Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые финансовые показатели банковского сектора за январь-февраль 2016 года
23.03.2016 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые финансовые показатели банковского сектора за январь-февраль 2016 года

За IV квартал 2015 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился на 0,3 п.п. — до 12,7% на 01.01.2016. Это обусловлено в том числе ухудшением качества кредитного портфеля (доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла на 0,5 п.п. за квартал) и как следствие увеличением объема формируемых резервов (коэффициент резервирования вырос с 7,6 до 7,8%). Средние показатели нормативов ликвидности по-прежнему далеки от регулятивных минимумов и отражают приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам в банковском секторе


 

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.03.2016)

Показатель 01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015
01.01.2016

01.02.2016

Капитал

Достаточность капитала Н1.0, %

12,5

12,9

12,9

13,0

12,7

 

Качество активов

Доля ссуд V и IV категорий качества, %

6,7

7,5

8,2

8,2

8,3

 

Доля просроченной задолженности, всего, %

3,8

4,5

5,1

5,1

5,3

 

     Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %

5,9

6,9

7,5

8,0

8,1

 

     Доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %

4,2

5,0

5,9

5,8

6,2

 

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, % общего объема выданных ссуд

6,5

7,1

7,5

7,6

7,8

 

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,1

25,5

25,2

26,1

27,6

 

Ликвидность

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 , %

67,0

89,9

86,1

91,4

97,5

 

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 без учета показателя ОВМ, %

55,1

52,2

51,5

53,5

55,4

49,6

Коэффициент текущей ликвидности Н3, %

80,4

127,1

132,3

136,6

139,3

 

Коэффициент текущей ликвидности Н3 без учета показателя ОВТ, %

68,7

78,1

79,2

80,4

75,9

71,5

Коэффициент долгосрочной ликвидности Н4, %

92,8

62,8

60,5

60,5

59,0

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Примечание:

ОВМ — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

ОВТ — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.03.2016)

Показатель 01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.12.2015
01.01.2016 01.02.2016

01.03.2016
Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие четыре квартала), %

5,4

8,0

6,5

3,2

7,7

5,1

0,5

4,4

2,6

–-

0,1

3,9

–0,4

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие четыре квартала), %

3,2

4,6

8,0

3,2

4,5

8,0

3,1

4,5

7,8

3,0

4,7

8,0

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

11,2

13,1

17,0

12,0

14,8

18,1

12,8

14,6

18,4

12,2

15,1

18,8

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

195,9

171,4

142,6

192,6

158,8

137,5

217,7

156,4

137,1

200,0

156,6

137,2

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

5,4

4,9

4,3

6,9

4,8

5,2

7,5

6,2

5,6

8,1

6,5

6,0

8,0

6,4

5,9

8,3

7,1

5,9

8,4

7,5

6,2

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

14,3

18,5

25,5

14,4

19,9

25,2

14,3

19,9

26,1

14,7

20,1

27,6

13,2

18,6

24,8

14,1

23,1

30,3

14,4

23,9

30,4

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

15,6

11,4

10,9

14,9

13,1

11,1

15,0

13,2

12,4

14,5

15,0

13,7

14,5

14,1

13,8

14,3

14,0

13,8

14,4

11,3

13,3

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и  гарантий, %

298,8

261,5

254,0

276,9

270,9

232,0

258,8

280,3

245,3

257,1

289,7

251,0

254,9

276,7

239,4

254,1

281,3

235,3

251,2

282,7

229,9

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

63,2

80,0

95,6

61,5

80,4

96,4

56,6

82,7

102,5

56,2

87,0

105,8

54,5

83,2

98,0

57,0

83,5

97,3

56,4

83,6

96,7

Доля ценных бумаг в активах, %

15,5

13,2

7,3

16,3

12,4

7,5

15,9

13,0

7,2

15,5

13,5

6,7

15,6

12,8

7,2

15,7

13,8

7,0

15,7

14,1

6,7

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,7

5,4

2,1

6,6

4,5

2,1

6,8

4,5

2,2

6,1

4,2

1,7

6,7

3,7

1,9

6,6

3,2

1,7

6,5

3,2

1,4

Доля средств ЦБ в пассивах, %

7,4

4,8

1,4

6,3

4,1

1,5

5,5

4,0

1,3

4,7

3,3

1,0

5,3

2,9

1,2

4,5

2,1

0,8

4,3

1,9

0,5

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ