Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые показатели банковского сектора
23.06.2015 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые показатели банковского сектора

В марте 2015 года наблюдался рост норматива достаточности капитала (с 12,2% до 12,9%) во многом вследствие сокращения величины банковских активов, по итогам апреля норматив Н1.0 не изменился


Рентабельность сектора продолжила снижаться: за период с 1апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года она составила 4,8% против 7,9% за 2014 год, по итогам апреля банковская система получила убыток, что привело к дальнейшему сокращению рентабельности (3,6% за период с 1 мая.2014 мая по 1 мая.2015 года). В результате сегодня рентабельность банков в четыре раза ниже текущего уровня инфляции, что фактически приводит к обесценению капитала.

В марте-апреле продолжилось ухудшение качества кредитного портфеля юридических лиц — доля просроченной задолженности выросла с 4,6% до 5,6%. Качество розничных кредитов после заметного роста в марте за апрель выросло только на 0,2 п.п. до 7,1%. При этом рост уровня просрочки по кредитам ФЛ преимущественно связан с сокращением объема портфеля, в то время как по кредитам ЮЛ наблюдается значительный рост просроченной задолженности в абсолютном выражении. По методике «Эксперт РА», реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 11,5% валовых активов банков на 1 мая 2015 года (рост на 1 п.п. за март-апрель 2015 года).

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора

Место 01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
01.05.2015

Капитал

 

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0

13,2%

12,8%

12,6%

12,5%

12,9%

12,9%

Качество активов

 

 

 

 

 

 

Доля активов «под стрессом» в совокупных активах

8,0%

8,5%

9,0%

10,0%

11%

11,5%

Доля ссуд V и IV категорий качества

6,4%

6,5%

6,6%

6,7%

7,5%

8,0%

Доля просроченной задолженности, всего

3,6%

3,8%

3,9%

3,8%

4,5%

4,9%

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

4,9%

5,3%

5,7%

5,9%

6,9%

7,1%

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

4,2%

4,4%

4,3%

4,2%

5,0%

5,6%

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

6,2%

6,2%

6,4%

6,5%

7,1%

7,3%

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,8%

26,2%

28,1%

25,1%

25,5%

25,0%

Эффективность деятельности

 

 

 

 

 

 

Отношение расходов к доходам

97,9%

98,0%

98,2%

99,5%

99,99%

 

Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)

1,7%

1,9%

1,8%

1,6%

1,5%

 

Финансовые результаты

 

 

 

 

 

 

Рентабельность активов (за 12 месяцев)

1,8%

1,7%

1,6%

0,9%

0,5%

0,4%

Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев)

14,5%

13,6%

12,8%

7,9%

4,8%

3,6%

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности

276,5%

248,0%

246,5%

235,6%

177,7%

 

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

59,3%

60,9%

52,8%

67,0%

89,9%

98,8%

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

49,4%

50,4%

44,1%

55,1%

52,2%

56,3%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

75,2%

73,5%

76,0%

80,4%

127,1%

135,4%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

62,9%

61,9%

62,9%

68,7%

78,1%

78,5%

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

89,6%

90,9%

92,9%

92,8%

62,8%

60,8%

Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам

11,0%

11,1%

9,9%

10,4%

11,2%

11,2%

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Таблица 2. Средние финансовые показатели по группам банков (ранжированным по величине активов)

  01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015 01.06.2015
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев), %

11,0%

9,4%

5,9%

9,3%

8,2%

5,2%

8,3%

10,0%

6,2%

5,4%

8,0%

6,5%

-

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев), %

3,5%

4,8%

7,8%

3,4%

4,8%

7,8%

3,3%

4,6%

7,8%

3,2%

4,6%

8,0%

-

-

-

-

-

-

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

13,7%

15,1%

19,9%

13,5%

15,4%

20,2%

13,6%

17,0%

21,4%

11,2%

13,1%

17,0%

-

-

-

-

-

-

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

204,8%

161,9%

138,5%

221,3%

173,7%

150,6%

215,4%

175,1%

144,9%

195,9%

171,4%

142,6%

-

-

-

-

-

-

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

4,4%

3,8%

3,8%

4,4%

4,0%

3,8%

4,6%

4,3%

4,0%

5,4%

4,9%

4,3%

7,2%

4,6%

4,9%

7,2%

4,7%

5,0%

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

15,0%

18,1%

24,4%

13,4%

16,9%

24,4%

13,4%

16,7%

22,7%

14,3%

18,5%

25,5%

13,4%

18,3%

22,9%

13,9%

18,8%

24,2%

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

19,5%

12,0%

11,3%

17,8%

11,9%

11,2%

16,2%

11,9%

11,1%

15,6%

11,4%

10,9%

15,1%

12,9%

10,4%

15,3%

12,8%

11,1%

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

288,4%

259,2%

227,3%

288,9%

256,1%

227,3%

289,4%

253,0%

226,9%

298,8%

261,5%

254,0%

287,2%

261,1%

231,1%

285,6%

262,9%

232,6%

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

65,6%

82,6%

97,2%

63,5%

80,5%

96,8%

61,5%

78,3%

96,2%

63,2%

80,0%

95,6%

63,4%

80,2%

97,1%

62,1%

79,1%

99,0%

Доля ценных бумаг в активах, %

14,3%

12,2%

7,3%

15,0%

13,3%

7,6%

14,1%

12,3%

7,0%

15,5%

13,2%

7,3%

15,7%

12,6%

7,0%

15,7%

12,7%

7,3%

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

7,2%

6,1%

2,5%

6,5%

5,4%

2,4%

7,4%

6,0%

2,4%

6,7%

5,4%

2,1%

7,2%

5,0%

2,1%

6,5%

4,6%

2,2%

Доля средств ЦБ в пассивах, %

7,4%

5,1%

1,8%

6,7%

4,3%

1,6%

8,2%

5,1%

1,9%

7,4%

4,8%

1,4%

7,4%

4,6%

1,6%

6,8%

4,4%

1,7%

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: средние показатели считаются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.
Примечание: Бенчмарки не являются средними показателями и рассчитываются в целом по банковскому сектору
В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены: 100% ссуд четвертой-пятлой категорий качества, часть ссуд первой — третьей категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в том числе дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги
ОВМ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Графики, иллюстрирующие ключевые финансовые показатели банковского сектора

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

*Примечание: В соответствии с методикой «Эксперт РА»,
к активам под «стрессом» отнесены: 100% ссуд четвертой-пятой
категорий качества, часть ссуд первой — третьей категорий
качества, по которым произведена реструктуризация,
вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные
(в том числе дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов

Место по темпу прирост
а активов
за период
с 01.03.2014 по 01.03.2015
Рег. номер
Наименование банка
Город
Активы на 01.03.2015,
млн рублей
Активы на 01.03.2014,
млн рублей
Темп
прироста
активов
за период
с 01.03.2014
по 01.03.2015, %

1

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

2 439 171,8

1 034 670,9

135,74

2

2562

БИНБАНК

Москва

555 712,9

257 541,8

115,78

3

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

665 096,7

328 236,4

102,63

4

1978

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Москва

727 189,2

457 771,6

58,85

5

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

312 505,1

218 687,1

42,90

6

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 229 000,3

890 539,9

38,01

7

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

534 733,1

397 837,5

34,41

8

429

УБРиР

Екатеринбург

288 581,9

219 315,7

31,58

9

3279

НБ «ТРАСТ»

Москва

297 900,9

229 854,0

29,60

10

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 041 356,0

816 810,4

27,49

11

1000

 Банк ВТБ

Санкт-Петербург

7 791 796,6

6 328 723,4

23,12

12

1326

Альфа-Банк

Москва

1 857 381,2

1 533 458,1

21,12

13

1470

Связь-Банк

Москва

399 122,3

336 409,7

18,64

14

2590

«АК БАРС» БАНК

Казань

469 614,5

397 622,2

18,11

15

3292

Райффайзенбанк

Москва

861 016,0

735 273,7

17,10

16

3349

Россельхозбанк

Москва

2 249 901,4

1 923 250,2

16,98

17

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

509 107,4

440 611,7

15,55

18

354

Банк ГПБ

Москва

4 387 164,3

3 888 815,0

12,81

19

1481

Сбербанк России

Москва

20 040 813,5

17 786 297,0

12,68

20

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

444 391,2

399 298,4

11,29

21

1942

ГЛОБЭКСБАНК

Москва

280 750,3

253 262,5

10,85

22

1623

ВТБ24

Москва

2 615 689,9

2 361 303,8

10,77

23

2557

Ситибанк

Москва

365 005,1

338 292,6

7,90

24

2272

РОСБАНК

Москва

841 237,4

793 221,8

6,05

25

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

282 551,9

269 369,2

4,89

26

323

МДМ Банк

Новосибирск

354 688,5

338 257,0

4,86

27

3016

Нордеа Банк

Москва

329 943,0

327 203,2

0,84

28

2748

Банк Москвы

Москва

1 875 255,9

1 915 074,2

-2,08

29

2275

Банк «УРАЛСИБ»

Москва

357 083,0

379 286,8

-5,85

30

316

ХКФ Банк

Москва

303 987,0

357 507,5

-14,97

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков 

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине
Н1.0 на 01.04.2015
Рег. номер
Наименование банка
Город
Н1.0 на
01.06.2015, %

1

1776

Банк «Петрокоммерц»

Москва

20,68

2

963

Совкомбанк

Кострома

20,39

3

3016

Нордеа Банк

Москва

19,65

4

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

16,70

5

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

16,55

6

2557

Ситибанк

Москва

16,43

7

2562

БИНБАНК

Москва

15,15

8

2272

РОСБАНК

Москва

14,42

9

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

13,70

10

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

13,58

11

1978

МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК

Москва

13,44

12

1470

Связь-Банк

Москва

13,42

13

3251

Промсвязьбанк

Москва

13,21

14

1

ЮниКредит Банк

Москва

12,90

15

1942

ГЛОБЭКСБАНК

Москва

12,79

16

3292

Райффайзенбанк

Москва

12,75

17

1971

Ханты-Мансийский
банк Открытие

Ханты-Мансийск

12,44

18

354

Банк ГПБ

Москва

12,39

19

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

12,27

20

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

12,27

21

3349

Россельхозбанк

Москва

12,22

22

429

УБРиР»

Екатеринбург

11,79

23

1326

Альфа-Банк

Москва

11,56

24

1623

ВТБ24

Москва

11,47

25

316

ХКФ Банк

Москва

11,22

26

2275

Банк «УРАЛСИБ»

Москва

10,70

27

323

МДМ Банк

Новосибирск

10,58

28

2748

Банк Москвы

Москва

10,47

29

2590

«АК БАРС» БАНК

Казань

10,37

30

3279

НБ «ТРАСТ»

Москва

0,00

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены Сбербанк России и Банк Русский Стандарт в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям

Место по величине
кредитного
портфеля
ЮЛ
на 01.03.2015
Рег. номер
Наименование
банка
Город
Кредитный
портфель
ЮЛ
на 01.06.2015,
млн рублей

1

1481

Сбербанк России

Москва

10 700 272,9

2

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

3 514 535,1

3

354

Банк ГПБ

Москва

2 533 398,4

4

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

1 661 748,2

5

3349

Россельхозбанк

Москва

1 254 464,3

6

1326

Альфа-Банк

Москва

1 055 296,2

7

2748

Банк Москвы

Москва

883 361,4

8

1

ЮниКредит Банк

Москва

634 466,2

9

3251

Промсвязьбанк

Москва

622 333,7

10

1978

МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК

Москва

388 750,8

11

3292

Райффайзенбанк

Москва

353 152,1

12

1623

ВТБ24

Москва

279 257,4

13

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

252 568,4

14

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

244 483,2

15

3016

Нордеа Банк

Москва

233 110,0

16

2272

РОСБАНК

Москва

200 976,7

17

2590

«АК БАРС» БАНК

Казань

173 912,8

18

1942

ГЛОБЭКСБАНК

Москва

172 665,8

19

1971

Ханты-Мансийский
банк Открытие

Ханты-Мансийск

169 546,0

20

1470

Связь-Банк

Москва

150 085,8

21

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

148 272,5

22

1751

МОСОБЛБАНК

Москва

148 003,5

23

880

БАНК «ЮГРА»

Мегион

146 292,7

24

912

МИнБ

Москва

144 441,2

25

2546

НОВИКОМБАНК

Москва

136 327,1

26

3261

Внешпромбанк

Москва

134 896,5

27

323

МДМ Банк

Новосибирск

124 644,0

28

1439

Банк «Возрождение»

Москва

120 972,0

29

2888

РОСТ БАНК

Казань

108 210,9

30

3466

Банк НКЦ

Москва

107 612,8

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место
по величине
кредитного
портфеля ФЛ
на 01.03.2015
Рег. номер
Наименование
банка
Город
Кредитный
портфель ФЛ
на 01.03.2015,
млн рублей

1

1481

Сбербанк России

Москва

4 022 297,3

2

1623

ВТБ24

Москва

1 345 952,9

3

354

Банк ГПБ

Москва

286 477,7

4

3349

Россельхозбанк

Москва

262 115,4

5

1326

Альфа-Банк

Москва

259 054,5

6

2272

РОСБАНК

Москва

212 513,7

7

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

207 948,1

8

316

ХКФ Банк

Москва

202 810,1

9

2748

Банк Москвы

Москва

192 758,8

10

3292

Райффайзенбанк

Москва

189 643,7

11

1460

КБ «Восточный»

Благовещенск

160 601,1

12

1971

Ханты-Мансийский
банк Открытие

Ханты-
Мансийск

147 025,5

13

1

ЮниКредит Банк

Москва

137 496,7

14

1978

МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК

Москва

126 846,3

15

3279

НБ «ТРАСТ»

Москва

126 264,8

16

2766

ОТП Банк

Москва

114 552,8

17

2275

Банк «УРАЛСИБ»

Москва

101 101,8

18

1792

Русфинанс Банк

Самара

97 364,1

19

3338

КБ ДельтаКредит

Москва

95 472,5

20

2673

Тинькофф Банк

Москва

95 406,3

21

2168

Сетелем Банк

Москва

92 771,9

22

3251

Промсвязьбанк

Москва

90 545,8

23

3354

КБ «Ренессанс Кредит»

Москва

77 821,1

24

3311

Кредит Европа Банк

Москва

77 029,2

25

1470

Связь-Банк

Москва

69 135,5

26

963

Совкомбанк

Кострома

63 418,9

27

705

СКБ-банк

Екатеринбург

60 820,6

28

1810

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Благовещенск

57 556,4

29

2590

«АК БАРС» БАНК

Казань

57 201,5

30

2268

МТС-Банк

Москва

55 544,2

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ