оставались на высоком уровне, с другой – ужесточение кредитных процедур, основанных на действующих моделях риск-аналитики, существенно снижали процент одобрения новых кредитов. Другими словами, сохранение моделей управления рисками приводило к сокращению темпов выдачи новых кредитов при одновременном ухудшении качества кредитных портфелей.
В этой связи перед риск-аналитикой сектора остро встала задача пересмотра моделей прогнозирования с учетом новых реалий. Одним из важнейших индикаторов кредитного поведения российских заемщиков стал «Индекс кредитного здоровья», разработанный специалистами FICO для российского рынка и рассчитываемый по базе крупнейшего российского бюро кредитных историй – НБКИ.
Индикатор, в отличие от статических показателей качества кредитных портфелей, рассчитываемых Банком России и другими экспертами на определенную дату, показывает реальные возможности населения по обслуживанию кредитных обязательств. Как и другие риск-индикаторы, Индекс оперирует понятием «плохих» счетов, которые сопоставляются с действующими. При этом к «плохим» относятся счета, по которым допускалась просрочка свыше 60 дней в последние полгода. То есть измеряется не...