Банковское обозрение

Финансовая сфера


16.12.2019 Аналитика
Инвестор? ИИ в помощь

Обзор ИИ-решений в биржевых торговых платформах последних трех лет


Использование механических торговых систем в биржевом трейдинге имеет давнюю историю. Старожилы рынка, возможно, помнят взломанные MetaStock и TradeStation, имевшие некогда широкое распространение среди российских трейдеров. Сейчас подобные программы для самостоятельной разработки торговых систем по-прежнему пользуются спросом. Однако им на пятки наступают значительно более сложные разработки, использующие искусственный интеллект для обработки больших массивов данных на фондовом рынке и формирования инвестиционных портфелей.

Greenkey Technologies (Чикаго, Иллинойс, США). Искусственный интеллект платформы GreenKey Technologies известен тем, что при торговле использует распознавание речи и обработку языка, чтобы сэкономить время трейдеров на поиске торговых решений, финансовых данных и новостей. Значительная часть решений на базе искусственного интеллекта предназначена для фундаментального анализа: в режиме реального времени программа отсеивает хорошие и плохие для финансового инструмента новости, мнения рыночных аналитиков, крупных финансовых компаний. Таким образом, эта платформа является не просто шаманским «черным ящиком» для технического анализа, коих на рынке масса.

Kavout (Сиэттл, Вашингтон, США). Используется собственная платформа Kai intelligence, которая специализируется на рейтингах акций. Рейтинги составляются на основе различных прогнозных моделей, платформа предназначена для обработки разнообразных массивов данных, как правило, очень крупных, что делает ее пригодной не только для трейдинга на валютном или товарном рынках, где количество финансовых инструментов ограничено, но и на фондовом рынке, нередко одновременно на нескольких торговых площадках. Каждый день при помощи искусственного интеллекта платформа рекомендует акции с наилучшей динамикой и наилучшим прогнозом. Основная технология — распознавание образов. Результаты выводятся в виде портфелей финансовых инструментов.

Auquan (Лондон, Великобритания). Программа является открытой системой, позволяя аналитикам создавать самим алгоритмические торговые стратегии на языке Python, широко известном финансовой общественности. Программа получила приз на конкурсе стартапов Techstars 2018, а на европейском конкурсе стартапов 2019 Europas Awards была названа «самым горячим финтех-стартапом в Европе».

Epoque (Швейцария). Полностью автоматизированная торговля в этой программе построена на трех «движках». Первый — стратегический, который наблюдает и анализирует потенциальные сделки. Второй — ордерный, который выставляет ордера и выполняет операции. Третий — логический, который обрабатывает активные ордера и использует машинное обучение для повышения своей производительности.

Sigmodial (Варшава, Польша). Представляет собой консалтинговую фирму, предлагающую комплексное машинное обучение, изучение данных, разработку программного обеспечения, в том числе и для трейдинга. Команда экспертов формирует инвестиционную стратегию, разрабатывая интеллектуальную систему распределения архивов, при этом прогнозируется динамика каждого актива в портфеле.

Equbot (Сан-Франциско, Калифорния, США). Использует запатентованную аффилированную компанией IBM технологию EquBot. Имеет собственный торгуемый на бирже фонд (ETF). Для проведения фундаментального анализа собирает и обрабатывает данные из различных источников — новостные статьи, публикации в социальных сетях, финансовые отчеты. Сама компания называет это «построением причинно-следственного понимания рынков, компаний и управления». Влияние компании на отрасль выражается не столько в системе фундаментального анализа, сколько в наличии собственного ETF AI Powered International Equity, который специализируется на развитых международных рынках за пределами США.

Aitrading (Лондон, Англия). В системе объединены искусственный интеллект и торговое сообщество. При составлении прогнозов сканируются рынки, сделки осуществляются при помощи смарт-контрактов на основе блокчейна. Все действия регистрируются в блокчейне. Компания недавно объявила о краудфандинге, собирающем средства для своей торговой платформы.

Чем лучшую динамику демонстрирует национальный фондовый рынок, тем больше в стране возникает стартапов, связанных с использованием искусственного интеллекта

Trade Ideas (Сан-Диего, Калифорния, США). Представляет собой платформу для сделок с торговым роботом «Holly». В арсенал робота входят десятки инвестиционных алгоритмов, предоставляющие трейдерам более миллиона различных торговых сценариев. Автоматически отбираются стратегии с долей успешных сделок более 60% и коэффициентом прибыльности не менее 2:1. Искусственный интеллект компании значительно превзошел предполагавшиеся в первом квартале 2018 года результаты, прибыль за это время по индексу S&P составила более 16%.

Imperative Execution Inc (Стэмфорд, Коннектикут, США). Коллектив состоит из программистов, трейдеров и аналитиков, имеющих опыт реальных торгов. Был создан продукт IntelligentCross, который позволяет оптимизировать торговлю акциями США. Первым инвестором в разработку продукта стал руководитель хедж-фонда Steve Cohen Point72 Ventures LLC.

Infinite Alfa (Лондон, Великобритания). Специализируется на торговле криптовалютами. Технические решения предлагают защиту для участников торгов при помощи расширенной аутентификации, шифрования, аппаратных модулей безопасности.

WOA (Лондон, Великобритания). Аббревиатура расшифровывается как War of Attrition, т.е. война на истощение. Искусственный интеллект используется для анализа рынка в реальном времени. Услуга доступна в основном институциональным инвесторам: фондам, торгуемым на бирже, хедж-фондам, суверенным фондам благосостояния, а также крупнейшим частным инвесторам.

Techtrader (Йоханнесбург, Южная Африка). Представляет собой автономную систему торговли, работающую без вмешательства человека. По словам специалистов компании, ее искусственный интеллект похож на наличие тысячи трейдеров, каждый из которых фокусируется на одной акции.

Sentient Investment Management (Сан-Франциско, Калифорния, США). Технологии эволюционного интеллекта объединены с алгоритмами глубокого обучения. Эти технологии по достоинству были оценены инвесторами: Sentient недавно получил 25 млн долларов в качестве начального капитала, удвоив свои активы.

Algoriz (Нью-Йорк, США). Компания учреждена такими известнейшими во всем мире участниками рынка, как Goldman Sachs и Millennium partners hedge fund alums. Объединяет команду профессионалов фондового рынка, в том числе и по машинному обучению. Система открыта для пользователей, которые могут создавать открытые торговые алгоритмы без какого-либо кодирования.

Looking Glass Investments (Милуоки, штат Висконсин, США). Специализируется на обработке больших массивов данных в целях поиска альтернативных инвестиций с фиксированной доходностью в кредитном секторе рынка. Среди клиентов — семейные офисы и институциональные инвесторы.

А как у нас?

В России и других странах СНГ за последнее время ничего нового в сфере торговых роботов и реализации стратегий формирования портфелей инструментов, увы, создано не было. Работы ведутся отдельно взятыми программистами, как правило, либо по линии создания адд-онов для российских платформ MetaTrader и QUICK, в свое время прославивших Россию на весь мир, либо по малобюджетным проектам с искусственным интеллектом, делающимся для банков или инвесткомпаний. По всей видимости, проблемы две. Первая заключается в отсутствии инвесторов, готовых вкладывать деньги в то, чтобы «поиграться на бирже». Уже наигрались в нулевые, когда популярны были высокорисковые операции на рынке ФОРЕКС. Вторая — в не очень большой привлекательности фондовых рынков России, Беларуси, Казахстана. Западные фондовые рынки и фондовые рынки других стран БРИКС более привлекательны.

О том, что, чем лучшую динамику демонстрирует национальный фондовый рынок, тем больше в стране возникает стартапов, связанных с использованием искусственного интеллекта, говорит опыт Индии — коллеги России по БРИКС. Эта страна демонстрирует бурный рост промышленности и наукоемких технологий, что не может не отразиться на привлекательности инвестиций в индийские ценные бумаги. Ко всему прочему, Индия является сформировавшимся еще в прошлое десятилетие центром офшорного программирования — человеческий ресурс там есть. В итоге за последние два-три года в этой стране было произведено как минимум пять торговых платформ с искусственным интеллектом, вышедших на мировой рынок. Опыт показателен для России: как только улучшится динамика национального фондового рынка, увеличится и поступление на мировой рынок российских торговых платформ, тем более что две российские платформы, как сказано выше, хорошо известны по всему миру, в том числе и в развитых государствах.







Сейчас на главной