Три источника и одна составная часть

Классический банковский риск-менеджмент строится с учетом наличия трех групп рисков — операционных, рыночных и кредитных рисков. Для западных универсальных банков, существующих уже несколько десятилетий и накопивших изрядный опыт профилактики различных рисков, главными, конечно, являются операционные и рыночные. У России же свой путь: здесь в последние два-три года налицо бум кредитования физических лиц. Даже банки, сравнительно давно обосновавшиеся на этом рынке, увеличивают ежегодно объемы выдаваемых кредитов на 30–70% в год. Что уж говорить о новых игроках, которые формируют свои кредитные портфели практически с «чистого листа» и демонстрируют рост объемов кредитования, исчисляемый сотнями, а иногда и тысячами процентов!

Однако у этой медали есть обратная сторона: практика показывает, что рост объемов кредитования сопровождается не менее активным повышением другого показателя, а именно, объемов невозвратов и «плохих долгов». В начале текущего года в этом вопросе сложилась ситуация, которую Центральный Банк России признал весьма тревожной: темпы роста неплатежей существенно опередили динамику прироста кредитных портфелей банков. В декабре прошлого года просроченная задолженность по банковским кредитам, по информации Банка России, составила 53 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в начале года.

В настоящее время около 80% потерь банков приходится на кредитные риски, около 15% — на рыночные и только около 5% — на операционные риски.

По мнению аналитиков коллекторских агентств, ситуация выглядит тем более тревожной потому, что в обозримом будущем среднестатистическая долговая нагрузка на душу населения в России будет расти. Сейчас она превышает 14 тыс. рублей на человека, однако рассчитывается этот показатель с учетом стариков, младенцев, недееспособных граждан, то есть тех, кто заведомо не пользуется банковскими услугами и вряд ли воспользуется ими в среднесрочной перспективе. При этом, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, кредиты хоть раз в жизни брали лишь 35% россиян. Это значит, что среднестатистический заемщик должен банкам свыше 40 тыс. рублей. Эта «средняя температура по больнице» выглядит тем более впечатляющей, если учесть, что доходы россиян за прошлый год выросли всего на 20%, а задолженность перед банками — на 70%.

Совершенно очевидно, что при таких условиях значительная часть выданных кредитов может оказаться «плохой». Очевидно и то, что абстрагироваться от этой не слишком приятной для них реальности и объявить проблему кредитных рисков несуществующей банки не могут. Большинство опрошенных «БО» экспертов назвали кредитные риски главным фактором при выстраивании системы риск-менеджмента. «По разным оценкам, в среднем можно сказать, что в настоящее время около 80% потерь банков приходится на кредитные риски, около 15% — на рыночные и только около 5% — на операционные риски», — считает эксперт по управлению рисками SAS СНГ Дарья Нехорошева. Примерно такой же точки зрения придерживаются и многие банкиры: по их оценкам, на долю кредитных рисков приходится порядка 60–80%, в то время как операционные и рыночные риски вместе «выбирают» всего 20–40% в общей структуре рисков, сопутствующих банковской деятельности.

Велосипед уже изобрели

Российские банки, конечно, не решают проблему риск-менеджмента с нуля: как подчеркивают эксперты, у наших финансово-кредитных структур есть возможность обращаться к опыту, накопленному более развитыми банковскими рынками. По словам начальника управления работы с кредитными рисками Русфинанс Банка Франка Марзийи, основные задачи риск-менеджмента давно определены: это прежде всего «постоянный мониторинг процесса кредитования, филигранная настройка специальных программ, безошибочный отбор клиентов, отслеживание динамики рисков и предвидение результатов на основании статистического анализа». Значительных успехов добились в организации системы риск-менеджмента страны Западной Европы — Франция, Италия, Испания и Португалия. «На зрелых рынках небольшая маржа банков привела к необходимости четкого управления рисками», — подчеркивает Франк Марзийи.

Очень важную роль сыграла организация в банках хранилищ данных (Data Warehouse) — систем, которые позволяют накапливать и обрабатывать огромные объемы информации, в том числе и о кредитной деятельности банков. «Использование Data Warehouse позволяет в большой степени автоматизировать процесс принятия решения, сохраняя при этом качество. Все это позволяет намного сократить временные затраты. DW дает все возможности быстро анализировать риски, основываясь на кредитных историях сотнях тысяч клиентов. Такой объем данных не может обрабатываться ни одним экспертом», — говорит Франк Марзийи (Русфинанс Банк).

DW дает все возможности быстро анализировать риски, основываясь на кредитных историях сотнях тысяч клиентов. Такой объем данных не может обрабатываться ни одним экспертом.

Хотя преимущество использования хранилищ данных никто всерьез не оспаривает, лишь немногие российские финансово-кредитные структуры могут похвастаться наличием у себя Data Warehouse. «Конечно, ситуация сейчас меняется: банки начали «импортировать» западные технологии и методологии для управления рисками в сфере потребительского кредитования. Три-четыре года назад, например, достаточно большое число банков начали выдавать потребительские кредиты, утверждая при этом, что они располагают эффективными методиками оценки кредитных рисков, работают со скоринговой системой, не вполне представляя, в чем она заключается и как должна быть построена», — поясняет генеральный директор российского подразделения розничного банка Cetelem Филипп Дельпаль. Тем не менее, по словам специалиста, в большинстве банков хранилища данных носят неинтегрированный либо неупорядоченный или разрозненный характер. «Их построение проходит нецентрализованно и не поддерживается специально выделенной для этих целей командой специалистов. В такой ситуации в каждом департаменте или подразделении может быть специалист по сбору данных, способный решать только узкие локальные задачи», — подчеркивает Филипп Дельпаль. Между тем, как считает директор департамента аналитических систем R-Style Алексей Михеев, «если риск-менеджмент рассматривать как элемент управления, а не просто инструмент для грамотной отчетности перед Банком России, тогда хранилище будет основным фундаментом для построения аналитического учета».

Причина подобного «отставания» российских банков от их западных конкурентов проста: до недавнего времени многие финансово-кредитные структуры в России считали хранилище данных излишней «западной роскошью»: подразумевалось, что полноценная Data Warehouse необходима лишь крупным финансово-кредитным структурам, существующим не один десяток лет и обслуживающим сотни тысяч, а то и миллионы клиентов. Кредитную же деятельность российских банков еще недавно можно было «охватить» с помощью так называемых транзакционных систем. Организация последних не требовала от банков значительных капиталовложений, тогда как создание хранилища данных предполагало и закупку дорогостоящего информационного оборудования, и привлечение высокопрофессиональных специалистов, способных в случае необходимости организовать процесс сбора и использования информации с нуля.

Скупой платит дважды

Понятно, что банки по определению должны уметь считать деньги, однако, как подчеркивает глава Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) Боб Марк, подобная «скупость» может обернуться для них ростом и кредитных рисков, и связанных с этим издержек. Величайшим заблуждением является то, что банки могут решить проблему организации риск-менеджмента без создания единой системы хранилища информации, — такое мнение эксперт озвучил на международной конференции «Enterprise Intelligence Summit», прошедшей в Варшаве в конце апреля 2007 года. Организатором мероприятия выступала компания Teradata, являющаяся мировым лидером в области решений для корпоративных хранилищ данных.

При этом организация хранилища данных важна для банков в целом, независимо от того, насколько быстро растет их бизнес и с какими видами рисков они чаще всего сталкиваются в своей деятельности. Для российских же финансово-кредитных структур это особенно актуально в силу причин, на которые указывает Филипп Дельпаль (Cetelem). «Очень важный аспект — это объем собственных ресурсов банка. Для работы на рынке потребительского кредитования банку требуется достаточный капитал и доступ к дешевому финансированию, чтобы обеспечить нужды бизнеса. В противном случае банки, недооценившие степень рисков, и при отсутствии надежного источника финансирования, могут с большой долей вероятности прийти к банкротству», — подчеркивает специалист.

Однако чем более очевидным становится «бум кредитования» в России, тем большими издержками для банков может обернуться подобная экономия. И речь идет отнюдь не только о том, что банки рискуют погрязнуть в «плохих долгах». Для современных банков важную роль играет не только правильность принятия кредитного решения, но и скорость его принятия, поясняют специалисты. Наличие хранилища информации позволяет минимизировать временные издержки. «Шведскому Hansabank удалось на первом этапе внедрения Data Warehouse сократить время принятия кредитного решения с 35 до 8 минут, а на втором этапе — до 5 минут», — говорит глава управления риск-менеджмента банка Эдгар Пейкс. При этом, как подчеркивает эксперт, такое ускорение не привело к росту «просрочек» по кредиту и уж тем более к росту невозвратов. Зато банку удалось добиться повышения своей привлекательности в глазах потенциальных клиентов и обеспечить себе лояльность уже существующих клиентов.

Для российских банков пример Hansabank может оказаться заразительным не только потому, что он, как и шведская финансово-кредитная структура, переживает сейчас период бурного роста. Не секрет, что в последние несколько лет скорость принятия кредитного решения стала и в глазах банков, и в глазах клиентов не менее серьезным конкурентным фактором, чем величина процентных ставок по кредитам или требования к предоставлению обеспечения/поручительства. Особенно высокой цена вопроса оказывается в случае, когда речь идет о предоставлении экспресс-кредитов: здесь, как подчеркивают аналитики банков, выиграть может только тот, кто, с одной стороны, сможет с минимальными временными издержками удовлетворить запросы клиента, а с другой — провести скоринговую проверку так, чтобы избежать превращение обычного долга в «плохой». Если учесть, что на этом рынке сейчас правят бал западноевропейские финансово-кредитные структуры, у которых уже давно организованы эффективные хранилища данных, легко понять — российским банкам удерживать свои позиции здесь непросто.

 Мнение эксперта 

Александр Хренков,

начальник управления по работе с коммерческими банками

и финансовыми организациями компании «ТехноСерв А/С».

Актуальность того или иного вида риска для конкретного банка определяется спецификой его работы, его направленностью, зрелостью и так далее. Если говорить о банковской системе в целом, то наиболее актуален кредитный риск, составляющий не менее 60% от общей карты рисков. Рыночные риски, а также вопросы управления активами/пассивами и ликвидностью приобретают все большую значимость с развитием финансового рынка в России. Операционные риски характеризуются низкой частотой, но катастрофическими последствиями, поэтому их влияние также сложно переоценить.

Система риск-менеджмента – это комплекс мер и процедур, направленных на точную оценку рисков и оптимизацию соотношения риска и доходности банковских операций, а не волшебная компьютерная программа, которая сама сделает всю работу. Для организации всестороннего контроля за рисками с применением доказавших свою эффективность систем автоматизации соответствующих процессов целесообразно привлекать профессиональных финансовых и IТ-консультантов, имеющих опыт работы в аналогичных проектах.

В условиях увеличивающегося объема кредитования банкам необходима возможность хранения значительного объема информации с функциями оперативного доступа к ней. Для эффективного анализа необходима информация по кредитным сделкам за период от пяти лет. Банкам необходима информация, подтверждающая данные, заявленные заемщиком. В современных условиях банки, использующие продвинутые хранилища данных, принимают решения о предоставлении потребительского кредита в течение получаса.

В соответствии с требованиями Банка России кредитные организации обязаны хранить значительные объемы информации в течение длительного периода и обеспечить доступ к ней в разумные сроки, что предполагает наличие системы хранения и извлечения информации в каждом банке. Крупным банкам просто не обойтись без такого инструмента, как хранилище данных. Таким образом, основной интерес вызывают качество и унифицированность хранилищ данных и СУБД в банках.