23.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Ключевыми итогами работы банковского сектора во II кв. 2015 года стали дальнейшее ухудшение качества кредитных портфелей и двукратное снижение рентабельности бизнеса
Норматив достаточности капитала (Н1.0) не изменился, составив 12,9% на 01.07.2015. Рентабельность сектора за квартал сократилась вдвое: за период 01.07.2014-01.07.2015 рентабельность капитала составила 2,4% против 4,8% за период 01.04.2014-01.04.2015. В результате сегодня рентабельность банков в шесть раз ниже текущего уровня инфляции. Качество кредитных портфелей во 2 квартале продолжило снижаться, при этом, как ранее прогнозировал RAEX («Эксперт РА»), опережающими темпами росла доля просроченной задолженности в портфеле юрлиц (+0,9 п.п. против 0,6 п.п. по портфелю кредитов ФЛ).
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора, %
| 01.04.2014 |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0 |
13,2 |
12,8 |
12,6 |
12,5 |
12,9 |
12,9 |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля активов «под стрессом» в совокупных активах |
8,0 |
8,5 |
9,0 |
10,0 |
11 |
12 |
|
Доля ссуд V и IV категорий качества |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
7,5 |
8,2 |
|
Доля просроченной задолженности, всего |
3,6 |
3,8 |
3,9 |
3,8 |
4,5 |
5,1 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ |
4,9 |
5,3 |
5,7 |
5,9 |
6,9 |
7,5 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ |
4,2 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд |
6,2 |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
7,1 |
7,5 |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
25,8 |
26,2 |
28,1 |
25,1 |
25,5 |
25,2 |
|
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Отношение расходов к доходам |
97,9 |
98,0 |
98,2 |
99,5 |
99,99 |
99,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении) |
1,7 |
1,9 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
|
Финансовые результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность активов (за 12 месяцев) |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
|
Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев) |
14,5 |
13,6 |
12,8 |
7,9 |
4,8 |
2,4 |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности |
276,5 |
248,0 |
246,5 |
235,6 |
177,7 |
181,7% |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) |
59,3 |
60,9 |
52,8 |
67,0 |
89,9 |
86,1 |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* |
49,4 |
50,4 |
44,1 |
55,1 |
52,2 |
51,5 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) |
75,2 |
73,5 |
76,0 |
80,4 |
127,1 |
132,3 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* |
62,9 |
61,9 |
62,9 |
68,7 |
78,1 |
79,2 |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) |
89,6 |
90,9 |
92,9 |
92,8 |
62,8 |
60,5 |
|
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам |
11,0 |
11,1 |
9,9 |
10,4 |
11,2 |
11,1 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков
Таблица 2. Средние финансовые показатели по группам банков (ранжированным по величине активов), %
| 01.10.2014 |
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже | Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
Топ-100 | Топ-(101-300) |
|
|
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения |
9,3 |
8,2 |
5,2 |
8,3 |
10,0 |
6,2 |
5,4 |
8,0 |
6,5 |
3,2 |
7,7 |
5,1 |
- |
- |
- |
|
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам |
3,4 |
4,8 |
7,8 |
3,3 |
4,6 |
7,8 |
3,2 |
4,6 |
8,0 |
3,2 |
4,5 |
8,0 |
- |
- |
- |
|
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
13,5 |
15,4 |
20,2 |
13,6 |
17,0 |
21,4 |
11,2 |
13,1 |
17,0 |
12,0 |
14,8 |
18,1 |
- |
- |
- |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными |
221,3 |
173,7 |
150,6 |
215,4 |
175,1 |
144,9 |
195,9 |
171,4 |
142,6 |
192,6 |
158,8 |
137,5 |
- |
- |
- |
|
Доля просроченной задолженности |
4,4 |
4,0 |
3,8 |
4,6 |
4,3 |
4,0 |
5,4 |
4,9 |
4,3 |
6,9 |
4,8 |
5,2 |
7,3 |
4,9 |
5,5 |
|
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
13,4 |
16,9 |
24,4 |
13,4 |
16,7 |
22,7 |
14,3 |
18,5 |
25,5 |
14,4 |
19,9 |
25,2 |
13,1 |
19,0 |
25,3 |
|
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
17,8 |
11,9 |
11,2 |
16,2 |
11,9 |
11,1 |
15,6 |
11,4 |
10,9 |
14,9 |
13,1 |
11,1 |
15,0 |
13,5 |
11,7 |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением |
288,9 |
256,1 |
227,3 |
289,4 |
253,0 |
226,9 |
298,8 |
261,5 |
254,0 |
276,9 |
270,9 |
232,0 |
278,2 |
277,0 |
229,8 |
|
Покрытие совокупного ссудного |
63,5 |
80,5 |
96,8 |
61,5 |
78,3 |
96,2 |
63,2 |
80,0 |
95,6 |
61,5 |
80,4 |
96,4 |
60,0 |
81,9 |
96,6 |
|
Доля ценных бумаг в активах, % |
15,0 |
13,3 |
7,6 |
14,1 |
12,3 |
7,0 |
15,5 |
13,2 |
7,3 |
16,3 |
12,4 |
7,5 |
16,3 |
13,0 |
7,7 |
|
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
6,5 |
5,4 |
2,4 |
7,4 |
6,0 |
2,4 |
6,7 |
5,4 |
2,1 |
6,6 |
4,5 |
2,1 |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
|
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
6,7 |
4,3 |
1,6 |
8,2 |
5,1 |
1,9 |
7,4 |
4,8 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,5 |
6,1 |
4,1 |
1,4 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: средние показатели считаются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.
Бенчмарки не являются средними показателями и рассчитываются в целом по банковскому сектору
В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1-3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги
ОВМ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России |
|
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов
| Место по динамике активов на 01.08.2015 | Рег. номер |
|
|
|
Активы на 01.08.2014, млн рублей |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
2 737 452,1 |
1 089 249,5 |
151,3 |
|
2 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
596 617,3 |
258 473,3 |
130,8 |
|
3 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
316 644,6 |
177 022,7 |
78,9 |
|
4 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
638 895,7 |
360 975,7 |
77,0 |
|
5 |
1978 |
МКБ |
Москва |
808 118,0 |
489 812,7 |
65,0 |
|
6 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
325 851,6 |
219 648,0 |
48,4 |
|
7 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
324 183,5 |
219 056,6 |
48,0 |
|
8 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 264 878,3 |
909 627,8 |
39,1 |
|
9 |
2495 |
ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
294 768,1 |
217 031,7 |
35,8 |
|
10 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 389 349,2 |
6 409 336,8 |
30,9 |
|
11 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 088 936,5 |
852 773,5 |
27,7 |
|
12 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
1 260 937,3 |
993 346,8 |
26,9 |
|
13 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
301 306,3 |
238 003,8 |
26,6 |
|
14 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 031 882,0 |
1 640 577,8 |
23,9 |
|
15 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
496 776,2 |
404 011,0 |
23,0 |
|
16 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 309 290,5 |
1 897 334,2 |
21,7 |
|
17 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
534 879,5 |
446 175,9 |
19,9 |
|
18 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
4 623 027,0 |
3 880 512,1 |
19,1 |
|
19 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
21 058 505,7 |
17 758 223,7 |
18,6 |
|
20 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
383 278,9 |
328 380,6 |
16,7 |
|
21 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
2 698 636,2 |
2 344 236,6 |
15,1 |
|
22 |
328 |
АБ «Россия» |
Санкт-Петербург |
514 266,3 |
448 122,2 |
14,8 |
|
23 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
405 357,1 |
353 292,0 |
14,7 |
|
24 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
853 889,9 |
780 471,3 |
9,4 |
|
25 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
855 716,8 |
785 262,8 |
9,0 |
|
26 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
454 081,3 |
427 139,6 |
6,3 |
|
27 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
347 919,3 |
337 434,5 |
3,1 |
|
28 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
332 106,4 |
329 296,6 |
0,9 |
|
29 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
350 288,8 |
376 267,7 |
-6,9 |
|
30 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 866 136,3 |
2 068 635,7 |
-9,8 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по величине Н1.0 на 01.08.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2495 |
ИНГ Банк(ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
24,65 |
|
2 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
19,49 |
|
3 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
19,00 |
|
4 |
1978 |
МКБ |
Москва |
16,77 |
|
5 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
16,39 |
|
6 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
15,43 |
|
7 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
14,72 |
|
8 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
14,65 |
|
9 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
14,57 |
|
10 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
13,51 |
|
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
13,36 |
|
12 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
13,27 |
|
13 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
12,72 |
|
14 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
12,55 |
|
15 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
12,21 |
|
16 |
328 |
АБ «Россия» |
Санкт-Петербург |
12,13 |
|
17 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
11,99 |
|
18 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
11,79 |
|
19 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
11,62 |
|
20 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
11,48 |
|
21 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
11,30 |
|
22 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
11,26 |
|
23 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
11,11 |
|
24 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
10,87 |
|
25 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
10,84 |
|
26 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
10,61 |
|
27 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
10,59 |
|
28 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
10,48 |
|
29 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
0,00 |
|
30 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
0,00 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены Сбербанк и Банк Русский Стандарт в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям
| Место по величине кредитного портфеля ЮЛ на 01.08.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
11 151 238,8 |
|
2 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
3 684 223,1 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
2 824 334,2 |
|
4 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
1 902 600,8 |
|
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
1 307 911,7 |
|
6 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
1 196 363,6 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
886 195,0 |
|
8 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
662 218,5 |
|
9 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
658 183,2 |
|
10 |
1978 |
МКБ |
Москва |
456 569,3 |
|
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
360 363,3 |
|
12 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
265 139,1 |
|
13 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
252 167,9 |
|
14 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
236 274,1 |
|
15 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
235 569,7 |
|
16 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
233 123,1 |
|
17 |
880 |
Банк «ЮГРА» |
Мегион |
194 610,1 |
|
18 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
188 267,4 |
|
19 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
184 832,4 |
|
20 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
178 658,9 |
|
21 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
157 131,5 |
|
22 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
151 089,7 |
|
23 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
145 820,2 |
|
24 |
3261 |
Внешпромбанк |
Москва |
143 762,1 |
|
25 |
912 |
МИнБ |
Москва |
141 462,9 |
|
26 |
2546 |
Новикомбанк |
Москва |
140 380,6 |
|
27 |
1439 |
Банк «Возрождение» |
Москва |
123 437,9 |
|
28 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
120 215,1 |
|
29 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
116 212,2 |
|
30 |
2888 |
Рост Банк |
Казань |
107 258,6 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ
| Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.07.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ОАО "Сбербанк России" |
Москва |
4 044 769,5 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
Москва |
1 347 243,2 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
Москва |
285 675,5 |
|
4 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
264 562,5 |
|
5 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
256 673,0 |
|
6 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
208 374,8 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
197 961,9 |
|
8 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
195 786,9 |
|
9 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
187 747,8 |
|
10 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
187 653,4 |
|
11 |
1460 |
КБ «Восточный» |
Благовещенск |
158 617,7 |
|
12 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
145 583,4 |
|
13 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
134 975,6 |
|
14 |
1978 |
МКБ |
Москва |
127 057,5 |
|
15 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
124 152,0 |
|
16 |
2766 |
ОТП Банк |
Москва |
113 713,3 |
|
17 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
99 093,1 |
|
18 |
1792 |
Русфинанс Банк |
Самара |
97 506,9 |
|
19 |
3338 |
КБ «ДельтаКредит» |
Москва |
96 834,6 |
|
20 |
2673 |
Тинькофф Банк |
Москва |
95 574,0 |
|
21 |
2168 |
Сетелем Банк |
Москва |
95 171,3 |
|
22 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
90 286,1 |
|
23 |
3354 |
Ренессанс Кредит |
Москва |
78 026,6 |
|
24 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
69 169,1 |
|
25 |
3311 |
Кредит Европа Банк |
Москва |
63 522,5 |
|
26 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
62 094,0 |
|
27 |
705 |
СКБ-банк |
Екатеринбург |
62 031,0 |
|
28 |
1810 |
АТБ |
Благовещенск |
57 105,5 |
|
29 |
650 |
Лето Банк |
Брянск |
55 906,3 |
|
30 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
55 072,8 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Банки на выезде
Уход западных IT-вендоров стал не только вызовом, но и стимулом: импортозамещение ускоряется и охватывает все больше сегментов рынка. В авангарде — финансовый сектор: в банках уже появляются надежные программно-аппаратные комплексы на базе российских решений
