Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые показатели банковского сектора за декабрь 2015–январь 2016 года
01.02.2016 Аналитика

Ключевые показатели банковского сектора за декабрь 2015–январь 2016 года

За 2015 год банковскому сектору не удалось удержать рентабельность бизнеса и качество кредитных портфелей, но нормативы ликвидности банки выполняют с запасом


Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения (без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества) банков за 2015 год составила 0,9% (что в восемь раз меньше, чем за 2014 год). Уровень просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле вырос с 4,1% на 01.01.15 до 6,4% на 01.01.16. Нормативы ликвидности на 01.01.16 выполняются с запасом даже без учета величины минимальных остатков по счетам клиентов (Н2 = 54,4%, Н3 = 82,2%).

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.11.2015), %

  01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
01.07.2015
01.10.2015
01.11.2015

Достаточность капитала Н1.0

12,6

12,5

12,9

12,9

13,0

12,9

Доля кредитов «под стрессом» в совокупном кредитном портфеле

9,0

10,0

11

12

12,3

12,5

Доля ссуд V и IV категорий качества

6,6

6,7

7,5

8,2

8,2

8,3

Доля просроченной задолженности, всего

3,9

3,8

4,5

5,1

5,1

5,2

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

5,7

5,9

6,9

7,5

8,0

8,1

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

4,3

4,2

5,0

5,9

5,8

5,9

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, % общего объема выданных ссуд

6,4

6,5

7,1

7,5

7,6

7,7

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

28,1

25,1

25,5

25,2

26,1

27,4

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2

52,8

67,0

89,9

86,1

91,4

95,9

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 без учета показателя ОВМ

44,1

55,1

52,2

51,5

53,5

52,4

Коэффициент текущей ликвидности Н3

76,0

80,4

127,1

132,3

136,6

 

144,2

Коэффициент текущей ликвидности Н3 без учета показателя ОВТ

62,9

68,7

78,1

79,2

80,4

76,2

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

92,9

92,8

62,8

60,5

60,5

59,7

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Примечание: В соответствии с методикой «Эксперта РА» к кредитам под «стрессом» отнесены 100% ссуд IV-V категорий качества, а также ссуды I–III категорий качества, по которым произведена вынужденная реструктуризация.

ОВМ — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

ОВТ — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.01.2016)

  01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015 01.01.2016
  Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)
Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие IV квартала), %

8,3

10,0

6,2

5,4

8,0

6,5

3,2

7,7

5,1

0,5

4,4

2,6

0,1

3,9

-0,4

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие IV квартала), %

3,3

4,6

7,8

3,2

4,6

8,0

3,2

4,5

8,0

3,1

4,5

7,8

3,0

4,7

8,0

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

13,6

17,0

21,4

11,2

13,1

17,0

12,0

14,8

18,1

12,8

14,6

18,4

12,2

15,1

18,8

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

215,4

175,1

144,9

195,9

171,4

142,6

192,6

158,8

137,5

217,7

156,4

137,1

200,0

156,6

137,2

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

4,6

4,3

4,0

5,4

4,9

4,3

6,9

4,8

5,2

7,5

6,2

5,6

7,8

6,9

5,4

8,1

6,5

6,0

8,0

6,4

5,9

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

13,4

16,7

22,7

14,3

18,5

25,5

14,4

19,9

25,2

14,3

19,9

26,1

14,4

19,0

25,9

14,7

20,1

27,6

13,2

18,6

24,8

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

16,2

11,9

11,1

15,6

11,4

10,9

14,9

13,1

11,1

15,0

13,2

12,4

15,1

14,4

13,2

14,5

15,0

13,7

14,5

14,1

13,8

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

289,4

253,0

226,9

298,8

261,5

254,0

276,9

270,9

232,0

258,8

280,3

245,3

259,9

287,6

244,9

257,1

289,7

251,0

254,9

276,7

239,4

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

61,5

78,3

96,2

63,2

80,0

95,6

61,5

80,4

96,4

56,6

82,7

102,5

56,6

84,3

104,6

56,2

87,0

105,8

54,5

83,2

98,0

Доля ценных бумаг в активах, %

14,1

12,3

7,0

15,5

13,2

7,3

16,3

12,4

7,5

15,9

13,0

7,2

16,0

13,5

6,6

15,5

13,5

6,7

15,6

12,8

7,2

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

7,4

6,0

2,4

6,7

5,4

2,1

6,6

4,5

2,1

6,8

4,5

2,2

6,8

4,1

1,7

6,1

4,2

1,7

6,7

3,7

1,9

Доля средств ЦБ в пассивах, %

8,2

5,1

1,9

7,4

4,8

1,4

6,3

4,1

1,5

5,5

4,0

1,3

5,5

3,8

1,1

4,7

3,3

1,0

5,3

2,9

1,2

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание. Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Доля высоколиквидных активов (LAM)

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Доля ценных бумаг в активах

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов на 01.01.2016 Место по активам  на 01.01.2016
Рег. номер
Наименование банка
Город
Активы на 01.01.2016, млн. рублей Активы на 01.01.2015, млн. рублей
Активы — темп прироста за 01.01.2015—01.01.2016, %

1

26

2888

РОСТ Банк

Казань

368 160,6

124 051,0

196,78

2

19

963

Совкомбанк

Кострома

513 349,4

209 191,1

145,40

3

22

1751

Мособлбанк

Москва

438 076,7

183 314,5

138,98

4

29

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

339 449,5

157 910,7

114,96

5

11

1978

МКБ

Москва

1 206 832,1

580 181,3

108,01

6

14

2562

БИНБАНК

Москва

795 025,1

411 784,5

93,07

7

27

429

УБРиР

Екатеринбург

350 001,4

240 732,7

45,39

8

6

3349

Россельхозбанк

Москва

2 632 503,3

2 159 574,1

21,90

9

23

3368

СМП Банк

Москва

419 256,0

349 585,0

19,93

10

10

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 275 657,4

1 095 184,2

16,48

11

18

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

523 566,8

461 496,9

13,45

12

2

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

9 500 755,5

8 408 796,8

12,99

13

15

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

575 793,3

510 322,2

12,83

14

4

2209

ФК Открытие

Москва

3 038 471,3

2 735 010,8

11,10

15

21

2557

Ситибанк

Москва

441 229,2

398 850,5

10,63

16

3

354

Банк ГПБ

Москва

5 060 652,4

4 688 704,5

7,93

17

28

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

341 258,6

321 442,3

6,16

18

1

1481

Сбербанк

Москва

23 356 226,0

22 099 451,9

5,69

19

16

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

573 344,2

546 231,6

4,96

20

20

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

482 025,4

463 015,2

4,11

21

5

1623

ВТБ24

Москва

2 950 360,1

2 855 824,8

3,31

22

9

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 415 428,4

1 375 063,9

2,94

23

13

3292

Райффайзенбанк

Москва

877 882,9

880 885,9

–0,34

24

24

3016

Нордеа Банк

Москва

406 349,4

410 648,4

–1,05

25

7

1326

Альфа-Банк

Москва

2 225 318,0

2 254 542,4

–1,30

26

25

1470

Связь-Банк

Москва

377 169,5

382 620,4

–1,42

27

12

2272

Росбанк

Москва

895 967,3

974 405,3

–8,05

28

30

323

МДМ Банк

Новосибирск

316 160,6

386 701,7

–18,24

29

8

2748

Банк Москвы

Москва

1 850 792,2

2 423 967,5

–23,65

30

17

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

546 460,4

787 002,3

–30,56

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине Н1.0 на 01.01.2016 Место по активам на 01.12.2015
Рег. номер
Наименование банка
Город
Активы на 01.01.2016, млн. рублей
Н1.0 на 01.01.2016, %

1

28

2495

ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)

Москва

341 258,6

21,2

2

29

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

339 449,5

20,9

3

6

3349

Россельхозбанк

Москва

2 632 503,3

16,6

4

25

1470

Связь-Банк

Москва

377 169,5

16,5

5

11

1978

МКБ

Москва

1 206 832,1

16,1

6

7

1326

Альфа-Банк

Москва

2 225 318,0

15,6

7

24

3016

Нордеа Банк

Москва

406 349,4

15,5

8

16

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

573 344,2

15,5

9

12

2272

Росбанк

Москва

895 967,3

15,3

10

21

2557

Ситибанк

Москва

441 229,2

14,8

11

19

963

Совкомбанк

Кострома

513 349,4

14,5

12

13

3292

Райффайзенбанк

Москва

877 882,9

13,9

13

10

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 275 657,4

13,9

14

3

354

Банк ГПБ

Москва

5 060 652,4

13,6

15

23

3368

СМП Банк

Москва

419 256,0

13,5

16

4

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

3 038 471,3

13,4

17

17

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

546 460,4

13,2

18

2

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

9 500 755,5

13,2

19

30

323

МДМ Банк

Новосибирск

316 160,6

13,0

20

9

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 415 428,4

12,9

21

32

2306

Абсолют Банк

Москва

298 169,7

12,8

22

8

2748

Банк Москвы

Москва

1 850 792,2

12,2

23

15

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

575 793,3

11,9

24

27

429

УБРиР

Екатеринбург

350 001,4

11,8

25

20

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

482 025,4

11,7

26

14

2562

БИНБАНК

Москва

795 025,1

11,4

27

5

1623

ВТБ24

Москва

2 950 360,1

10,3

28

22

1751

МОСОБЛБАНК

Москва

438 076,7

0,0

29

26

2888

РОСТ Банк

Казань

368 160,6

0,0

30

31

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

308 600,6

0,0

н/д

1

1481

Сбербанк

Москва

23 356 226,0

н/д

н/д

18

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

523 566,8

н/д

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание. В рэнкинг не включены ОАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга.

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям

Место по величине кредитного портфеля организация на 01.01.2016 Рег. номер
Наименование банка
Город
Место по активам на 01.01.2016
Кредиты организациям, всего на 01.01.2016, млн. рублей

1

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

18

34 494,9

2

2495

ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)

Москва

28

57 368,2

3

429

УБРиР

Екатеринбург

27

63 019,5

4

2562

БИНБАНК

Москва

14

85 379,5

5

963

Совкомбанк

Кострома

19

93 010,1

6

3368

СМП Банк

Москва

23

97 216,2

7

323

МДМ Банк

Новосибирск

30

114 018,6

8

2557

Ситибанк

Москва

21

119 976,2

9

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

17

131 053,5

10

1470

Связь-Банк

Москва

25

139 988,6

11

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

20

190 739,5

12

1751

Мособлбанк

Москва

22

196 699,9

13

2888

РОСТ Банк

Казань

26

239 409,0

14

1623

ВТБ24

Москва

5

239 923,8

15

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

15

256 253,4

16

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

29

274 760,0

17

2272

Росбанк

Москва

12

276 247,6

18

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

16

278 799,4

19

3016

Нордеа Банк

Москва

24

288 282,6

20

3292

Райффайзенбанк

Москва

13

380 208,0

21

3251

Промсвязьбанк

Москва

10

666 193,5

22

1978

МКБ

Москва

11

698 732,1

23

1

ЮниКредит Банк

Москва

9

730 923,9

24

2748

Банк Москвы

Москва

8

831 108,6

25

1326

Альфа-Банк

Москва

7

1 246 479,9

26

3349

Россельхозбанк

Москва

6

1 447 663,3

27

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

4

2 169 086,8

28

354

Банк ГПБ

Москва

3

3 143 746,5

29

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

2

4 506 640,5

30

1481

Сбербанк

Москва

1

12 108 105,6

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.01.2016 Рег. номер
Наименование банка
Город
Место по активам на 01.01.2016
Кредиты физ. лицам, всего на 01.01.2016, млн. рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

1

4 134 132,9

2

1623

ВТБ24

Москва

5

1 390 664,8

3

3349

Россельхозбанк

Москва

6

292 500,8

4

354

Банк ГПБ

Москва

3

289 610,2

5

1326

Альфа-Банк

Москва

7

243 337,4

6

2748

Банк Москвы

Москва

8

228 220,3

7

2272

Росбанк

Москва

12

182 093,4

8

3292

Райффайзенбанк

Москва

13

175 227,9

9

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

18

171 562,1

10

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

17

127 666,3

11

1

ЮниКредит Банк

Москва

9

126 602,4

12

1978

МКБ

Москва

11

118 319,1

13

3251

Промсвязьбанк

Москва

10

86 528,5

14

1470

Связь-Банк

Москва

25

75 544,1

15

963

Совкомбанк

Кострома

19

59 147,9

16

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

16

55 068,0

17

2557

Ситибанк

Москва

21

46 833,6

18

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

20

44 165,8

19

429

УБРиР

Екатеринбург

27

41 353,8

20

323

МДМ Банк

Новосибирск

30

40 112,6

21

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

4

36 678,8

22

2562

БИНБАНК

Москва

14

23 247,1

23

3016

Нордеа Банк

Москва

24

21 498,3

24

3368

СМП Банк

Москва

23

9 436,4

25

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

15

7 554,3

26

2888

РОСТ Банк

Казань

26

6 827,6

27

1751

Мособлбанк

Москва

22

4 361,3

28

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

29

857,6

29

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

2

171,8

30

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

28

37,7

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ