Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые показатели банковского сектора
27.07.2015 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые показатели банковского сектора

В мае 2015 года норматив достаточности капитала в целом остался на уровне апреля — Н1.0 составил 13% на 01.06.2015. Сегодня рентабельность банков в четыре раза ниже текущего уровня инфляции, что фактически приводит к обесценению капитала


В мае продолжилось ухудшение качества кредитного портфеля юридических лиц, хотя ее темпы снизились: доля просроченной задолженности выросла на 0,2 п.п. до 5,8%. В кредитовании ФЛ доля просроченной задолженности подросла на 0,3 п.п. до 7,4%. При этом рост уровня просрочки по кредитам ФЛ преимущественно связан с сокращением объема портфеля, в то время как по кредитам ЮЛ наблюдается значительный рост просроченной задолженности в абсолютном выражении. По методике «Эксперт РА», реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 11,8% валовых активов банков на 01.06.2015.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора

  01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
01.07.2015

Капитал

Достаточность капитала Н1.0

13,2%

12,8%

12,6%

12,5%

12,9%

 

13,0%

 

Качество активов

Доля активов «под стрессом» в совокупных активах

8,0%

8,5%

9,0%

10,0%

11%

 

11,8%

 

Доля ссуд V и IV категорий качества

6,4%

6,5%

6,6%

6,7%

7,5%

 

8,2%

 

Доля просроченной задолженности, всего

3,6%

3,8%

3,9%

3,8%

4,5%

 

5,0%

 

Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

4,9%

5,3%

5,7%

5,9%

6,9%

 

7,4%

 

Доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

4,2%

4,4%

4,3%

4,2%

5,0%

 

5,8%

 

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

6,2%

6,2%

6,4%

6,5%

7,1%

 

7,5%

 

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,8%

26,2%

28,1%

25,1%

25,5%

 

25,5%

 

Эффективность деятельности

Отношение расходов к доходам

97,9%

98,0%

98,2%

99,5%

99,99%

 

Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)

1,7%

1,9%

1,8%

1,6%

1,5%

 

 

Финансовые результаты

Рентабельность активов (за 12 месяцев)

1,8%

1,7%

1,6%

0,9%

0,5%

 

0,4%

 

Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев)

14,5%

13,6%

12,8%

7,9%

4,8%

 

3,4%

 

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности

276,5%

248,0%

246,5%

235,6%

177,7%

 

 

Ликвидность

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

59,3%

60,9%

52,8%

67,0%

89,9%

 

96,9%

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

49,4%

50,4%

44,1%

55,1%

52,2%

 

54,7%

 

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

75,2%

73,5%

76,0%

80,4%

127,1%

 

133,6%

 

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

62,9%

61,9%

62,9%

68,7%

78,1%

 

80,4%

 

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

89,6%

90,9%

92,9%

92,8%

62,8%

 

60,4%

 

Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам

11,0%

11,1%

9,9%

10,4%

11,2%

 

11,0%

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Таблица 2. Средние финансовые показатели по группам банков (ранжированным по величине активов)

  01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев), %

11,0%

 

9,4%

 

5,9%

 

9,3%

 

8,2%

 

5,2%

 

8,3%

 

10,0%

 

6,2%

 

5,4%

 

8,0%

 

6,5%

 

3,2%

 

7,7%

 

5,1%

 

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев), %

3,5%

 

4,8%

 

7,8%

 

3,4%

 

4,8%

 

7,8%

 

3,3%

 

4,6%

 

7,8%

 

3,2%

 

4,6%

 

8,0%

 

3,2%

 

4,5%

 

8,0%

 

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

13,7%

 

15,1%

 

19,9%

 

13,5%

 

15,4%

 

20,2%

 

13,6%

 

17,0%

 

21,4%

 

11,2%

 

13,1%

 

17,0%

 

12,0%

 

14,8%

 

18,1%

 

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

204,8%

 

161,9%

 

138,5%

 

221,3%

 

173,7%

 

150,6%

 

215,4%

 

175,1%

 

144,9%

 

195,9%

 

171,4%

 

142,6%

 

192,6%

 

158,8%

 

137,5%

 

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

4,4%

 

3,8%

 

3,8%

 

4,4%

 

4,0%

 

3,8%

 

4,6%

 

4,3%

 

4,0%

 

5,4%

 

4,9%

 

4,3%

 

6,9%

 

4,8%

 

5,2%

 

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

15,0%

 

18,1%

 

24,4%

 

13,4%

 

16,9%

 

24,4%

 

13,4%

 

16,7%

 

22,7%

 

14,3%

 

18,5%

 

25,5%

 

14,4%

 

19,9%

 

25,2%

 

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

19,5%

 

12,0%

 

11,3%

 

17,8%

 

11,9%

 

11,2%

 

16,2%

 

11,9%

 

11,1%

 

15,6%

 

11,4%

 

10,9%

 

14,9%

 

13,1%

 

11,1%

 

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

288,4%

 

259,2%

 

227,3%

 

288,9%

 

256,1%

 

227,3%

 

289,4%

 

253,0%

 

226,9%

 

298,8%

 

261,5%

 

254,0%

 

276,9%

 

270,9%

 

232,0%

 

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

65,6%

 

82,6%

 

97,2%

 

63,5%

 

80,5%

 

96,8%

 

61,5%

 

78,3%

 

96,2%

 

63,2%

 

80,0%

 

95,6%

 

61,5%

 

80,4%

 

96,4%

 

Доля ценных бумаг в активах, %

14,3%

 

12,2%

 

7,3%

 

15,0%

 

13,3%

 

7,6%

 

14,1%

 

12,3%

 

7,0%

 

15,5%

 

13,2%

 

7,3%

 

16,3%

 

12,4%

 

7,5%

 

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

7,2%

 

6,1%

 

2,5%

 

6,5%

 

5,4%

 

2,4%

 

7,4%

 

6,0%

 

2,4%

 

6,7%

 

5,4%

 

2,1%

 

6,6%

 

4,5%

 

2,1%

 

Доля средств ЦБ в пассивах, %

7,4%

 

5,1%

 

1,8%

 

6,7%

 

4,3%

 

1,6%

 

8,2%

 

5,1%

 

1,9%

 

7,4%

 

4,8%

 

1,4%

 

6,3%

 

4,1%

 

1,5%

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: Cредние показатели считаются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.

Примечание: Бенчмарки не являются средними показателями и рассчитываются в целом по банковскому сектору

В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1-3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложения в низколиквидные (в том ч дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Графики, иллюстрирующие ключевые финансовые показатели банковского сектора

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков
*Примечание: В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под
«стрессом» отнесены - 100% ссуд 4-5 категорий качества, часть ссуд 1-3 категорий качества,
по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости),
вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

 

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов

Место по темпу прироста активов за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 Рег номер
Наименование банка
Город
Активы на 01.07.2015, млн руб.
Активы на 01.07.2014, млн руб.
Темп прироста активов за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, %

1

2209

 

ПАО Банк »ФК Открытие»

Москва

2 718 209,6

1 001 547,4

171,4

2

2562

 

ПАО «БИНБАНК»

Москва

578 326,8

250 897,2

130,5

3

1971

 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Ханты-Мансийск

647 158,3

345 196,3

87,5

4

963

 

ПАО «Совкомбанк»

Кострома

294 079,3

175 647,5

67,4

5

2495

 

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

Москва

323 980,6

196 136,4

65,2

6

1978

 

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Москва

775 709,4

479 007,9

61,9

7

429

 

ПАО КБ «УБРиР»

Екатеринбург

320 777,1

218 560,4

46,8

8

3251

 

ПАО «Промсвязьбанк»

Москва

1 060 812,8

799 158,3

32,7

9

1

 

АО «ЮниКредит Банк»

Москва

1 236 832,1

941 214,6

31,4

10

3279

 

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Москва

295 357,6

227 224,8

30,0

11

1326

 

АО «АЛЬФА-БАНК»

Москва

1 943 239,6

1 588 272,1

22,4

12

3349

 

ОАО «Россельхозбанк»

Москва

2 288 207,5

1 870 566,9

22,3

13

2590

 

ОАО «АК БАРС» БАНК

Казань

475 445,0

394 011,1

20,7

14

1000

 

ОАО «Банк ВТБ»

Санкт-Петербург

7 800 148,5

6 476 365,8

20,4

15

328

 

ОАО «АБ »РОССИЯ»

Санкт-Петербург

530 825,1

443 776,9

19,6

16

354

 

«Банк ГПБ» (АО)

Москва

4 509 806,1

3 784 076,4

19,2

17

436

 

ПАО «Банк »Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

530 073,3

455 133,9

16,5

18

1481

 

ОАО «Сбербанк России»

Москва

20 552 763,1

17 668 472,0

16,3

19

1623

 

ВТБ 24 (ПАО)

Москва

2 664 446,8

2 352 131,7

13,3

20

1942

 

АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Москва

286 930,9

253 944,0

13,0

21

3292

 

АО «Райффайзенбанк»

Москва

834 678,2

743 564,7

12,3

22

2289

 

АО «Банк Русский Стандарт»

Москва

457 282,4

411 262,3

11,2

23

1470

 

ПАО АКБ «Связь-Банк»

Москва

379 041,3

343 552,9

10,3

24

2557

 

ЗАО КБ «Ситибанк»

Москва

384 041,3

351 750,8

9,2

25

2272

 

ПАО «РОСБАНК»

Москва

827 793,3

762 511,5

8,6

26

3016

 

АО «Нордеа Банк»

Москва

324 237,6

305 734,6

6,1

27

323

 

ПАО «МДМ Банк»

Новосибирск

356 060,2

342 568,9

3,9

28

2275

 

ОАО «УРАЛСИБ»

Москва

359 323,4

369 577,8

-2,8

29

2748

 

ОАО «Банк Москвы»

Москва

1 836 099,7

2 076 395,9

-11,6

30

316

 

ООО «ХКФ Банк»

Москва

281 717,5

334 765,8

-15,9

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине Н1.0 на 01.07.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Н1.0 на 01.07.2015, %

1

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

Москва

22,78

2

963

ПАО «Совкомбанк»

Кострома

20,43

3

3016

АО «Нордеа Банк»

Москва

19,78

4

1978

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Москва

16,42

5

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

Москва

15,47

6

2272

ПАО «РОСБАНК»

Москва

14,85

7

2562

ПАО «БИНБАНК»

Москва

14,27

8

2557

ЗАО КБ «Ситибанк»

Москва

13,63

9

1

АО «ЮниКредит Банк»

Москва

13,41

10

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

Москва

13,28

11

3292

АО «Райффайзенбанк»

Москва

13,17

12

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

13,15

13

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

Москва

13,04

14

1942

АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Москва

12,59

15

316

ООО «ХКФ Банк»

Москва

12,53

16

328

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

12,39

17

3349

ОАО «Россельхозбанк»

Москва

12,37

18

1971

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Ханты-Мансийск

12,25

19

1000

ОАО «Банк ВТБ»

Санкт-Петербург

12,21

20

354

«Банк ГПБ» (АО)

Москва

12,16

21

429

ПАО КБ «УБРиР»

Екатеринбург

12,02

22

2590

ОАО «АК БАРС» БАНК

Казань

11,80

23

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

Москва

11,57

24

3261

ООО «Внешпромбанк»

Москва

11,54

25

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

Москва

11,41

26

1623

ВТБ 24 (ПАО)

Москва

11,05

27

323

ПАО «МДМ Банк»

Новосибирск

11,00

28

2275

ОАО «УРАЛСИБ»

Москва

10,55

29

2748

ОАО «Банк Москвы»

Москва

10,21

30

3279

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Москва

0,00

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ОАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организаций

Место по величине кредитного портфеля ЮЛ на 01.07.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Кредитный портфель ЮЛ на 01.07.2015, млн руб.

1

1481

ОАО «Сбербанк России»

Москва

10 840 964,9

2

1000

ОАО «Банк ВТБ»

Санкт-Петербург

3 623 414,7

3

354

«Банк ГПБ» (АО)

Москва

2 697 287,8

4

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

Москва

1 780 435,7

5

3349

ОАО «Россельхозбанк»

Москва

1 303 128,7

6

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

Москва

1 110 508,9

7

2748

ОАО «Банк Москвы»

Москва

853 609,2

8

1

АО «ЮниКредит Банк»

Москва

645 761,2

9

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

Москва

634 773,1

10

1978

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Москва

404 623,6

11

3292

АО «Райффайзенбанк»

Москва

350 984,1

12

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

260 993,9

13

1623

«ВТБ 24» (ПАО)

Москва

255 408,4

14

328

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

241 408,8

15

3016

АО «Нордеа Банк»

Москва

224 036,7

16

2272

ПАО «РОСБАНК»

Москва

210 046,4

17

2590

ОАО «АК БАРС» БАНК

Казань

174 920,1

18

1942

АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Москва

174 023,4

19

880

ПАО БАНК «ЮГРА»

Мегион

160 191,6

20

1971

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Ханты-Мансийск

152 422,2

21

1751

ПАО «МОСОБЛБАНК»

Москва

149 898,2

22

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

Москва

149 866,9

23

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

Москва

148 727,3

24

3261

ООО «Внешпромбанк»

Москва

141 334,5

25

912

ОАО «МИнБ»

Москва

140 380,6

26

2546

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Москва

138 810,6

27

1439

Банк «Возрождение» (ПАО)

Москва

120 891,8

28

323

ПАО «МДМ Банк»

Новосибирск

120 678,6

29

3466

«Банк НКЦ» (АО)

Москва

116 310,4

30

2557

ЗАО КБ «Ситибанк»

Москва

105 953,3

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.07.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Кредитный портфель ФЛ на 01.07.2015, млн руб.

1

1481

ОАО «Сбербанк России»

Москва

4 044 769,5

2

1623

«ВТБ 24» (ПАО)

Москва

1 347 243,2

3

354

«Банк ГПБ» (АО)

Москва

285 675,5

4

3349

ОАО «Россельхозбанк»

Москва

264 562,5

5

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

Москва

256 673,0

6

2272

ПАО «РОСБАНК»

Москва

208 374,8

7

2748

ОАО «Банк Москвы»

Москва

197 961,9

8

316

ООО «ХКФ Банк»

Москва

195 786,9

9

3292

АО «Райффайзенбанк»

Москва

187 747,8

10

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

Москва

187 653,4

11

1460

ПАО КБ «Восточный»

Благовещенск

158 617,7

12

1971

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Ханты-Мансийск

145 583,4

13

1

АО «ЮниКредит Банк»

Москва

134 975,6

14

1978

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Москва

127 057,5

15

3279

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Москва

124 152,0

16

2766

АО «ОТП Банк»

Москва

113 713,3

17

2275

ОАО «УРАЛСИБ»

Москва

99 093,1

18

1792

ООО «Русфинанс Банк»

Самара

97 506,9

19

3338

АО «КБ ДельтаКредит»

Москва

96 834,6

20

2673

АО «Тинькофф Банк»

Москва

95 574,0

21

2168

«Сетелем Банк» ООО

Москва

95 171,3

22

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

Москва

90 286,1

23

3354

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Москва

78 026,6

24

1470

ПАО АКБ «Связь-Банк»

Москва

69 169,1

25

3311

АО «Кредит Европа Банк»

Москва

63 522,5

26

963

ПАО «Совкомбанк»

Кострома

62 094,0

27

705

ОАО «СКБ-банк»

Екатеринбург

62 031,0

28

1810

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

Благовещенск

57 105,5

29

650

ПАО «Лето Банк»

Брянск

55 906,3

30

429

ПАО КБ «УБРиР»

Екатеринбург

55 072,8

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ