Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Участники второй секции «Риск-менеджмент и кредитный процесс» конференции «Real-time аналитика и Business intelligence (BI) в банке» постарались ответить на вопрос модератора Владимира Шикина, заместителя директора по маркетингу НБКИ о перспективах обработки информации в реальном времени
Участники дискуссии:
Тимофей Костин, глобальный консультант Experian
Аркадий Затуловский, IT-директор, Нордеа Банк
Елена Розанова, советник генерального директора, РИСКФИН
Юрий Соколов, генеральный директор SkyLineRisk Solutions
Дмитрий Морозов, директор департамента анализа и оценки рисков, блок управления рисками, Банк Хоум Кредит
Тимур Аитов, член комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ
Владимир Шикин: Какое наиболее перспективное направление в ближайшее время актуально в области управления рисками и изменениями в режиме реального времени?
Тимофей Костин: Самым важным направлением будет обработка данных именно в реальном времени. Все, о чем мы говорим сегодня, — это пост-обработка. Если мы сможем обрабатывать данные в момент совершения операции и это будет влиять на принятие решения, то можно будет говорить о реальном времени. То же самое касается и отчетности. Сейчас расчет моделей и подготовка данных происходят ночью. Весь следующий день мы основываемся на данных, актуальных на начало дня. Но в течение дня могут происходить важные события. Например, когда проходят какие-то кампании по рассылке СМС, топ-менеджмент хочет видеть результат этих кампаний: сколько доставлено, есть ли какая-то реакция. Или клиент уже внес деньги в счет оплаты долга — его должны сразу исключить из обзвона или других действий по сбору. Это снизит затраты, и мы не будем раздражать клиента лишними звонками. Когда все это мы сможем видеть в реальном времени, можно будет говорить о новом уровне управления бизнесом.
Аркадий Затуловский: Если мы говорим не о рисках фрода, а о рисках регулирования, то real-time не нужен совсем. Например, в розничном банке ни один кредит физлица не может повлиять на нормативы банка. Резервы выделяются на большое количество кредитов, и все, что происходит на протяжении короткого промежутка времени, никак не влияет на устойчивость банка. В случае с корпоративным бизнесом, где один кредит на самом деле может изменить значения нормативов банка, нет реального времени. Выдача кредита на 1 млн долларов или больше — это большая работа, которая делается в течение длительного срока: согласование с клиентом, оценка всех рисков, расчеты, стресс-тесты и пр. Второй момент: системы, которые есть сейчас в банках (не только в российских, а во всем мире), в большей своей части формируют главную книгу в какое-то выделенное время. Чаще всего ночью. Пока это не произошло, на чем мы будем считать? Ведь для расчета нормативов чаще всего используются данные главной книги, а пока она не завершена в этот день, считать что-то бессмысленно. Есть и третий момент. Мы в прошлом году внедрили серьезную западную систему управления рыночным риском. Был тяжелый и серьезный проект, и, когда нам с трудом удалось добиться четырех часов цикла расчета, мы выдохнули. А у нас банк совсем небольшой по объему. Если бы мы были банком с объемами, как у банков из топ-10, то и часы были бы другие. О каком real-time мы можем говорить?
Тимофей Костин: Некоторые банки уже сейчас анализируют маркетинговые кампании, начиная со следующего дня после запуска. Но потребность в анализе real-time есть.
Елена Розанова: Во-первых, я хотела бы сказать о том риске, который мы сегодня не обсуждали как отдельный риск, об IT-риске как подвиде операционного риска. В этом случае real-time важен. Потому что, если идет атака, например, на корсчет банка, на его системы, на сайт, нужно мгновенно понимать, что происходит. Во-вторых — рыночные риски. По поводу розничных рисков: с одной стороны, каждый отдельный кредит слабо влияет на финансовое состояние банка, но с другой стороны, если мы в режиме real-time до момента выдачи кредита не можем быстро провести анализ, то либо увеличим сроки согласования выдачи кредита и потеряем заемщиков (возможно, хороших), либо, если быстро и плохо проанализировали заемщика, выдадим массу плохих кредитов. Банк обанкротится не сегодня, но, возможно, в ближайшее время. Тут имеет значение нарастающая масса плохих кредитов, это кредитный риск, переходящий в стратегический.
Слева направо: Аркадий Затуловский (Нордеа Банк), Ольга Ширяева (Диасофт), Тимофей Костин (Experian), Григорий Грузинов (МИБ), Юрий Соколов (SkylineRisk Solutions), Елена Розанова (РИСКФИН), Владимир Шикин (НБКИ)
Юрий Соколов: Я согласен с тем, что риск-менеджмент — широкая область банковской деятельности, в которой переводить все процессы в real-time нет смысла. Тем не менее организация работы банков уже в ближайшее время должна будет претерпеть серьезные изменения в связи со вступлением в силу МСФО 9 «Финансовые инструменты» и необходимостью «point-in-time»-калибровки моделей рисков. Новые требования МСФО 9 к оценке риска и формированию резервов соответствуют подходам активного портфельного менеджмента, в рамках которых актуальным может быть такой вопрос: «Насколько изменилась экономическая стоимость кредитных портфелей наших банков за время конференции?». Однако, несмотря на то, что для оценки текущих рисков банки должны будут использовать всю доступную информацию (как внешнюю, так и внутреннюю), это подразумевает не только актуальность информации, но и доступность ее стоимости для банка.
Дмитрий Морозов: Real-time в первую очередь важен для самого клиента. Если на это опираться, то все, о чем мы здесь говорим, второстепенно. Любая область, которая влияет на удовлетворенность клиента (в нашем случае это real-time), ведет к потенциальной прибыли банка и, в случае сохранения финансового здоровья клиента, к меньшим рискам. Для меня как для человека, управляющего рисками, дефолт конкретного клиента зависит в первую очередь не от регрессий, которые мы используем скорее для управления риском портфеля, а от удовлетворенности клиента. Если клиент доволен сервисом, если он не мошенник и знает свой целевой продукт, например ипотеку, то риски будут меньше. Поэтому клиент, чьи потребности удалось угадать в real-time, — это прибыль банку и лояльность самого клиента в последующем.
Тимур Аитов: Никакой real time клиенту не нужен и не важен. Клиент в 90% случаев вообще не знает, что это такое, а если и знает, то не может отличить real-time от его имитации. «Мгновенно» оплатив покупку по карте, мало кто понимает, что деньги торговцу фактически придут дней этак через пять. Так же и со скорингом. Достаточно регулярно вычислять оценки для больших групп клиентов, например, один раз в месяц, а попадание в сегмент уже позволит принять бизнес-решение. Конечно, иногда пакетная обработка неприемлема.
Хочу поддержать Аркадия и даже усилить его мысль: любые сводные отчеты в масштабах огромной организации — будь то банк или торгово-сервисное предприятие — чаще всего бесполезны с точки зрения бизнеса и его развития и в real time не нужны. Я работал в одной крупной торговой компании, и мы долгое время внедряли систему ERP. Потратили кучу денег, создали огромное подразделение, которое заносило и извлекало данные. Отмечу, что отчет обычно идет долго, формируется два-три часа. И что? Мы в отчетах получали то, что уже знали заранее, до внедрения ERP-системы. В бизнесе прежде всего важна целесообразность, а не сам по себе real-time.
Дмитрий Морозов: Я в свое время занимался инвестициями, и там, чем быстрее человек получает информацию, тем больше у него преимущества. Другой вопрос — это затраты. Но если есть возможность построить систему в любой области для получения информации в real-time и вы получите ее первым, вы всегда будете в выигрыше, так как всегда будете на шаг впереди своих конкурентов.
В 2015 году, когда законодатель предпринимал попытки по ужесточению наказания за неправомерный оборот средств платежей, мало кто предполагал, что подобная инициатива станет очередной лазейкой для недобросовестных предпринимателей и правоохранителей. Прошло больше пяти лет с последней редакции, поэтому можно подвести промежуточные итоги: чем обернулись «благие намерения» законодателя и как ст. 187 УК РФ стала дополнительным инструментом давления на бизнес
Регулирование финансового сектора стремительно развивается на протяжении последних 20 лет. Особое внимание стоит уделить подходам, которые регулятор использует для обеспечения прозрачности структуры собственности финансовых организаций: с развитием законодательства методы регулирования сначала распространялись на кредитные организации, а затем охватили и весь финансовый сектор. Проанализируем законодательное регулирование в динамике, противоречия, кот проявляются в результате различий в регулировании деятельности разного рода организаций и финансовых рынков