18.09.2026
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору остается на уровне 13% уже четвертый квартал подряд, несмотря на резкое сокращение прибыли сектора и рост числа убыточных банков. Во многом это обеспечивается увеличением капитала крупных банков в рамках программы докапитализации через ОФЗ
В октябре заметных изменений в качестве кредитных портфелей не произошло: доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических и юридических лиц подросла на 0,1 п.п., на столько же выросла доля проблемных и безнадежных ссуд. Нормативы ликвидности на 01.11.2015 выполняются с запасом даже без учета величины минимальных остатков по счетам клиентов.
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.11.2015)
| Показатель | 01.07.2014 |
|
|
|
01.07.2015 | 01.10.2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0, % |
12,8 |
12,6 |
12,5 |
12,9 |
12,9 |
13,0 |
12,9 |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля кредитов «под стрессом» в совокупном кредитном портфеле, % |
8,5 |
9,0 |
10,0 |
11 |
12 |
12,3 |
12,5 |
|
Доля ссуд V и IV категорий качества, % |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
7,5 |
8,2 |
8,2
|
8,3 |
|
Доля просроченной задолженности, всего, % |
3,8 |
3,9 |
3,8 |
4,5 |
5,1 |
5,1
|
5,2 |
|
5,3 |
5,7 |
5,9 |
6,9 |
7,5 |
8,0
|
8,1 |
|
4,4 |
4,3 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
5,8
|
5,9 |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, % общего объема выданных ссуд |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
7,1 |
7,5 |
7,6
|
7,7 |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
26,2 |
28,1 |
25,1 |
25,5 |
25,2 |
26,1
|
27,4% |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), % |
60,9 |
52,8 |
67,0 |
89,9 |
86,1 |
91,4
|
95,9 |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя ОВМ*, % |
50,4 |
44,1 |
55,1 |
52,2 |
51,5 |
53,5 |
52,4 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3), % |
73,5 |
76,0 |
80,4 |
127,1 |
132,3 |
136,6
|
144,2 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя ОВТ*, % |
61,9 |
62,9 |
68,7 |
78,1 |
79,2 |
80,4 |
76,2 |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), % |
90,9 |
92,9 |
92,8 |
62,8 |
60,5 |
60,5
|
59,7 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков.
Примечания: В соответствии с методикой «Эксперт РА» к кредитам под «стрессом» отнесены 100% ссуд IV и V категорий качества, а также ссуды I–III категорий качества, по которым произведена вынужденная реструктуризация.
ОВМ* — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
ОВТ* — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.12.2015)
| Показатель | 01.10.2014 | 01.01.2015 | 01.04.2015 | 01.07.2015 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) |
|
|
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие четыре квартала), % |
9,3 |
8,2 |
5,2 |
8,3 |
10,0 |
6,2 |
5,4 |
8,0 |
6,5 |
3,2 |
7,7 |
5,1 |
0,5 |
4,4% |
2,6% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие четыре квартала), % |
3,4 |
4,8 |
7,8 |
3,3 |
4,6 |
7,8 |
3,2 |
4,6 |
8,0 |
3,2 |
4,5 |
8,0 |
3,1 |
4,5% |
7,8% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
13,5 |
15,4 |
20,2 |
13,6 |
17,0 |
21,4 |
11,2 |
13,1 |
17,0 |
12,0 |
14,8 |
18,1 |
12,8 |
14,6% |
18,4% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), % |
221,3 |
173,7 |
150,6 |
215,4 |
175,1 |
144,9 |
195,9 |
171,4 |
142,6 |
192,6 |
158,8 |
137,5 |
217,7 |
156,4% |
137,1% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, % |
4,4 |
4,0 |
3,8 |
4,6 |
4,3 |
4,0 |
5,4 |
4,9 |
4,3 |
6,9 |
4,8 |
5,2 |
7,5 |
6,2% |
5,6% |
7,8% |
6,9% |
5,4% |
8,1% |
6,5% |
6,0% |
|
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
13,4 |
16,9 |
24,4 |
13,4 |
16,7 |
22,7 |
14,3 |
18,5 |
25,5 |
14,4 |
19,9 |
25,2 |
14,3 |
19,9% |
26,1% |
14,4% |
19,0% |
25,9% |
14,7% |
20,1% |
27,6% |
|
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
17,8 |
11,9 |
11,2 |
16,2 |
11,9 |
11,1 |
15,6 |
11,4 |
10,9 |
14,9 |
13,1 |
11,1 |
15,0 |
13,2% |
12,4% |
15,1% |
14,4% |
13,2% |
14,5% |
15,0% |
13,7% |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, % |
288,9 |
256,1 |
227,3 |
289,4 |
253,0 |
226,9 |
298,8 |
261,5 |
254,0 |
276,9 |
270,9 |
232,0% |
258,8 |
280,3% |
245,3% |
259,9% |
287,6% |
244,9% |
257,1% |
289,7% |
251,0% |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), % |
63,5 |
80,5 |
96,8 |
61,5 |
78,3 |
96,2 |
63,2 |
80,0 |
95,6 |
61,5 |
80,4 |
96,4 |
56,6 |
82,7% |
102,5% |
56,6% |
84,3% |
104,6% |
56,2% |
87,0% |
105,8% |
|
Доля ценных бумаг в активах, % |
15,0 |
13,3 |
7,6 |
14,1 |
12,3 |
7,0 |
15,5 |
13,2 |
7,3 |
16,3 |
12,4 |
7,5 |
15,9 |
13,0% |
7,2% |
16,0% |
13,5% |
6,6% |
15,5% |
13,5% |
6,7% |
|
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
6,5 |
5,4 |
2,4 |
7,4 |
6,0 |
2,4 |
6,7 |
5,4 |
2,1 |
6,6 |
4,5 |
2,1 |
6,8 |
4,5% |
2,2% |
6,8% |
4,1% |
1,7% |
6,1% |
4,2% |
1,7% |
|
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
6,7 |
4,3 |
1,6 |
8,2 |
5,1 |
1,9 |
7,4 |
4,8 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,5 |
5,5 |
4,0% |
1,3% |
5,5% |
3,8% |
1,1% |
4,7% |
3,3% |
1,0% |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечания: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.
СПОД — события после отчетной даты.
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Доля высоколиквидных активов (LAM)
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Доля ценных бумаг в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков |
|
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
|
Доля средств ЦБ в пассивах
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков |
30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов
| Место по динамике активов на 01.12.2015 | Рег. номер |
|
|
|
Активы на 01.12.2014, млн рублей |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2888 |
РОСТ Банк |
Казань |
328 526,9 |
65 313,7 |
403,0 |
|
2 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
483 558,6 |
183 746,3 |
163,2 |
|
3 |
2562 |
БИНБАНК |
Москва |
753 850,0 |
315 637,1 |
138,8 |
|
4 |
1978 |
МКБ |
Москва |
1 087 668,1 |
537 768,7 |
102,3 |
|
5 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
2 840 495,4 |
1 510 508,2 |
88,1 |
|
6 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
426 361,1 |
262 465,0 |
62,4 |
|
7 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
338 206,3 |
214 262,0 |
57,9 |
|
8 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
402 304,8 |
274 779,0 |
46,4 |
|
9 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 223 572,1 |
1 010 235,8 |
21,1 |
|
10 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 542 412,0 |
2 110 283,2 |
20,5 |
|
11 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
Москва |
310 317,7 |
270 210,3 |
14,8 |
|
12 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 851 353,2 |
7 782 245,1 |
13,7 |
|
13 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
484 791,7 |
428 019,4 |
13,3 |
|
14 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
22 317 240,2 |
20 259 177,1 |
10,2 |
|
15 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
417 254,3 |
379 383,9 |
10,0 |
|
16 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 308 133,0 |
1 192 901,4 |
9,7 |
|
17 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
4 902 042,0 |
4 516 864,1 |
8,5 |
|
18 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
534 286,0 |
500 427,8 |
6,8 |
|
19 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
550 501,4 |
524 270,6 |
5,0 |
|
20 |
1623 |
ВТБ 24 |
Москва |
2 820 302,5 |
2 742 955,7 |
2,8 |
|
21 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
456 850,1 |
446 326,2 |
2,4 |
|
22 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
339 349,6 |
333 317,7 |
1,8 |
|
23 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 118 492,4 |
2 090 239,1 |
1,4 |
|
24 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
877 860,8 |
882 154,3 |
–0,5 |
|
25 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
368 725,4 |
378 542,9 |
–2,6 |
|
26 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
865 749,0 |
895 174,0 |
–3,3 |
|
27 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
365 096,2 |
380 492,8 |
–4,1 |
|
28 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
320 972,6 |
369 228,5 |
–13,1 |
|
29 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
497 168,6 |
616 861,6 |
–19,4 |
|
30 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 761 553,2 |
2 446 639,5 |
–28,0 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по величине Н1.0 на 01.12.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
22,0 |
|
2 |
880 |
Банк «ЮГРА» |
Мегион |
20,4 |
|
3 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
19,1 |
|
4 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
18,1 |
|
5 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
16,8 |
|
6 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
16,1 |
|
7 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
14,9 |
|
8 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
14,7 |
|
9 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
14,6 |
|
10 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
14,4 |
|
11 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
14,4 |
|
12 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
14,2 |
|
13 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
13,8 |
|
14 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
13,7 |
|
15 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
13,6 |
|
16 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
13,5 |
|
17 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
13,3 |
|
18 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
12,9 |
|
19 |
1978 |
МКБ |
Москва |
12,7 |
|
20 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
12,4 |
|
21 |
2562 |
БИНБАНК |
Москва |
11,7 |
|
22 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
11,7 |
|
23 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
11,3 |
|
24 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
11,1 |
|
25 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
11,0 |
|
26 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
10,5 |
|
27 |
1623 |
ВТБ 24 |
Москва |
10,3 |
|
28 |
3261 |
Внешпромбанк |
Москва |
7,8 |
|
29 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
0,0 |
|
30 |
2888 |
РОСТ Банк |
Казань |
0,0 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: В рэнкинг не включены ОАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга.
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям
| Место на 01.12.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
11 712 737,4 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
4 207 279,4 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
3 008 697,3 |
|
4 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
2 017 264,0 |
|
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
1 369 337,6 |
|
6 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
1 248 567,9 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
841 186,9 |
|
8 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
698 801,1 |
|
9 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
675 852,5 |
|
10 |
1978 |
МКБ |
Москва |
582 008,8 |
|
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
374 372,5 |
|
12 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
276 588,2 |
|
13 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
275 844,4 |
|
14 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
272 970,6 |
|
15 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
269 349,2 |
|
16 |
880 |
Банк «ЮГРА» |
Мегион |
244 402,8 |
|
17 |
1623 |
ВТБ 24 |
Москва |
237 157,2 |
|
18 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
199 511,6 |
|
19 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
198 045,5 |
|
20 |
2888 |
РОСТ Банк |
Казань |
194 725,9 |
|
21 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
180 097,8 |
|
22 |
3261 |
Внешпромбанк |
Москва |
158 389,8 |
|
23 |
2546 |
АКБ «Новикомбанк» |
Москва |
151 920,7 |
|
24 |
3466 |
Банк НКЦ |
Москва |
150 560,6 |
|
25 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
145 981,3 |
|
26 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
140 706,0 |
|
27 |
912 |
МИнБанк |
Москва |
140 313,5 |
|
28 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
134 122,2 |
|
29 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
126 103,1 |
|
30 |
2110 |
АКБ «Пересвет» |
Москва |
116 694,3 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ
| Место на 01.12.2015 | Рег. номер |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
4 118 463,4 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 |
Москва |
1 368 545,6 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
289 803,3 |
|
4 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
286 249,1 |
|
5 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
247 926,5 |
|
6 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
222 783,7 |
|
7 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
186 474,8 |
|
8 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
176 421,7 |
|
9 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
170 163,4 |
|
10 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
170 009,4 |
|
11 |
1460 |
КБ «Восточный» |
Благовещенск |
141 238,6 |
|
12 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
129 253,8 |
|
13 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
127 607,1 |
|
14 |
1978 |
МКБ |
Москва |
119 780,5 |
|
15 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
Москва |
114 497,5 |
|
16 |
2766 |
ОТП Банк |
Москва |
110 610,3 |
|
17 |
3338 |
КБ ДельтаКредит |
Москва |
105 866,6 |
|
18 |
2673 |
Тинькофф Банк |
Москва |
100 412,4 |
|
19 |
1792 |
Русфинанс Банк |
Самара |
97 583,3 |
|
20 |
2168 |
Сетелем Банк |
Москва |
95 204,8 |
|
21 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
87 209,1 |
|
22 |
3354 |
Ренессанс Кредит |
Москва |
78 942,2 |
|
23 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
73 549,4 |
|
24 |
650 |
Лето Банк |
Брянск |
66 900,7 |
|
25 |
705 |
СКБ-банк |
Екатеринбург |
66 881,4 |
|
26 |
3311 |
Кредит Европа Банк |
Москва |
58 245,2 |
|
27 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
57 459,0 |
|
28 |
1810 |
АТБ |
Благовещенск |
54 007,7 |
|
29 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
53 784,1 |
|
30 |
2268 |
МТС-Банк |
Москва |
52 194,8 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
От продуктовой полки к роли Chief Wealth Officer
15 сентября сессия «Инструменты для private- и состоятельных клиентов: эволюция сегмента» на четвертом форуме РБК «Кэпитал Маркетс» начиналась вполне ожидаемо — с вопроса, куда пойдут деньги по мере снижения депозитных ставок. Но почти час разговора довольно быстро вывел дискуссию далеко за пределы инвестиционной полки
Репутация как искусство
Если финансовая отчетность показывает текущее состояние бизнеса, то репутационные риски помогают оценить вероятность будущих потерь. Отток клиентов, проверки регуляторов или санкции могут быстро снизить стоимость компании. Как репутация влияет на инвестиционную оценку бизнеса и на какие сигналы стоит обращать внимание?
