Стресс-тесты проводились Банком России по состоянию на 1 января 2012 года. В качестве временного горизонта распространения стресса рассматривался 1 год. Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев — пессимистичного и экстремального. Характеристики этих сценариев были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику европейского долгового кризиса.

Наихудший вариант развития российской экономики (экстремальный сценарий) оценивается экспертами ЦБ как маловероятный. Он предполагает снижение ВВП на 1,4%, отрицательный темп прироста инвестиций (-1,3%) и реальных доходов населения (-2,4%), а также темп прироста стоимости бивалютной корзины в 20%.

Более реалистичным регулятор считает другой вариант экономического развития — пессимистический сценарий. Он предусматривает темп прироста ВВП на 2%, нулевой темп прироста инвестиций и меньший, чем при экстремальном сценарии, отрицательный темп прироста реальных доходов населения (-1%) и стоимости бивалютной корзины (10%).

ЦБ напророчил проблему 223 банкам

В случае реализации пессимистического сценария дефицит капитала может составить 56 млрд рублей у 120 кредитных организаций, экстремального — 405 млрд рублей у 223 банков. При этом удельный вес указанных кредитных организаций в активах банковского сектора составлял в пессимистическом сценарии 21,0% и 49,8% — в экстремальном. По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору снизится до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 10,8% — в экстремальном.

Оценка потерь проводилась в разрезе кредитного и рыночного рисков, а также риска потери ликвидности. Согласно расчетам, в случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года могут составить 1,4 трлн рублей (27% капитала всего сектора), а в экстремальном — 2 трлн рублей (37% капитала).

Наибольшая часть потерь —1,1 трлн рублей (при пессимистичном сценарии) и 1,6 трлн рублей (при экстремальном) —приходится на кредитный риск. Средняя доля «плохих» ссуд может вырасти с 7,7 до 11,5% в пессимистическом сценарии и до 13,6% — в экстремальном.

Потери при доформировании резервов по пролонгированным ссудам в пессимистическом сценарии могут составить 125 млрд рублей, а в экстремальном — 372 млрд рублей (2 и 7% капитала, соответственно). Потери от реализации рыночного риска в зависимости от вектора развития событий могут составить от 280 до 360 млрд рублей (из них на потери от процентного риска в зависимости от сценария приходится 65–81%, от фондового риска — 15-32%, от валютного риска — 3-4%), считают аналитики ЦБ.

По словам Павла Логинова, председателя правления Меткомбанка, основу банковской системы России сейчас составляют мощные госбанки, которые достаточно устойчивы, а доступ к ресурсам государства и крупных промышленных предприятий с их стороны сегодня почти не ограничен. Эксперт отметил, что этот системообразующий костяк подвержен гораздо меньшему уровню риска, чем его рыночная составляющая, поэтому можно не опасаться за устойчивость системы, пока она имеет поддержку государства.