Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые показатели банковского сектора ноябрь — декабрь
23.12.2015 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые показатели банковского сектора ноябрь — декабрь

Норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору остается на уровне 13% уже четвертый квартал подряд, несмотря на резкое сокращение прибыли сектора и рост числа убыточных банков. Во многом это обеспечивается увеличением капитала крупных банков в рамках программы докапитализации через ОФЗ


В октябре заметных изменений в качестве кредитных портфелей не произошло: доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических и юридических лиц подросла на 0,1 п.п., на столько же выросла доля проблемных и безнадежных ссуд. Нормативы ликвидности на 01.11.2015 выполняются с запасом даже без учета величины минимальных остатков по счетам клиентов.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.11.2015)

Показатель 01.07.2014
01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
01.07.2015 01.10.2015
01.11.2015

Капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0, %

12,8

12,6

12,5

12,9

12,9

13,0

12,9

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля кредитов «под стрессом» в совокупном кредитном портфеле, %

8,5

9,0

10,0

11

12

12,3

12,5

Доля ссуд V и IV категорий качества, %

6,5

6,6

6,7

7,5

8,2

8,2

 

8,3

Доля просроченной задолженности, всего, %

3,8

3,9

3,8

4,5

5,1

5,1

 

5,2

  • доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %

5,3

5,7

5,9

6,9

7,5

8,0

 

8,1

  • доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %

4,4

4,3

4,2

5,0

5,9

5,8

 

5,9

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам,  % общего объема выданных ссуд

6,2

6,4

6,5

7,1

7,5

7,6

 

7,7

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

26,2

28,1

25,1

25,5

25,2

26,1

 

27,4%

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), %

60,9

52,8

67,0

89,9

86,1

91,4

 

95,9

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя ОВМ*, %

50,4

44,1

55,1

52,2

51,5

53,5

52,4

Коэффициент текущей ликвидности (Н3), %

73,5

76,0

80,4

127,1

132,3

136,6

 

144,2

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя ОВТ*, %

61,9

62,9

68,7

78,1

79,2

80,4

76,2

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), %

90,9

92,9

92,8

62,8

60,5

60,5

 

59,7

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков.

Примечания: В соответствии с методикой «Эксперт РА» к кредитам под «стрессом» отнесены 100% ссуд IV и V категорий качества, а также ссуды I–III категорий качества, по которым произведена вынужденная реструктуризация.

ОВМ* — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

ОВТ* — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.12.2015)

Показатель 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015
Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101–300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101–300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300)
Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие четыре квартала), %

9,3

8,2

5,2

8,3

10,0

6,2

5,4

8,0

6,5

3,2

7,7

5,1

0,5

4,4%

2,6%

-

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие четыре  квартала), %

3,4

4,8

7,8

3,3

4,6

7,8

3,2

4,6

8,0

3,2

4,5

8,0

3,1

4,5%

7,8%

-

-

-

-

-

-

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

13,5

15,4

20,2

13,6

17,0

21,4

11,2

13,1

17,0

12,0

14,8

18,1

12,8

14,6%

18,4%

-

-

-

-

-

-

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

221,3

173,7

150,6

215,4

175,1

144,9

195,9

171,4

142,6

192,6

158,8

137,5

217,7

156,4%

137,1%

-

-

-

-

-

-

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

4,4

4,0

3,8

4,6

4,3

4,0

5,4

4,9

4,3

6,9

4,8

5,2

7,5

6,2%

5,6%

7,8%

6,9%

5,4%

8,1%

6,5%

6,0%

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

13,4

16,9

24,4

13,4

16,7

22,7

14,3

18,5

25,5

14,4

19,9

25,2

14,3

19,9%

26,1%

14,4%

19,0%

25,9%

14,7%

20,1%

27,6%

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

17,8

11,9

11,2

16,2

11,9

11,1

15,6

11,4

10,9

14,9

13,1

11,1

15,0

13,2%

12,4%

15,1%

14,4%

13,2%

14,5%

15,0%

13,7%

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

288,9

256,1

227,3

289,4

253,0

226,9

298,8

261,5

254,0

276,9

270,9

232,0%

258,8

280,3%

245,3%

259,9%

287,6%

244,9%

257,1%

289,7%

251,0%

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

63,5

80,5

96,8

61,5

78,3

96,2

63,2

80,0

95,6

61,5

80,4

96,4

56,6

82,7%

102,5%

56,6%

84,3%

104,6%

56,2%

87,0%

105,8%

Доля ценных бумаг в активах, %

15,0

13,3

7,6

14,1

12,3

7,0

15,5

13,2

7,3

16,3

12,4

7,5

15,9

13,0%

7,2%

16,0%

13,5%

6,6%

15,5%

13,5%

6,7%

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,5

5,4

2,4

7,4

6,0

2,4

6,7

5,4

2,1

6,6

4,5

2,1

6,8

4,5%

2,2%

6,8%

4,1%

1,7%

6,1%

4,2%

1,7%

Доля средств ЦБ в пассивах, %

6,7

4,3

1,6

8,2

5,1

1,9

7,4

4,8

1,4

6,3

4,1

1,5

5,5

4,0%

1,3%

5,5%

3,8%

1,1%

4,7%

3,3%

1,0%

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечания: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.

СПОД — события после отчетной даты.

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля высоколиквидных активов (LAM)

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов

Место по динамике активов на 01.12.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Активы на 01.12.2015, млн рублей
Активы на 01.12.2014, млн рублей
Активы — темп прироста за 01.12.2014– 01.12.2015, %

1

2888

РОСТ Банк

Казань

328 526,9

65 313,7

403,0

2

963

Совкомбанк

Кострома

483 558,6

183 746,3

163,2

3

2562

БИНБАНК

Москва

753 850,0

315 637,1

138,8

4

1978

МКБ

Москва

1 087 668,1

537 768,7

102,3

5

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

2 840 495,4

1 510 508,2

88,1

6

1751

Мособлбанк

Москва

426 361,1

262 465,0

62,4

7

429

УБРиР

Екатеринбург

338 206,3

214 262,0

57,9

8

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

402 304,8

274 779,0

46,4

9

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 223 572,1

1 010 235,8

21,1

10

3349

Россельхозбанк

Москва

2 542 412,0

2 110 283,2

20,5

11

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

310 317,7

270 210,3

14,8

12

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

8 851 353,2

7 782 245,1

13,7

13

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

484 791,7

428 019,4

13,3

14

1481

Сбербанк

Москва

22 317 240,2

20 259 177,1

10,2

15

2557

Ситибанк

Москва

417 254,3

379 383,9

10,0

16

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 308 133,0

1 192 901,4

9,7

17

354

Банк ГПБ

Москва

4 902 042,0

4 516 864,1

8,5

18

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

534 286,0

500 427,8

6,8

19

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

550 501,4

524 270,6

5,0

20

1623

ВТБ 24

Москва

2 820 302,5

2 742 955,7

2,8

21

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

456 850,1

446 326,2

2,4

22

3368

СМП Банк

Москва

339 349,6

333 317,7

1,8

23

1326

Альфа-Банк

Москва

2 118 492,4

2 090 239,1

1,4

24

2272

Росбанк

Москва

877 860,8

882 154,3

–0,5

25

1470

Связь-Банк

Москва

368 725,4

378 542,9

–2,6

26

3292

Райффайзенбанк

Москва

865 749,0

895 174,0

–3,3

27

3016

Нордеа Банк

Москва

365 096,2

380 492,8

–4,1

28

323

МДМ Банк

Новосибирск

320 972,6

369 228,5

–13,1

29

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

497 168,6

616 861,6

–19,4

30

2748

Банк Москвы

Москва

1 761 553,2

2 446 639,5

–28,0

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине Н1.0 на 01.12.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Н1.0 на 01.12.2015, %

1

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

22,0

2

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

20,4

3

3016

Нордеа Банк

Москва

19,1

4

3349

Россельхозбанк

Москва

18,1

5

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

16,8

6

1470

Связь-Банк

Москва

16,1

7

2557

Ситибанк

Москва

14,9

8

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

14,7

9

963

Совкомбанк

Кострома

14,6

10

2272

Росбанк

Москва

14,4

11

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

14,4

12

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

14,2

13

354

Банк ГПБ

Москва

13,8

14

3292

Райффайзенбанк

Москва

13,7

15

3251

Промсвязьбанк

Москва

13,6

16

323

МДМ Банк

Новосибирск

13,5

17

1

ЮниКредит Банк

Москва

13,3

18

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

12,9

19

1978

МКБ

Москва

12,7

20

1326

Альфа-Банк

Москва

12,4

21

2562

БИНБАНК

Москва

11,7

22

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

11,7

23

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

11,3

24

429

УБРиР

Екатеринбург

11,1

25

2748

Банк Москвы

Москва

11,0

26

3368

СМП Банк

Москва

10,5

27

1623

ВТБ 24

Москва

10,3

28

3261

Внешпромбанк

Москва

7,8

29

1751

Мособлбанк

Москва

0,0

30

2888

РОСТ Банк

Казань

0,0

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: В рэнкинг не включены ОАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга.

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.12.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Кредиты организациям, всего на 01.12.2015, млн рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

11 712 737,4

2

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

4 207 279,4

3

354

Банк ГПБ

Москва

3 008 697,3

4

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

2 017 264,0

5

3349

Россельхозбанк

Москва

1 369 337,6

6

1326

Альфа-Банк

Москва

1 248 567,9

7

2748

Банк Москвы

Москва

841 186,9

8

1

ЮниКредит Банк

Москва

698 801,1

9

3251

Промсвязьбанк

Москва

675 852,5

10

1978

МКБ

Москва

582 008,8

11

3292

Райффайзенбанк

Москва

374 372,5

12

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

276 588,2

13

2272

Росбанк

Москва

275 844,4

14

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

272 970,6

15

3016

Нордеа Банк

Москва

269 349,2

16

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

244 402,8

17

1623

ВТБ 24

Москва

237 157,2

18

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

199 511,6

19

1751

Мособлбанк

Москва

198 045,5

20

2888

РОСТ Банк

Казань

194 725,9

21

1942

Глобэксбанк

Москва

180 097,8

22

3261

Внешпромбанк

Москва

158 389,8

23

2546

АКБ «Новикомбанк»

Москва

151 920,7

24

3466

Банк НКЦ

Москва

150 560,6

25

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

145 981,3

26

1470

Связь-Банк

Москва

140 706,0

27

912

МИнБанк

Москва

140 313,5

28

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

134 122,2

29

2557

Ситибанк

Москва

126 103,1

30

2110

АКБ «Пересвет»

Москва

116 694,3

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место на 01.12.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Кредиты физлицам, всего на 01.12.2015, млн рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

4 118 463,4

2

1623

ВТБ 24

Москва

1 368 545,6

3

354

Банк ГПБ

Москва

289 803,3

4

3349

Россельхозбанк

Москва

286 249,1

5

1326

Альфа-Банк

Москва

247 926,5

6

2748

Банк Москвы

Москва

222 783,7

7

2272

Росбанк

Москва

186 474,8

8

3292

Райффайзенбанк

Москва

176 421,7

9

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

170 163,4

10

316

ХКФ Банк

Москва

170 009,4

11

1460

КБ «Восточный»

Благовещенск

141 238,6

12

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

129 253,8

13

1

ЮниКредит Банк

Москва

127 607,1

14

1978

МКБ

Москва

119 780,5

15

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

114 497,5

16

2766

ОТП Банк

Москва

110 610,3

17

3338

КБ ДельтаКредит

Москва

105 866,6

18

2673

Тинькофф Банк

Москва

100 412,4

19

1792

Русфинанс Банк

Самара

97 583,3

20

2168

Сетелем Банк

Москва

95 204,8

21

3251

Промсвязьбанк

Москва

87 209,1

22

3354

Ренессанс Кредит

Москва

78 942,2

23

1470

Связь-Банк

Москва

73 549,4

24

650

Лето Банк

Брянск

66 900,7

25

705

СКБ-банк

Екатеринбург

66 881,4

26

3311

Кредит Европа Банк

Москва

58 245,2

27

963

Совкомбанк

Кострома

57 459,0

28

1810

АТБ

Благовещенск

54 007,7

29

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

53 784,1

30

2268

МТС-Банк

Москва

52 194,8

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ