Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Из грязи в Базель

20.11.2013

Российские банки в большинстве своем в лучшем случае только задумываются о внедрении интегрированной системы управления рисками на основе стандартов Базель II и Базель III. Тем интереснее рассмотреть опыт крупнейших игроков рынка, который примерять все же легче, чем истории западных коллег

Именно с выступления такой «тяжелой артиллерии» началась программа сессии по управлению рисками на SAS Forum 2013. Зейн Адам, сопрезидент Комитета АРБ по стандартам Базель II/III и управлению рисками и исполнительный директор по Базель II и III Альфа-Банка, заявил, что Базель II позволит банкам и регуляторам разговаривать на одном языке и вырабатывать общую позицию. Однако одной из основных сложностей при внедрении Базельских стандартов для банковской отрасли, кроме само собой разумеющегося недостатка опыта их практического применения, он видит нехватку основополагающего понимания назначения Базель II и Базель III. В России, по его словам, установился довольно устаревший подход в части управления рисками и формирования отчетности для регулятора, но для изменения ситуации есть все возможности. Математики здесь одни из лучших, если не лучшие в мире, но, к сожалению, их знания не всегда находят применение, хотя должны бы, и в первую очередь в создании рисковых моделей. Пока же в этой области заметен существенный недостаток знаний.

Именно с выработки методологии, то есть построения математических моделей и процессов, советует начать внедрение системы по управлению рисками Сергей Фёдоров, заместитель начальника управления рисков группы департамента рисков Сбербанка, — она должна быть разработана до проектирования соответствующей функциональной области.

Зейн Адам заметил также, что в России банки не слишком полагаются на данные, предпочитая рассчитывать на интуицию, причем обычно — на интуицию отдельных личностей. В результате проблемой качества данных никто не занимается, а на «грязных» данных хорошую систему управления рисками не построить.

Проблему качества данных, как одну из основополагающих, упомянул и Сергей Фёдоров. Он заметил, что требования к данным необходимо фиксировать в ходе проектирования решения, определив подход, ответственных лиц и сроки подготовки данных в целевой архитектуре. Параллельно с внедрением IT-решения представитель Сбербанка советует инициировать проекты по обеспечению качества данных в связи с особой остротой этой проблемы на этапе формализации входных потоков для IT-системы и значительными временными ресурсами, необходимыми для ее решения.

Конечно, внедрение таких моделей и систем потребует значительных изменений в банке, но Зейн Адам говорит, что если банк желает внедрить Базель II, фундаментальные изменения неизбежны — хочет он того или нет, но банк, входящий в программу внедрения Базель II, — уже совсем иная организация, чем была до нее. В России же, как с сожалением замечает Зейн Адам, почти каждый банк строит бизнес-кейс по переходу к Базель II, основываясь на расчетах, что это позволит ему высвободить капитал. Такой подход, по его мнению, в корне неверен, и в Альфа-Банке, например, вообще запрещена подобная мотивация. Базель II нужен для развития процессов, систем и анализа данных. Это стоит делать, потому что от этого выиграют клиенты банка и менеджмент. Не за горами, по мнению эксперта, то время, когда сами клиенты будут принимать во внимание, внедряет ли банк Базель II, и на основе этого решать стоит ли иметь с ним дело.

На «грязных» данных хорошую систему управления рисками не построить

Внедрение Базель II, по словам Зейна Адама, как раз может стать толчком к изменению подходов к управлению данными в банке, что породит более формализованный, предсказуемый подход к управлению рисками, потому что именно данные — фундамент, на который можно и нужно опираться.

Нужно также использовать фреймворки для управления рисками. Как отмечает Зейн Адам, процессы в российских банках описаны не всегда хорошо, в то время как сила управления рисками проистекает и от правильной организации процессов. Необходимо вовлечь весь менеджмент в управление рисками, а не только управление рисков и IT-отдел. Кроме того, многие процессы не автоматизированы, что усложняет доступ к информации. Более того, в этой стране принято говорить: «Это мои данные и никто больше не может их использовать». Базель II призван изменить это, поскольку не только менеджмент, но и регулятор должны иметь возможность быстро получать доступ ко всей необходимой информации. Нужна система, которая бы автоматизировала эти процессы, и банкам придется внедрять технологии, благодаря которым люди будут делиться своими данными в процессе.

Сергей Фёдоров поделился мнением практика, как организовать внедрение такой системы. По его словам, без внешней экспертизы при этом не обойтись. От системного интегратора требуется наличие бизнес-экспертизы, даже при готовой методологии. Для проектирования необходимо глубокое понимание банковских продуктов и математических моделей, бизнес-пользователи должны видеть в интеграторе партнера, а не «исполнителя». Конечно, системный интегратор должен обладать экспертизой по платформе, но участие поставщика платформы в проекте также необходимо для рекомендаций по проектированию, чтобы эффективно использовать ее возможности. Залогом успеха проекта Сергей Фёдоров назвал умение системного интегратора общаться на одном языке с бизнесом.

Описывая опыт по выработке подхода к внедрению системы, представитель Сбербанка отметил, что при подготовке первых версий системы приоритетом должны быть модели, а не пользовательский интерфейс решения. Внедрение IT-решения нужно начинать, по возможности, с наиболее простых, локализованных задач, а разработку и тестирование осуществлять в рамках выделенных, логически законченных частей.

С точки зрения организации проектной работы Сергей Фёдоров советует управлять проектами по разработке и внедрению методологий, а также внедрению IT-решений в рамках единой программы. Он отдельно замечает, что необходимо планирование участия бизнес-пользователей (риск-аналитиков) в проекте: они должны участвовать в нем почти постоянно и уделять ему большое количество времени. А чтобы прийти к успеху, нужна единая мотивация членов команды со стороны бизнеса и IT.

По словам Зейна Адама, сейчас для внедрения Базеля II, а затем и для внедрения Базеля III есть все предпосылки — он видит желание двигаться к изменениям в банках, а со стороны регулятора — готовность это движение поддержать. Жаль только, что даже порядок затрат на внедрение системы Сергей Фёдоров, как его ни пытала аудитория, назвать отказался, хотя все и так знают, что это, как минимум, миллионы долларов. В кулуарах, впрочем, говорили: «Конечно, такая масштабная интегрированная система, как у Сбербанка, не столь крупному банку не по зубам. Однако двигаться в этом направлении мы планируем».



20.11.2013
Эта статья была разослана 1342 on-line подписчикам bosfera.ru
Популярное
О вкладе ЦБ в развитие, «прессинге регуляторов» и «Мире» насильно Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая «Банковское обозрение») за период с 7 по 14 июля 2017 года
Вадим Ференец 15.07.2017
Выбор редакции
Олег Вьюгин: в ЦБ хотели бы создать конкуренцию среди банков через равное доверие и распределение капитала На XXVI Международном финансовом форуме в Санкт-Петербурге Олег Вьюгин, председатель совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции», профессор НИУ ВШЭ, ответил на вопросы «Банковского...
20.07.2017
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

Вверх