Банковское обозрение

Участники дискуссии:

Тимофей Костин, глобальный консультант Experian

Аркадий Затуловский, IT-директор, Нордеа Банк

Елена Розанова, советник генерального директора, РИСКФИН

Юрий Соколов, генеральный директор SkyLineRisk Solutions

Дмитрий Морозов, директор департамента анализа и оценки рисков, блок управления рисками, Банк Хоум Кредит

Тимур Аитов, член комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ

Владимир Шикин: Какое наиболее перспективное направление в ближайшее время актуально в области управления рисками и изменениями в режиме реального времени?

Тимофей Костин: Самым важным направлением будет обработка данных именно в реальном времени. Все, о чем мы говорим сегодня, — это пост-обработка. Если мы сможем обрабатывать данные в момент совершения операции и это будет влиять на принятие решения, то можно будет говорить о реальном времени. То же самое касается и отчетности. Сейчас расчет моделей и подготовка данных происходят ночью. Весь следующий день мы основываемся на данных, актуальных на начало дня. Но в течение дня могут происходить важные события. Например, когда проходят какие-то кампании по рассылке СМС, топ-менеджмент хочет видеть результат этих кампаний: сколько доставлено, есть ли какая-то реакция. Или клиент уже внес деньги в счет оплаты долга — его должны сразу исключить из обзвона или других действий по сбору. Это снизит затраты, и мы не будем раздражать клиента лишними звонками. Когда все это мы сможем видеть в реальном времени, можно будет говорить о новом уровне управления бизнесом.

Аркадий Затуловский: Если мы говорим не о рисках фрода, а о рисках регулирования, то real-time не нужен совсем. Например, в розничном банке ни один кредит физлица не может повлиять на нормативы банка. Резервы выделяются на большое количество кредитов, и все, что происходит на протяжении короткого промежутка времени, никак не влияет на устойчивость банка. В случае с корпоративным бизнесом, где один кредит на самом деле может изменить значения нормативов банка, нет реального времени. Выдача кредита на 1 млн долларов или больше — это большая работа, которая делается в течение длительного срока: согласование с клиентом, оценка всех рисков, расчеты, стресс-тесты и пр. Второй момент: системы, которые есть сейчас в банках (не только в российских, а во всем мире), в большей своей части формируют главную книгу в какое-то выделенное время. Чаще всего ночью. Пока это не произошло, на чем мы будем считать? Ведь для расчета нормативов чаще всего используются данные главной книги, а пока она не завершена в этот день, считать что-то бессмысленно. Есть и третий момент. Мы в прошлом году внедрили серьезную западную систему управления рыночным риском. Был тяжелый и серьезный проект, и, когда нам с трудом удалось добиться четырех часов цикла расчета, мы выдохнули. А у нас банк совсем небольшой по объему. Если бы мы были банком с объемами, как у банков из топ-10, то и часы были бы другие. О каком real-time мы можем говорить?

Тимофей Костин: Некоторые банки уже сейчас анализируют маркетинговые кампании, начиная со следующего дня после запуска. Но потребность в анализе real-time есть.

Елена Розанова: Во-первых, я хотела бы сказать о том риске, который мы сегодня не обсуждали как отдельный риск, об IT-риске как подвиде операционного риска. В этом случае real-time важен. Потому что, если идет атака, например, на корсчет банка, на его системы, на сайт, нужно мгновенно понимать, что происходит. Во-вторых — рыночные риски. По поводу розничных рисков: с одной стороны, каждый отдельный кредит слабо влияет на финансовое состояние банка, но с другой стороны, если мы в режиме real-time до момента выдачи кредита не можем быстро провести анализ, то либо увеличим сроки согласования выдачи кредита и потеряем заемщиков (возможно, хороших), либо, если быстро и плохо проанализировали заемщика, выдадим массу плохих кредитов. Банк обанкротится не сегодня, но, возможно, в ближайшее время. Тут имеет значение нарастающая масса плохих кредитов, это кредитный риск, переходящий в стратегический.

Слева направо: Аркадий Затуловский (Нордеа Банк), Ольга Ширяева (Диасофт), Тимофей Костин (Experian), Григорий Грузинов (МИБ), Юрий Соколов (SkylineRisk Solutions), Елена Розанова (РИСКФИН), Владимир Шикин (НБКИ)

Юрий Соколов: Я согласен с тем, что риск-менеджмент — широкая область банковской деятельности, в которой переводить все процессы в real-time нет смысла. Тем не менее организация работы банков уже в ближайшее время должна будет претерпеть серьезные изменения в связи со вступлением в силу МСФО 9 «Финансовые инструменты» и необходимостью «point-in-time»-калибровки моделей рисков. Новые требования МСФО 9 к оценке риска и формированию резервов соответствуют подходам активного портфельного менеджмента, в рамках которых актуальным может быть такой вопрос: «Насколько изменилась экономическая стоимость кредитных портфелей наших банков за время конференции?». Однако, несмотря на то, что для оценки текущих рисков банки должны будут использовать всю доступную информацию (как внешнюю, так и внутреннюю), это подразумевает не только актуальность информации, но и доступность ее стоимости для банка.

Дмитрий Морозов: Real-time в первую очередь важен для самого клиента. Если на это опираться, то все, о чем мы здесь говорим, второстепенно. Любая область, которая влияет на удовлетворенность клиента (в нашем случае это real-time), ведет к потенциальной прибыли банка и, в случае сохранения финансового здоровья клиента, к меньшим рискам. Для меня как для человека, управляющего рисками, дефолт конкретного клиента зависит в первую очередь не от регрессий, которые мы используем скорее для управления риском портфеля, а от удовлетворенности клиента. Если клиент доволен сервисом, если он не мошенник и знает свой целевой продукт, например ипотеку, то риски будут меньше. Поэтому клиент, чьи потребности удалось угадать в real-time, — это прибыль банку и лояльность самого клиента в последующем.

Тимур Аитов: Никакой real time клиенту не нужен и не важен. Клиент в 90% случаев вообще не знает, что это такое, а если и знает, то не может отличить real-time от его имитации. «Мгновенно» оплатив покупку по карте, мало кто понимает, что деньги торговцу фактически придут дней этак через пять. Так же и со скорингом. Достаточно регулярно вычислять оценки для больших групп клиентов, например, один раз в месяц, а попадание в сегмент уже позволит принять бизнес-решение. Конечно, иногда пакетная обработка неприемлема.

Хочу поддержать Аркадия и даже усилить его мысль: любые сводные отчеты в масштабах огромной организации — будь то банк или торгово-сервисное предприятие — чаще всего бесполезны с точки зрения бизнеса и его развития и в real time не нужны. Я работал в одной крупной торговой компании, и мы долгое время внедряли систему ERP. Потратили кучу денег, создали огромное подразделение, которое заносило и извлекало данные. Отмечу, что отчет обычно идет долго, формируется два-три часа. И что? Мы в отчетах получали то, что уже знали заранее, до внедрения ERP-системы. В бизнесе прежде всего важна целесообразность, а не сам по себе real-time.

Дмитрий Морозов: Я в свое время занимался инвестициями, и там, чем быстрее человек получает информацию, тем больше у него преимущества. Другой вопрос — это затраты. Но если есть возможность построить систему в любой области для получения информации в real-time и вы получите ее первым, вы всегда будете в выигрыше, так как всегда будете на шаг впереди своих конкурентов.