24.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
На Experian day 29 октября 2014 года обсуждались «кризисные» решения для банков и компаний
|
|
На конференции, в ходе которой выступали в основном представители руководства Experian EMEA и подконтрольных дочерних компаний, были подняты насущные для российской финансовой системы вопросы: как повысить эффективность и снизить стоимость принятия решений, как бороться с мошенничествами, как предсказать поведение клиентов и как управлять капиталом в условиях экономической турбулентности.
Все эти проблемы волнуют банкиров постоянно, но сейчас речь идет о ситуации, которую Михаил Матовников, исполнительный директор и главный аналитик Сбербанк России обозначил так: «Российская экономика и с ней банковская система проживает первый в своей истории циклический кризис». Судя по презентации экономиста, проблемы еще только начинаются, и со многими неприятностями, в том числе с всплесками просрочки по кредитам физлицам и долгам компаний, рынок, вероятно, столкнется спустя годы. А сложности, с которыми уже столкнулись отечественные банки, Михаил Матовников, похоже, считает недооцененными. По его словам, «маржа банков кажется большой, пока не учитываются риски и операционные расходы», а основную прибыль по итогам текущего года кредитные организации получат «от переоценки и торговых операций».
«Кризисные интонации» звучали практически во всех выступлениях докладчиков. Управляющий директор Experian EMEA Чарльз Баттерворт уверен, что в тучные времена банки могут сквозь пальцы смотреть на мошенничества, но в период спада — нет. Крис Томас, директор по продажам Experian EMEA, 41st Parameter, пугал участников конференции размахом киберпреступности, приводя данные о том, что 1 млрд клиентских данных были недавно взломаны и попали в руки преступников. В частности, среди пострадавших оказался банк J.P. Morgan, из которого были украдены данные на 66 млн клиентов. Эксперт признал, что недавно сам пострадал от киберпреступности: его кредитку клонировали в Южной Африке, и кто-то слетал за его счет в Европу. Компания предлагает банкам и компаниям финансового сектора технологии, позволяющие выявлять несоответствия: увидеть множество запросов с одного IP-адреса, попытки делать и повторять денежные переводы на все возрастающие суммы, вход в аккаунт США из Турции и так далее. Крис Томас призвал банки не только самим отслеживать фрод, но и делиться данными с коллегами по рынку.
А вот Михаил Матовников не уверен, что мошенничество является сейчас серьезной проблемой для российского финансового рынка, по его мнению, с появлением кредитных бюро и банковских моделей риск-менеджмента она не стоит столь остро как раньше. Теперь отечественные банки могут столкнуться с иной моделью дефолтов, вызванных массовой потерей работы и снижением платежеспособности заемщиков, заявил аналитик.
Стефан Стоянов, глава направления аналитики Experian Decision Analytics EMEA, заявил, что «капитал стал редким и дорогим товаром, и большинство капитала приходится на кредитный риск». А значит важнейшая задача — организация управления долгом, постоянный контроль. Важна также живучесть модели, возможности прогнозирования. «Модели прошлых периодов не будут адекватны, — заявил спикер. Корреляция скоринг-дефолт не столь уж хороша без прогнозов». Кроме того, необходимо проводить стресс-тестирование, уверен он.
В 2014 году банки одобрили кредиты 6% клиентам, у которых на тот момент была просрочка 90+. Причем не только тем, у кого была просрочка в других банках, но и в собственном
С этой точки зрения, выявление соответствия нормативам – это не только рост нагрузки на банки, но и возможность точнее прогнозировать, улучшить управление портфелем и оптимизировать поведение при принятии деловых решений, убежден Стефан Стоянов.
Регулирование, необходимость лучше заботиться о существующих клиентах, громадный рост объема данных и необходимость с ними справляться, — вот факторы, которые приходится принимать в расчет, перечислил Чарльз Баттерворт. Нельзя сбрасывать со счетов, в какой части макроэкономического цикла оказалась Россия, уверен он. В текущей ситуации банкам становятся все менее интересны новые клиенты, но все важнее — как управлять уже существующими, особенно теми, кто «вот-вот попадет в дефолт» по кредиту. Банкирам и нужны инструменты, позволяющие разобраться, кому нужно дать больше времени на выход из просрочки, кому нужна помощь, а кто точно не погасит задолженность, сказал Чарльз Баттерворт.
«С точки зрения статистики возможность банка оказать помощь клиентам зависит, в частности, от того, сколько уже у него имеется инструментов и аналитики. Мы можем помочь банкам улучшить показатели по безнадежной задолженности на 50%, развертывая различные инструменты и возможности. Но это не среднее. Может быть 5%, может быть 50%, то есть размер проблемы и отправная точка — вот определяющие факторы, — заявил он, и дипломатично закончил. — На основании всего нашего опыта в мировом масштабе и многолетнего опыта в России мы точно знаем, что развертывание передовой практики оказывает большое влияние. Но это наш бизнес. Конечно же, мы отстаиваем свои инструменты, но я хотел бы подчеркнуть, что и другие компании, которые предлагают программное обеспечение и аналитику, тоже оказывают большое влияние».
|
|
В Experian уверены, что и в нынешних сложных условиях бизнес компании будет только расти, в том числе за счет таких сегментов, как коллекшн и снижение риска мошенничества.
Антон Подшибякин, менеджер департамента развития продуктов ОКБ, рассказал о нетривиальных задачах, которые ставят перед бюро клиенты. В частности, один из банков решил выяснить, как ведут себя клиенты, которым банк не выдал кредиты, чтобы проверить эффективность модели скоринга. Другой решил узнать, насколько эффективны процессы банка, чтобы увидеть свои зону риска и зону роста. Так появляются новые направления в сервисе «Бенчмаркинг ОКБ», уточнил выступающий.
Однако анализ рынка зачастую удивляет аналитиков ОКБ. «Мы увидели, что в 2014 году банки одобрили кредиты 6% клиентам, у которых на тот момент была просрочка 90+. Причем не только тем, у кого была просрочка в других банках, но и в собственном. Видимо, что-то упустили», — с недоумением прокомментировал Антон Подшибякин. Из зала послышались реплики: «это им кредиты реструктурировали». «Допустим, это рефинансирование, тогда посмотрим на данные ниже и увидим, что 63% ушли в 90+ сразу же. Возможнее, стоит внимательнее к этому относиться и фиксироваться на менее рискованных заемщиках», - порекомендовал банкирам представитель кредитного бюро.
Модели прошлых периодов не будут адекватны. Корреляция скоринг-дефолт не столь уж хороша без прогнозов
И перешел к анализу эффективности по сбору задолженности: сейчас 40% полностью гасит долги в случае просрочки до 30 дней, 11% — после просрочки в 30–60 дней.
Но есть и хорошие признаки: в августе в ОКБ заметили, что уже по итогам выдачи «хороших кредитов», после того как ЦБ помог банкам своими ограничениями закрутить гайки, начала стабилизировалаться просрочка. Прогнозов Антон Подшибякин давать не стал, поскольку ситуация сейчас неопределенная, но закончил оптимистичным призывом остановить рост просрочки без серьезного падения темпов роста кредитования, и анализ информации в этом поможет, заверил он.
Неожиданный способ «сортировки» клиентов — а точнее «альтернативный способ предсказания их поведения путем психометрического тестирования», предложил рынку Абишек Варадараджан, директор по продукту направления «кредитные риски» Visual DNA. Клиенту предлагается пройти тест, где даже не надо ничего заполнять — достаточно «тыкать» в картинки. Результаты обрабатываются и на их основе можно сделать выводы о психопрофиле и поведении заемщика. Оцениваются такие параметры как открытость новому, организованность, доброжелательность и устойчивость, и даже — насколько клиент экстраверт. В расчет принимаются и странные на первый взгляд факторы, такие как привычка долго спать субботним утром, из которой не совсем понятным образом делается вывод о кредитоспособности клиента.
В расчет принимается даже привычка долго спать субботним утром, из которой не совсем понятным образом делается вывод о кредитоспособности клиента
По итогам тестирования заявители, ранее выбракованные скорингом (в том числе из-за ранее имевших место проблем с просрочкой) могут получить кредит, рассказал спикер. Также можно использовать модель для других целей, например предложения клиентам новых продуктов.
В Британии до 90% клиентов проходят такое тестирование, распространено психотестирование в Турции, Южной Африке и прочих развивающихся странах, активно развивается направление и в Польше, уверяет Абишек Варадараджан. По его рассказам, риски для внедривших ее банков снижаются достаточно значительно.
Ирина Худорожкова, директор по развитию бизнеса российского подразделения, пояснила «Б.О», что тестированием занимаются специалисты самой Visual DNA, на сайт которой клиент незаметно для него переходит, начав тестирование. Однако к именам и прочим данным клиентов у компании доступа нет, их может идентифицировать лишь сам банк, который собственно и принимает решение о дальнейшем взаимодействии по результатам теста.
Михаил Матовников,
исполнительный директор
и главный аналитик Сбербанк России
Десять заповедей
1. Российская экономика и с ней банковская система проживает первый в своей истории циклический кризис.
2. Все кризисы до этого были преимущественно финансовыми, а не экономическими в полном смысле этого слова.
3. Кризис 1998 года был с точки зрения розничного кредитования «доисторическим», а кризис 2007 года был в большей степени вызван мировым кризисом в сочетании с девальвацией, но был относительно быстро потушен бюджетными мерами (повышение зарплат, адресная поддержка предприятий и т.п.).
4. Особенность нынешнего кризиса состоит в том, что у государства не будет простых способов поддержать все предприятия, да и сами внутренние проблемы гораздо острее, при этом внешний фон оказался также крайне неблагоприятным.
5. В текущем кризисе большую роль будут играть отраслевые истории, а также потребность бизнеса в сокращении издержек, в том числе и на персонал.
6. В результате мы можем получить принципиально иную модель банковских дефолтов: ранее портфель прошел несколько стадий.
7. Сначала решающим фактором убытков было мошенничество. С развитием практики риск-менеджмента, появлением кредитных бюро и их сервисов проблема была в значительной степени решена. Проблема мошенничества стала в большей степени проблемой внутреннего, а не просто внешнего мошенничества.
8. Далее большую роль в дефолтах стал играть фактор закредитованности заемщиков. То есть проблемы с качеством портфеля возникали на стыке безответственной кредитной политики банков с столь же бездумного подхода заемщиков, набиравших много кредитов. Но бороться с такими рисками в действительности довольно просто. Более того, уже есть признаки, что проблемы такого рода также в целом оказались локализованы из-за действий ЦБ.
9. Новый риск возникает, если заемщики оказываются в дефолте в связи с утратой работы, снижением уровня дохода, увеличением расходов на жизнеобеспечение и иными экономическими факторами. Сколь-нибудь массово этот фактор проявлялся в кризис 2008 года в моногородах и в сегменте валютной ипотеки, но все же был в целом узко локализован
10. В России в целом экономические циклические риски снижаются за счет высокой доли бюджетников в занятости, а также снижением численности трудоспособного населения, что поддерживает благоприятную ситуацию на рынке труда, однако созревание нового типа рисков и снижение реальных доходов населения требуют снова взглянуть на свои модели, чтобы оценить, адекватны ли они все еще новой ситуации.
По материалам конференции Experian day 29 октября 2014 года
Чарльз Баттерворт,
управляющий директор
Experian EMEA
Слишком частые изменения в регулировании приводят к путанице при попытке оценить их воздействие
На финансовую отрасль в России воздействуют определенные факторы. Первый из них связан с регулированием, второй фактор — это необходимость лучше заботиться о существующих клиентах. Третий — громадный рост объема данных, и то, как банки и другие компании управляют этими данными.
Наконец, существует макроэкономический цикл, и мы понимаем, что российская экономика входит в более сложную фазу. Возникают вопросы: что это означает для клиентов и как наладить взаимоотношениями с клиентами на более сложных этапах?
В период роста банки ориентируются в основном на привлечение новых клиентов и основное внимание они уделяют процессу автоматизации, привлечению новых клиентов. В результате у них увеличивается баланс, кредитный портфель расширяется.
Когда ситуация в экономике меняется, то первое, что меняется — это интерес к новым клиентам становится гораздо менее острым, потому что опасно иметь портфель непогашенных кредитов.
В особенности опасны становятся плохие кредиты, которые в относительно благополучный период не были такой большой проблемой. За последние 12–18 месяцев отмечен рост просроченной задолженности с 400 млрд до 600 млрд рублей, это 5% от общего объема кредитов, и есть тенденция к росту.
Теперь перед банками встает вопрос: как управлять большим количеством клиентов, которые вот-вот попадут в дефолт.
Мы знаем, что если 10 клиентов не платят, это не значит, что все они в будущем не смогут погасить кредиты. Надо понять: каким клиентам нужно дать побольше времени, чтобы они погасили задолженность, каким нужна помощь, а кто в любом случае не заплатит.
Еще один момент — объем депозитов и финансовое здоровье банка тоже оказываются под угрозой, и банкам нужно очень внимательно смотреть, какие риски связаны с каждым из видов капитала, которые банк использует. Мы знаем, что по разным видам капитала разные риски. Может ли в этой ситуации банк распознать разные сегменты риска и для каждого сегмента предложить свою стратегию?
Также в ситуации быстро растущего рынка мошенничество зачастую остается незамеченным, но когда прибыль перестает расти и ощущается давление на прибыль, банки начинают задаваться вопросом: можем ли мы понять, где здесь мошенничество, и устранить это мошенничество? Вот еще один фактор, который может помочь сохранить рентабельность в трудные времена.
В рамках этой тенденции встает вопрос, как выявить отдельные сегменты и как управлять отдельными сегментами? Инструменты Experian обеспечивают аналитику, позволяют рассмотреть эти 600 млрд. Конечно же, для каждого конкретного банка это будет подмножество 600 млрд.
Банк может понять, как проанализировать имеющиеся данные и какова передовая практика обработки разных клиентских сегментов, потому что с каждым отдельным клиентом работать может быть очень дорого. Если вы можете определить, что клиент А хороший и ему нужно время, вы его помещаете в сегмент 1 и особо время на него не тратите. Клиент В взял в долг слишком много и не может платить кредит. Он отправляется в сегмент В, и там уже по-другому с ним работают.
Также очень важно иметь на рынке другие источники данных и информации, поэтому БКИ столь же важны в условиях рецессии, как и в ситуации экономического роста, их данные могут помочь понять, в какой ситуации находится каждый клиент.
На каждом экономическом цикле ситуация различная. На данный момент идет резкий рост неплатежей, и опыт предыдущих экономических спадов показывает, что процент тех, кто не заплатит, растет значительно, что и стало одной из причин экономического банковского кризиса в Западной Европе.
Ключевой вопрос для банков по всему миру заключается в следующем:
могут ли они продолжать управлять своим балансом, если он будет расти?
Так же трудно дать однозначный ответ на вопрос о том, в каком сегменте окажется сколько клиентов, потому что, например, банк А решил работать с более рискованным сегментом клиентов, чем банк В, и процент безнадежных долгов там будет больше.
Можно помочь банку проанализировать, какой объем риска он в себе несет, и с помощью моделирования спрогнозировать, что с этим банком произойдет при различных экономических сценариях.
Безусловно, сейчас все банки используют ту или иную форму БКИ и скоринга, но то, что уместно на растущем рынке, не всегда применимо к периоду спада. Для отдельных банков важно понять, какие еще есть кредиты у клиента, и он использует функционал БКИ. В любой экономической ситуации важно получить дополнительные сведения, чтобы принять правильное решение.
У многих банков очень сложные скоринговые системы, но если посмотреть на рынок в целом, мы им хотим помочь выявить передовую практику.
Я хотел бы подчеркнуть — я не имел в виду, что банки сейчас этого не делают. Безусловно, они это делают. Вопрос в том, оптимизировано ли их использование и учитываются ли особенности конкретного цикла экономики.
Количество банков на рынке постоянно меняется на разных этапах экономического цикла, и мы понимаем, что в России могут быть сотни и сотни банков, но количество их уменьшится со временем. Мы тенденции в экономике не можем контролировать, но мы можем дать банкам понять, сколько именно капитала им нужно, с учетом рисков, которым они реально подергаются, и как более эффективно использовать капитал.
На сложном рынке это, безусловно, положительный фактор, как для экономики в целом, так и для банка. Тут у нас и других компаний есть опыт работы не только в России, но и по всему миру, как помочь банкам эффективно использовать рисковый капитал.
Мы не планируем снижать свое присутствие в России, возможно даже увеличим количество людей в нашем бизнесе. Сейчас мы много говорим о конкретных областях, таких как сбор задолженности. Это очень важная сфера в условиях экономического спада. Мы говорим о борьбе с мошенничеством, которое растет довольно сильно, в особенности в цифровом пространстве.
С ростом мошенничества мы видим как раз возможности помогать российским банкам. Наши аналитики и наши инструменты помогают банкам определить необходимый капитал под риски. Это тоже те возможности, которые мы видим для себя в будущий период.
Я бы сказал так — наш бизнес противоцикличен.
Сложно сравнивать кризисы. Были несколько иные факторы, лежащие в основе, но с точки зрения экономических трудностей и роста проблемной задолженности рынки Западной Европы — Испания, Португалия, Италия, Греция — пример экономик, которые переживали большие трудности. Причины были другие, другие факторы, но трудности такие же. Банкам нужно было внести значительные изменения в свою деятельность с точки зрения объема капитала, куда вкладывать капитал.
Поскольку все-таки в Западной Европе были другие причины и факторы, мы не можем говорить, что и в России ситуация будет развиваться по тому же сценарию, там может быть все иначе. Но банкам пришлось уточнить свое понимание того, где находятся риски.
Сейчас банки тоже должны внимательно следить за своим балансом и самостоятельно создавать прогнозы, где будут наиболее серьезные проблемы через 1, 2, 3 года.
Мы также сделали вывод, что модели, используемые в финансовой отрасли, далеко не всегда являются достаточными. Иначе говоря, то, что на самом деле произошло, оно в моделях никак не предугадывается, и это основная трудность: насколько точно мы можем прогнозировать воздействие экономики на конкретную финансовую организацию при отсутствии хрустального шара.
Так что банки в Росси даже лучше будут понимать будущую экономическую ситуацию, чем мы. Но мы можем помочь им лучше понять воздействие каждого из этих сценариев и что делать с лежащими в основе проблемами.
Мы в Experian пока для европейских банков развертывали параметры ждч стресс-тестирования, но также и для североамериканских, и для британских, и для всех банков, которые пострадали в кризис 2008 года, и для всех банков, которые регулируются Базелем. Директивы Базеля предусматривают необходимость более детального понимания и проведения стресс-тестирования, то есть каждый рынок, который регулируется Базелем, попадает в сферу таких действий.
По итогам недавних стресс-тестов по европейским банкам на европейском рынке мы видим, что руководство стран постоянно задает банкам вопрос: достаточно ли у вас капитала? Это происходит потому, что многие банки в конечном итоге запрашивали помощи у правительств. И в Европе экономика обратно еще не выросла.
Вопрос состоит в следующем. Когда новое регулирование вводится каждые три или шесть месяцев, банку задают новые вопросы, и, конечно же, возникает некоторая путаница в отношении ответов, потому что все совершенно новое.
Конечно же, экономическая ситуация не благоприятствует, но мы ожидаем, что этот процесс будет под контролем, будет продолжаться, и эти вопросы будут задаваться до тех пор, пока правительства не будут уверены, что получили четкие и внятные ответы.
Мы понимаем результаты и отвечаем за них, потому что нам понятен весь процесс. Полагаю, сейчас это гораздо яснее, чем было три года назад, но вопросов по-прежнему много.
По материалам конференции Experian day 29 октября 2014 года
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
