Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • О практиках построения современного трейдинга
27.12.2019 Аналитика
О практиках построения современного трейдинга

О том, какие технологии выбирают ведущие банки в мире, а также о результатах их внедрения рассказали представители компании WEYTEC, специализирующейся на оснащении и техническом обеспечении трейдинговых и дилинговых залов банков


Вадим Ференец
Обозреватель
Банковское обозрение

Во всем мире в банках меняется и усиливается роль казначейства. Финансовые организации стремятся к увеличению рентабельности капитала при одновременном соответствии регуляторным требованиям. Для решения данных задач использование современных гибких технологических решений становится насущной необходимостью. Но как все это реализовать на практике? На часть этих вопросов ответы можно было получить 6 ноября 2019 года в Москве в ходе бизнес-завтрака, организованного компанией WEYTEC. Мероприятие посетило более 150 специалистов.

Коммутация vs интеграция

«Современному специалисту в области финансов приходится иметь дело одновременно со множеством IT-систем. Мне доводилось встречать людей, работавшими с 20 системами только в рамках фронт-офисов трейдинговых подразделений банков и инвестиционных компаний. Таким экспертам необходимы калькуляторы для анализа различных параметров финансовых инструментов, средства моделирования и анализа до заключения сделки, чтобы спрогнозировать, как она повлияет на финансовые показатели портфеля. Также требуется собственно информационно-аналитические и торговые системы, системы по управлению заявками, контролю лимитов и т.д. Востребованы, естественно, и комплексные решения для управления торговыми операциями и рисками более высокого уровня. Также в работе могут быть востребованы некоторые данные из бэк-офиса. Кроме того, у трейдеров, IT-департаментов и у служб ИБ банков есть свои воззрения на то, как обеспечить доступность всех этих систем, могут ли, например, какие-либо из них быть подключены к Интернету и т.п. В итоге для безопасной работы казначейства и трейдинга могут понадобиться несколько независимых, физически отделенных друг от друга сетей. Это, в свою очередь, вызывает необходимость иметь несколько компьютеров, мышей и клавиатур на каждом рабочем месте. Как это все можно интегрировать на рабочем месте и сделать работу трейдеров удобной, а рабочее пространство — эргономичным?», —  с этих непростых вопросов начал встречу Михаил Маранов, генеральный директор компании WEYTEC, Россия и СНГ.

Все обозначенное обычно дополнительно усложняется специфическими требованиями разработчиков и поставщиков информационно-аналитических и торговых услуг, связанные с поддержкой предоставляемых ими систем.

«Если вы хотите работать в таком-то режиме, вам необходимо иметь выделенный канал до точки доступа на торговую площадку или до определенного центра обработки данных», — запросто могут услышать от представителей той или иной компании заказчики, потом оглядеть окружающий их IT-ландшафт и спросить самих себя: «А как в принципе можно работать эффективно?»

На этот вызов WEYTEC ответила разработкой готового рабочего места в качестве интерфейса к различным системам. Понятно, что не все системы могут быть интегрированы на программном уровне. Более того, компания не ставит перед собой такой задачи. Но дать возможность конечному пользователю мгновенно подключаться или переключаться в режиме реального времени между множеством различных систем, где бы ни находились системы и пользователи в пределах одной или нескольких площадок, можно.

Причем появляется возможность вообще убрать из-под столов компьютеры, перенеся их в серверную комнату. Это устраняет дискомфорт, позволяет сократить уровень шума, выделения тепла и электромагнитных излучений на рабочих местах. Если рассмотреть подобную ситуацию с помещением, где размещаются сотни или тысячи сотрудников, то эффективность данного подхода не вызывет никаких сомнений.

Современный трейдинг

Недавнее успешное внедрение новых решений WEYTEC в крупнейшем по капитализации банке Южной Кореи — KB Kookmin Bank, по-видимому, станет одним из знаковых проектов компании в уходящем 2019 году. Виктор Князев, менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ, WEYTEC, поделился подробностями.

Проект реализовывался параллельно на основной торговой площадке Банка и в KB Securities, дочерней компании финансовой группы KB, оказывающей широкий спектр финансовых услуг, включая торговлю ценными бумагами, брокерские услуги, андеррайтинг и консалтинг в области слияний и поглощений.

Два трейдинговых зала, разнесенных по разным зданиями, требовалось объединить в единое информационное пространство. После изучения различных современных концептов «трейдинговых залов будущего» было принято решение построить зал, полностью свободный от компьютерного оборудования, используя самые современные ПК, удаленные в серверное помещение, и обязательно предусматривающий возможность свободной рассадки пользователей по группам.

KB Kookmin Bank и KB Securities выбрали одинаковые решения для своих торговых залов — платформы распределенного доступа с полным резервированием, которые физически разделены и находятся на разных этажах одного здания. Это не только способствует профессиональному взаимодействию между торговыми подразделениями обеих структур, но и упрощает процедуры обслуживания их IT-специалистами. Каждое рабочее место оснащено одной многофункциональной клавиатурой WEYTEC Smart Touch cо встроенными клавишными блоками для работы с информационно-торговыми сервисами Bloomberg и Refinitiv. На рабочих местах нет компьютеров: более 800 рабочих станций и дополнительных источников данных расположены в двух физически разнесенных, защищенных и охлаждаемых серверных.

Свободное размещение означает, что трейдеры могут свободно перемещаться с одного рабочего места на другое по желанию. Они берут с собой свои персональные клавишные панели, регистрируются в системе посредством клавиатуры WEYTEC Smart Touch и получают немедленный доступ в реальном времени ко всем своим источникам и настройкам с их текущей позиции.

Таким образом, удалось организовать просторное и эргономичное рабочее пространство без шумных мешающихся под столами компьютеров. Переключение между источниками и экранами осуществляется путем перемещения мыши с одного экрана на другой.

С технической точки зрения решение состоит из платформы распределенного доступа WEYTEC (более 800 источников данных в двух отказоустойчивых системах), системы удаленного управления (более 1600 интерфейсных карт IP Remote II), а также миникомпьютеров WEYTEC Ultra Flex Mini PCs, размещенных в двух серверных комнатах. Всего было построено 280 рабочих мест трейдеров и руководства трейдинга, оснащенных профессиональной клавиатурой WEYTEC Smart Touch с клавишными блоками Bloomberg и Refinitiv и оборудованных двумя, тремя, четырьмя и шестью мониторами.

Кроме того, Виктор Князев презентовал новинку компании — решение WEYTEC IP Remote III 4K, которое позволяет разместить все компьютеры и другие источники информации в централизованной серверной, где их проще обслуживать, охлаждать и обеспечивать безопасность от несанкционированного доступа. Это экономит электроэнергию, увеличивает средний срок службы оборудования, улучшает безопасность IT-инфраструктуры. В случае сбоя пользователи могут мгновенно переключиться на запасное устройство. Кроме того, обеспечена поддержка разрешения 4K мониторов трейдеров.

Биржа не устает развиваться

Представители Московской Биржи представили исчерпывающую информацию о новациях в информационных и технологических сервисах для участников торгов и не только. Зинаида Штольц, начальник управления прямых продаж Московской Биржи, рассказала об инновациях департамента, ответственного за подключение к Бирже, получение доступа и идентификаторов, а также за обеспечение схем подключения и лицензирование использования биржевой информации. Как оказалось, за 2019 год Биржа серьезно обогатила список своих продуктов.

Технологические сервисы

Доступ через международные точки присутствия и увеличение их количества. Этот сервис предназначен прежде всего для зарубежных клиентов Биржи, которая начала несколько лет назад активно развивать сервис подключения конечных клиентов к Биржи напрямую (спонсируемый доступ).

Спонсируемый доступ (Sponsored Market Access, SMA) — это способ предоставления клиентам участников торгов технического доступа к соответствующим подсистемам торгово-клиринговой системы Московской Биржи. С его помощью клиент может давать поручения участнику торгов («спонсирующей» фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в ТКС. Однако этот способ не очень подходит тем, кто зависит от скорости доступа к Бирже. Первой точкой присутствия стал Лондон в 2012 году, затем — Франкфурт, Нью-Йорк и Чикаго. В 2019 году были добавлены сразу пять точек: Гонконг, Сингапур, Шанхай, Дубай и Мумбаи. Таким образом, виден некий разворот в сторону Юго-Восточной Азии, откуда идет стабильный интерес клиентов.

Напомним, прямой доступ (Direct Market Access, DMA) представляет собой технологию высокоскоростного доступа на биржевые площадки, при котором заявка выставляется в торговую систему биржи напрямую, минуя торговую систему брокера. Все это позволяет существенно сократить время доставки заявки на биржу и получения информации о ее состоянии.

Поскольку, открытие новых точек — дело затратное, для доступа к другим рынкам Московская Биржа начала использовать партнерство с операторами международной финансовой сети — Extranet. В планах Биржи — распространение этой схемы на весь мир.

Помимо прямых подключений к Бирже развивается партнерство с иными операторами, например вендором Trading Technologies (TT), что дает доступ к альтернативным площадкам по всему миру.

Информационные сервисы

  • Развитие подписок «ДАТАФИД РЕПО». С 1 декабря 2019 года добавляются фиды с секции денежного рынка с сайтов Биржи и вендоров (РЕПО с ЦК, с КСУ и междилерское). Денежный рынок в объеме торгов Биржи сейчас составляет примерно 45%, поэтому неудивителен интерес к этим подпискам.
  • Расчет ставок риска по неторгуемым инструментам. Нередка ситуация, когда клиент приходит к брокеру и дает ему в обеспечение портфель бумаг, которые на Бирже не торгуются. Это могут быть, например, какие-то бразильские ценные бумаги и т.п. Брокер, не имея ставок риска, не может оценить ставку, по которой он мог бы взять эти бумаги в обеспечение. Решить проблему поможет новый сервис Биржи, который выдает либо разовый (единовременный) расчет, либо ежедневное определение ставки риска по определенным бумагам (идентифицированным посредством ISIN) в течение определенного периода времени. Как известно, эти ставки нужны брокеру для отчета перед ЦБ. Сервис доступен для тестирования в личном кабинете. К концу 2019 года планируется добавить доступ через API.
  • Проверка дубликатов ИИС. Брокер хочет зарегистрировать ИИС клиента на Московской Бирже и отправляет запрос о проверке наличия ИИС у человека с такими паспортными данными. В отличие от предыдущего решения теперь в течение не более 10 минут ему приходит ответ, есть ли у данного клиента ранее зарегистрированный ИИС или нет. Если дубликата нет, брокер регистрирует ИСС. Экономия времени просто колоссальна. Сервис проходит тестирование и доступен для тех брокеров, которые перешли на сервис онлайн-регистрации через API.
  • Информация о нестандартных заявках и сделках.  Основное предназначение сервиса — помощь в решении вопросов комплаенса в тех случаях, когда брокер совершает сделки, которые система мониторинга Биржи может оценить как нестандартные или содержащие признаки манипулирования рынком. Биржа обязана подавать соответствующий реестр в ЦБ, а ежемесячная копия этого документа доступна клиентам Биржи. В целях ускорения реакции на инциденты и подготовки разъяснений участниками торговли был разработан сервис по ежедневной доставке информации брокерам перечня их заявок и сделок, выявленных системой мониторинга торговой активности.

Андрей Скабелин, директор департамента валютного рынка Московской Биржи, выступил с презентаций «Ликвидность на валютном рынке Биржи: инструменты, интеграция, перспективы», в которой рассказал, что произошло на вверенном ему участке за последние два года.

Новый сервис Биржи выдает либо разовый расчет, либо ежедневное определение ставки риска по определенным бумагам в течение определенного периода времени

Один из трендов последнего времени, по мнению спикера — люди устают от гонки скоростей и технологий, начинают «просить пощады». В качестве эксперимента в одном из подразделений была введена искусственная задержка для продаж ордеров, чтобы обеспечить маркетмейкерам чуть больший комфорт. И эта вещь заработала!

Второй тренд — «народ никогда не платит»! Поэтому была введена нулевая комиссия в части продуктов, что является необычной для Московской Биржи историей, но историей, полностью укладывающейся в общемировой тренд.

Третья тенденция — трейдеры ищут возможность делать «весь объем одной сделкой». Ответ Биржи на это — сервис Request for Stream (RFS).

Наконец, Биржа продолжает торговать бенчмарками, поэтому появился новый продукт, который серьезно облегчает жизнь брокерам!

Вселенная REFINITIV

Ренат Довиденко, менеджер по работе с клиентами компании REFINITIV, и Анатолий Олейник, менеджер по развитию бизнеса Murex, глубоко погрузили собравшихся в миры стриминга потиковой информации и новых IT-архитектур банков. Очевидно, имеет смысл со временем более подробно разобрать основные тезисы этих гигантов индустрии. Сейчас же отметим, что Ренат Довиденко сделал «Обзор вселенной финансовой информации компании REFINITIV», а Анатолий Олейник выступил на тему «Трансформация IT-инфраструктуры (рынки капитала)».

Как выяснилось, в этом году компания REFINITIV запускает в промышленное пользование хранилище потиковой информации с основных фондовых площадок через сервис Google BigQuery, реализуя тем самым новый подход к предоставлению продукта: «grant access to do analysis» вместо предоставления сырых данных. Нет нужды закачивать весь массив данных — только результаты расчетов и аналитику. Тестирование продукта было проведено совместно с Citibank London.

Анатолий Олейник остановился на том, чем различаются основные паттерны цифровой трансформации у глобальных, больших региональных и национальных банков в зависимости от их размеров и целей. Отталкиваясь от выявленных потребностей, вендоры выстраивают необходимый стек технологических решений на базе интегрированной платформы, открытой для работы со множеством внешних по отношению к банку источников информации. В доказательство выбранных подходов, Анатолий Олейник рассказал о кейсах в Netherland bank 2/2 и неназванном, но крупном банке в ЮАР.




Присоединяйся к нам в телеграмм
Сейчас на главной