— Сергей, как ОТП Банк оценивает заемщиков и выбирает качественных клиентов?

— Общее правило: мы одобряем только те сделки, которые будут безопасными на кросс-цикличном горизонте. Помимо стандартных подходов к оценке заемщика при выдаче кредитов — скорингу, использующему данные БКИ и внешние данные, антифрод правилам — мы применяем на сегодняшний день уникальные алгоритмы, откалиброванные на тысячах разных сегментов, позволяющие в каждый платежный период по каждому выдаваемому кредиту четко понимать ожидаемую сумму остатка задолженности и просроченных платежей, что позволяет не только оценивать доходность сделки при разных экономических циклах, но и кастомизировать продукт под клиента на этапе кросс-продаж. С помощью Big Data и алгоритмов глубокого машинного обучения мы дополняем стандартные риск-алгоритмы новыми процедурами, позволяющими существенно улучшить предиктивную силу используемых моделей.

— Основа для такой «умной» модели скоринга — своя наработанная статистика или информация, полученная от каких-либо вендоров?

— Своя статистика, конечно, ведь каждый год через нашу систему принятия решений проходят миллионы клиентов. У нас собран огромный массив данных по разным сегментам клиентов, разным регионам, разным продуктам. Технологии и накопленные данные позволяют нам делать подобные оценки.

— Ваша система не делает ошибок?

— Конечно, она ошибается. Когда человек берет кредит, он сам не знает на 100%, сможет ли он платить. Завтра может случиться форс-мажор, и это нельзя предусмотреть. Тем не менее многофакторная оценка, базирующаяся на сильной аналитике и дополняемая в отдельных сегментах экспертными суждениями, усиливает традиционную оценку заемщика.

— Как вы работаете с проблемными заемщиками, которые уже вышли на просрочку?

— Благодаря аналитическим инструментам мы начинаем работать с просроченной задолженностью еще до того, как заемщик нарушает платежный график. Система исследует различные параметры, например скорость выборки лимита кредитной карты, частоту и объемы внесения платежей. Мы выявляем тех, которые могут вот-вот пропустить платеж, и начинаем с ними работать. Старт — это информирование по различным каналам, разъяснительная работа.

Многофакторная оценка, базирующаяся на сильной аналитике и дополняемая в отдельных сегментах экспертными суждениями, усиливает традиционную оценку заемщика

Во время кризиса 2014–2015 годов мы практиковали проактивную реструктуризацию, составляли на статистической основе списки клиентов, которые с высокой вероятностью будут иметь сложности с погашением кредита. Передавали эти списки на обзвон. Сотрудники связывались с клиентами и предлагали им продукты реструктуризации. В «мирное» время мы такие услуги не очень активно используем. Но если у клиента возникают проблемы, особенно по крупным кредитам, мы рассматриваем заявления на реструктуризацию.

— А с мошенниками как боретесь?

— У нас масса «продвинутых» алгоритмов по борьбе с мошенничеством. Аналитические средства, статистика обращений клиента, взаимосвязь человека с подозрительными лицами… Аналитика дает основной результат по борьбе с мошенниками. На втором месте — ручные и индивидуальные процессы. Верификация перед выдачей кредита, «контрольные закупки» сотрудников антифрод-отдела. Иногда они под видом недобросовестного клиента приходят в торговые точки и пытаются спровоцировать продающего сотрудника к мошенническим действиям. Отрадно бывает слышать, что продающий сотрудник отказался помочь в «нарушении», так как в ОТП Банке это точно не пройдет и последует быстрая реакция со стороны Банка на «подозрительные» действия.

— Как бы вы оценили в целом кредитные риски сегодня?

— ОТП Банк эффективно соблюдает баланс между риском и доходностью. Но некоторые игроки сегодня, отмечу, слишком агрессивно борются за долю рынка. В корпоративном кредитовании известен ряд отраслей, которые во время смены экономического цикла могут сильно сократиться. В них опасно наращивать кредитный портфель. Тем не менее отраслевая статистика (например, строительство) иногда показывает одновременно низкий уровень кредитных ставок и при этом высокий уровень потерь и увеличение совокупного объема банковского кредитования. В розничном кредитовании банки активно соревнуются между собой за ипотечных заемщиков, где кросс-цикличная статистика по риску и стоимости фондирования ставит большой знак вопроса на будущей доходности данного сегмента. Наша политика такова, что стресс-тестирование портфеля проводится не пост-фактум на средних показателях портфеля, как это делают многие игроки, а при выдаче каждого конкретного кредита, чтобы не столкнуться со значительными убытками при смене экономического цикла.

— С каким сегментом сейчас интересней работать — с корпоративным или с розничным?

— С точки зрения рисковой политики наиболее эффективна диверсификация. Увеличение уровня потерь наступает не одновременно, в том числе по отраслям и продуктам. В корпоративном сегменте и в розничном потенциальные проблемы обычно случаются с некоторым лагом во времени, и нужно иметь диверсификацию не только по клиентам, но и по продуктам, по отраслям. Хорошо диверсифицированный бизнес, как правило, лучше проходит через сложности.

— Сейчас вы активно кредитуете?

— После экономического шока в 2014 году мы аккуратно наращивали объемы кредитования, особенно в 2015-2016 годах, благодаря улучшению риск-индикаторов мы могли перекалибровать риск-модели в позитивную сторону. В 2018 году мы не слишком активно растем в объемах. Но с помощью аналитических инструментов мы стремимся увеличивать прибыльность, что сейчас крайне необходимо в условиях сокращающейся маржи. С помощью многофакторной оценки заемщика, например, мы можем более точно оценить риск по каждому клиенту и правильно определить для него ту доходность, благодаря которой продукт будет для нас прибыльным.

В России нам удалось создать одну из сильнейших команд «рисковиков», которая совмещает методологические практики Группы с локальной практикой

— Ваши клиенты-физлица активно берут кредиты? Или все же аппетит к займам остыл?

— Однозначно, люди стали менее импульсивно подходить к кредитам. Лучше считать свои возможности погашения ссуд на долгосрочном временном горизонте. Это — как в теории игр: выигрывают и банки, и клиенты. Клиенты стали более четко, более сознательно относиться к кредитным ресурсам и покупкам. Банки стали лучше проверять клиентов перед выдачей займа. Условия по кредитам становятся лучше, в том числе ставка, а уровень проблемных кредитов стал снижаться…

— Возможно, это связано с финансовой грамотностью?

— Естественно, растет и финансовая грамотность. Но финансовая грамотность — это некоторый абстрактный параметр, его сложно измерить в числах. Мы измеряем в числах долю выхода на просрочку, и эта доля падает. Мы видим долю людей, которые не платят через год по кредиту после его оформления, и она тоже падает. Это как раз те числовые признаки финансовой грамотности, которые сегодня улучшаются.

— ОТП Банк — один из наиболее надежных банков России, какова заслуга в этом риск-менеджмента?

— В первую очередь наша надежность обеспечивается финансовым положением Группы ОТП, которая является одной из самых надежных и финансово устойчивых финансовых организаций в Центральной и Восточной Европе. Группа очень серьезно относится к качеству процедур риск-менеджмента, поэтому и ОТП Банк в России держит высокую планку в этом вопросе. В России нам удалось создать одну из сильнейших команд «рисковиков», которая совмещает методологические практики Группы с локальной практикой. Получилась очень успешная синергия.

— Как думаете, что будет с ОТП Банком через два-три десятка лет? Вместо сотрудников будут работать нейросети?

— ОТП Банк точно в тренде, следует актуальным тенденциям, а в вопросах риск-менеджмента даже является одним из передовых игроков рынка — ноу-хау, которые мы уже применяем, другим пока кажутся фантастическими. Нейросети и другие алгоритмы машинного обучения мы используем в ряде процессов, в будущем они, может быть, и не заменят сотрудников, но будут гармонично встроены в коммуникации между банком и клиентами. Каким образом — можно только предполагать. Однако, мне кажется, это не главное, что произойдет. Аналитика и нейросети позволят в целом изменить парадигму банковского рынка и финансовых продуктов. Искусственный интеллект, опираясь на большие накопленные данные, сможет создавать совершенно уникальные решения, удовлетворяя потребности каждого клиента благодаря индивидуально-формируемым предложениям.