15.10.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
За IV квартал 2015 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился на 0,3 п.п. — до 12,7% на 01.01.2016. Это обусловлено в том числе ухудшением качества кредитного портфеля (доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла на 0,5 п.п. за квартал) и как следствие увеличением объема формируемых резервов (коэффициент резервирования вырос с 7,6 до 7,8%). Средние показатели нормативов ликвидности по-прежнему далеки от регулятивных минимумов и отражают приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам в банковском секторе
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.03.2016)
| Показатель | 01.01.2015 |
01.04.2015 |
01.07.2015 |
01.10.2015 |
01.01.2016 |
01.02.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
||||||
|
Достаточность капитала Н1.0, % |
12,5 |
12,9 |
12,9 |
13,0 |
12,7 |
|
|
Качество активов |
||||||
|
Доля ссуд V и IV категорий качества, % |
6,7 |
7,5 |
8,2 |
8,2 |
8,3 |
|
|
Доля просроченной задолженности, всего, % |
3,8 |
4,5 |
5,1 |
5,1 |
5,3 |
|
|
Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, % |
5,9 |
6,9 |
7,5 |
8,0 |
8,1 |
|
|
Доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, % |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
5,8 |
6,2 |
|
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, % общего объема выданных ссуд |
6,5 |
7,1 |
7,5 |
7,6 |
7,8 |
|
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
25,1 |
25,5 |
25,2 |
26,1 |
27,6 |
|
|
Ликвидность |
||||||
|
Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 , % |
67,0 |
89,9 |
86,1 |
91,4 |
97,5 |
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 без учета показателя ОВМ, % |
55,1 |
52,2 |
51,5 |
53,5 |
55,4 |
49,6 |
|
Коэффициент текущей ликвидности Н3, % |
80,4 |
127,1 |
132,3 |
136,6 |
139,3 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности Н3 без учета показателя ОВТ, % |
68,7 |
78,1 |
79,2 |
80,4 |
75,9 |
71,5 |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности Н4, % |
92,8 |
62,8 |
60,5 |
60,5 |
59,0 |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков
Примечание:
ОВМ — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
ОВТ — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.03.2016)
| Показатель | 01.04.2015 |
01.07.2015 |
01.10.2015 |
01.12.2015 |
01.01.2016 | 01.02.2016 |
01.03.2016 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | |
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие четыре квартала), % |
5,4 |
8,0 |
6,5 |
3,2 |
7,7 |
5,1 |
0,5 |
4,4 |
2,6 |
–- |
– |
– |
0,1 |
3,9 |
–0,4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие четыре квартала), % |
3,2 |
4,6 |
8,0 |
3,2 |
4,5 |
8,0 |
3,1 |
4,5 |
7,8 |
– |
– |
– |
3,0 |
4,7 |
8,0 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
11,2 |
13,1 |
17,0 |
12,0 |
14,8 |
18,1 |
12,8 |
14,6 |
18,4 |
– |
– |
– |
12,2 |
15,1 |
18,8 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), % |
195,9 |
171,4 |
142,6 |
192,6 |
158,8 |
137,5 |
217,7 |
156,4 |
137,1 |
– |
– |
– |
200,0 |
156,6 |
137,2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, % |
5,4 |
4,9 |
4,3 |
6,9 |
4,8 |
5,2 |
7,5 |
6,2 |
5,6 |
8,1 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
6,4 |
5,9 |
8,3 |
7,1 |
5,9 |
8,4 |
7,5 |
6,2 |
|
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
14,3 |
18,5 |
25,5 |
14,4 |
19,9 |
25,2 |
14,3 |
19,9 |
26,1 |
14,7 |
20,1 |
27,6 |
13,2 |
18,6 |
24,8 |
14,1 |
23,1 |
30,3 |
14,4 |
23,9 |
30,4 |
|
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
15,6 |
11,4 |
10,9 |
14,9 |
13,1 |
11,1 |
15,0 |
13,2 |
12,4 |
14,5 |
15,0 |
13,7 |
14,5 |
14,1 |
13,8 |
14,3 |
14,0 |
13,8 |
14,4 |
11,3 |
13,3 |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, % |
298,8 |
261,5 |
254,0 |
276,9 |
270,9 |
232,0 |
258,8 |
280,3 |
245,3 |
257,1 |
289,7 |
251,0 |
254,9 |
276,7 |
239,4 |
254,1 |
281,3 |
235,3 |
251,2 |
282,7 |
229,9 |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), % |
63,2 |
80,0 |
95,6 |
61,5 |
80,4 |
96,4 |
56,6 |
82,7 |
102,5 |
56,2 |
87,0 |
105,8 |
54,5 |
83,2 |
98,0 |
57,0 |
83,5 |
97,3 |
56,4 |
83,6 |
96,7 |
|
Доля ценных бумаг в активах, % |
15,5 |
13,2 |
7,3 |
16,3 |
12,4 |
7,5 |
15,9 |
13,0 |
7,2 |
15,5 |
13,5 |
6,7 |
15,6 |
12,8 |
7,2 |
15,7 |
13,8 |
7,0 |
15,7 |
14,1 |
6,7 |
|
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
6,7 |
5,4 |
2,1 |
6,6 |
4,5 |
2,1 |
6,8 |
4,5 |
2,2 |
6,1 |
4,2 |
1,7 |
6,7 |
3,7 |
1,9 |
6,6 |
3,2 |
1,7 |
6,5 |
3,2 |
1,4 |
|
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
7,4 |
4,8 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,5 |
5,5 |
4,0 |
1,3 |
4,7 |
3,3 |
1,0 |
5,3 |
2,9 |
1,2 |
4,5 |
2,1 |
0,8 |
4,3 |
1,9 |
0,5 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Найми меня, если сможешь
Для противостояния киберугрозам в России не хватает примерно 50 тыс. специалистов по информационной безопасности. Предлагаем присмотреться к явлению — найти его причины, уточнить, в каких ИБ-специалистах есть потребность и глазами экспертов взглянуть на готовность вузовских выпускников
Культурная жизнь и ОТП Банк
2 октября 2024 года ОТП собрал на своем вечернем приеме журналистов в Музее русского импрессионизма. Здесь в неформальной атмосфере топ-менеджеры банка рассказали о том, почему для банка важно общаться со СМИ и что они по-прежнему остаются «четвертой властью»
Жемчужины банковской архитектуры
Первые государственные банки располагались в бывших частных домах и даже на монастырском подворье, а первое здание, построенное специально для банка, появилось в 1783 году по Указу императрицы Екатерины II о строительстве в Санкт-Петербурге Ассигнационного банка
МТС Банк запускает социально-благотворительную акцию «Добрый рубль»
В рамках акции банк перечисляет один рубль за каждую покупку еды в супермаркетах, кафе и ресторанах в период с 30 сентября по 30 октября 2024 года в благотворительный фонд «Дари еду» на развитие проекта «Социальные кухни»
