Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Риски Сбербанка под контролем МГУ

17.03.2017

Сбербанк и ВМК МГУ (факультет вычислительной математики и кибернетики) 15 марта 2017 года в Москве торжественно открыли исследовательскую лабораторию «ВМК-Сбербанк», которая займется теорией риска и анализом данных для ведущего банка России

Сбербанк — ведущая кредитная организация в стране не только в области финансов, но и в части IT. Поэтому для него принципиально важно все, что связанно с анализом данных, статистикой, теорией вероятности, — все решения, связанные с кредитованием физических лиц, малого бизнеса и т.д., сейчас в Банке принимаются исключительно на основе математических моделей.

«С каждым месяцем сфер деятельности, где бизнес-процессы происходят именно по такому алгоритму, становится все больше и больше: Сбербанк постепенно превращается в цифровой банк, что является принципиальным и стратегическим направлением развития организации», — сказал на торжественной церемонии старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

 

Сергей Ложкин (слева), заместитель декана по научной работе и финансам ВМК МГУ, и Александр Ведяхин (справа), старший вице-президент Сбербанка

 

Но каким бы Сбербанк ни был большим, в одиночку решать целый спектр масштабных задач он не в состоянии. Да и не его это дело! Поэтому уже стало общемировой практикой, когда крупнейшие финансовые, телекоммуникационные, транспортные и другие компании тесно сотрудничают с ведущими научными заведениями и вузами. Обычно целью ставится решение двух наиважнейших задач в области Data Science: получить инструменты для решения насущных прикладных задач и заложить основу для перспективных разработок на базе фундаментальных научных исследований.

У Сбербанка уже есть положительный опыт сотрудничества в прикладных сферах и с ВМК МГУ, и с кафедрой информационной безопасности. Поэтому данный шаг нельзя назвать неординарным, скорее он закономерен. При этом ни у кого нет сомнений, что для отечественных потребителей фундаментальные работы должны также вестись на территории нашей страны. Жесткая глобальная конкуренция не оставляет других возможностей.

 

 

По словам Виктора Королева, профессора, заведующего кафедрой математической статистики ВМК МГУ, сотрудники и выпускники ВМК гармонично сочетают в себе фундаментальные знания и практические навыки в области прикладной математики, знают, что именно нужно для реализации проектов, заказчиком которых уже был и планирует выступать в будущем Сбербанк. Так, «первая задача лаборатории была связана с инкассационной деятельностью Банка. Эта задача потребовала использования новых подходов и применения технологий, связанных с машинным обучением. На данный момент она решена и принята к практической реализации», — напомнил профессор.

Кроме того, Игорь Королев напомнил, что в марте 2016 года Сбербанк и МГУ имени М.В. Ломоносова заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Тогда соответствующий документ в головном офисе Сбербанка подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и Ректор МГУ, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий. «Качество образования в стране — один из ключевых факторов, влияющих на ее развитие, — отметил тогда Герман Греф. — Для Сбербанка, который прилагает максимум усилий для постоянного профессионального и личностного роста своих сотрудников, сотрудничество с Московским университетом имеет особую значимость. Мы убеждены, что партнерство между Сбербанком и МГУ — проект национального масштаба».

Поэтому, по мнению, Игоря Королева, сегодняшнее событие в стенах МГУ — естественный процесс реализации ранее достигнутых договоренностей. Жизнь не устает подкидывать разные вызовы и «неприятности», как науке, так и банкингу. и создаваемая лаборатория будет решать как раз эти задачи: анализа рисков, распознавание текстов, речи, изображений, связанных обработкой огромного объема персональной информации и исторических транзакционных данных. Целью данных работ должно стать составление портрета потенциальных клиентов банка для разработки им персональных кредитных и прочих предложений, что называется, в режиме реального времени. Конечно, же применение аналитики в банке не исчерпывается только этой сферой, их множество. Но пока предлагается сконцентрировать усилия именно на инструментах для работы с физическими лицами и малым бизнесом.

Предполагается, что в работе лаборатории будут участвовать студенты кафедры математической статистики, где в настоящее время учится около двух тыс. студентов дневного отделения и примерно 200 аспирантов.

 

 

После разрезания символической ленточки Александр Ведяхин вручил профессорскому составу МГУ несколько книг из коллекции Сбербанка, тонко намекая тем самым, на каких именно направлениях бизнеса сконцентрирован банк, какие управленческие технологии в нем используются и на какие лучшие мировые практики он равняется. Среди подарков были труды Йохана Виссема «Университет третьего поколения» и Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция».

 

 

Но и представителям МГУ нашлось, чем ответить Сбербанку. Во-первых, это были слова Игоря Соколова, начальника кафедры информационной безопасности ВМК МГУ, а во-вторых, экскурсией на один из суперкомпьютеров МГУ. Что касается безопасности, то это оборотная медаль процесса дигитализации. У любого банка есть масса всего того, что не должно попасть в руки злоумышленников.

 

Виктор Королев (слева), профессор, заведующий кафедрой математической статистики ВМК МГУ, Игорь Соколов (по центру), начальник кафедры информационной безопасности ВМК МГУ и Сергей Ложкин (справа), заместитель декана по научной работе и финансам ВМК МГУ

 

О том, какую помощь в работе SIEM и SOC Сбербанка кафедра уже оказала и собирается еще оказать, эксперт и сказал несколько слов. Но главное, это то, что ИБ в разработках МГУ будет не «навесной», а заложенной изначально в продукты, реализуемые совместно со «Сбербанк-Технологиями», с чем Алиса Мельникова, генеральный директор «СберТеха», однозначно согласилась.

Завершила мероприятие лекция, которую совместно причитали Александр Ведяхин, Андрей Черток (директор по исследования и разработкам Сбербанка), Максим Еременко (начальник управления инструментов и моделей «Сбербанк-Технологий») и Евгения Китаева, представлявшая HR-департамент «СберТеха».

 

 

Лекция началась с разбора стратегических направлений развития Сбербанка. Среди них спикеры выделили три основных блока: «Аналитика», «Технологии» и «Эксперты». Под «Аналитикой» понимается осознание того факта, что Банк развивается на основе концепции Data-Driven организации, когда принятие решений основывается на основе моделей и аналитики. в блок «Технологии» вошло всё то, что определяет Банк, как лидера технологических инноваций в стране, а также способы интеграции в бизнес-процессы передовых технологий. И, наконец, «Эксперты»: Data Science рассматривается, как ключевая компетенция команды. При этом должны существовать специальные программы мотивации и обучения специалистов.

Александр Ведяхин подчеркнул, что «ценность данных для Сбербанка возрастает за счет инвестиций в процессы и инфраструктуру хранения и обработки информации». Сами же бизнес-процессы постепенно трансформируются в четырехзвенную последовательность: «проверка гипотез», «обучение моделей и пилотирование», «регуляторная и управленческая отчетность, Ad-hoc аналитика» и, наконец, «принятие решений в реальном времени».

Для чего все эти мучения? Ответ прост: компании, которые не используют новые технологии работы с данными, уже проиграли глобальную конкуренцию. Но, при этом, даже использование новых технологий — не является залогом выживания. Уже не достаточно иметь данные, нужно иметь большие данные.

А вот о том, как и что делать с ними подробно рассказали Андрей Черток и Максим Еременко. Во-первых, это модели. в Сбербанке они используются во всех бизнес-процессах. в риск-менеджменте и кредитном процессе — это адаптивный скоринг, регуляторные модели (Basel II), управление баласом и ликвидностью, а также стресс-тестирование.

 

Андрей Черток директор по исследования и разработкам Сбербанка, Максим Еременко (начальник управления инструментов и моделей «Сбербанк-Технологий»

 

При работе с клиентами: определение параметров воронки продаж и оттока клиентов, прогноз очередей, Next-best offer, «умные советы», алгоритмы чат-ботов, прогноз поломок банкоматов. в сегменте прочих процессов это: предотвращение мошенничества, анализ потоков наличности, анализ деятельности персонала, правовые вопросы, бизнес-планирование и управленческая отчетность.

Лаборатория ВМК-Сбербанк для решения этих задач будет работать над анализом и прогнозированием временных рядов, анализом рисков, детектированием аномалий, машинным обучением и обучением с подкреплением.

Среди «умных советов», которые дает Сбербанк своим клиентам уже сейчас эксперты называли в первую очередь те, которые основаны на основе карточных транзакций клиентов, когда выделяются паттерны поведения при покупке авто, ремонта/покупка мебели и затрат на лечение. Все модели при этом обучаются в «живой среде». Воронку продаж можно оптимизировать кластеризаций клиентов по характеру транзакций и т.д.

Но эксперты призвали всех не идеализировать возможности искусственного интеллекта, точнее его элементов. Бывают и ошибки. Они возникают из-за недостатков моделей, неправильной выборки данных, трудоемкости и временных затратах на это, субъективного фактора и недостоверности отчетности. Если было бы всё идеально, искусственный интеллект бы в скором времени заменил бы своих создателей — специалистов по Data Science. Но на горизонте 30–50 лет этого не произойдет, зато намечаются массовые сокращения тех сотрудников банков, деятельность которых сейчас довольно просто заменить роботами. Поэтому Евгения Китаева и призвала студентов подробнее ознакомиться с предложениями Банка по прохождению стажировок, участию в деятельности банка и написанию дипломных работ, связанных с реальными данными и бизнес-кейсами Сбербанка.



17.03.2017
Эта статья была разослана 1307 on-line подписчикам bosfera.ru
Популярное
Третий лишний. Работа с CPA напрямую За последние годы рынок лидогенерации в России и странах СНГ достиг поистине огромных масштабов. Для финансовой вертикали это также не является исключением. Практически каждый крупный банк так или...
Ксения Костина 19.05.2017
Выбор редакции
Региональные банки: жизнь продолжается? Центральный банк с одинаковой легкостью отзывает лицензии как у банков, находящихся в хвосте банковской системы РФ, так и у банков из топ-100. Такую же беспристрастность он проявляет и к месту...
Карина Артемьева Егор Иванов 22.05.2017
Материалы альянса финансовых медиа:
Вышел из печати

Разговоры финансистов

Вверх