Ключевые показатели банковского сектора за август-сентябрь

В августе 2015 года банковскому сектору удалось удержать норматив достаточности капитала и качество активов, однако рентабельность бизнеса продолжила снижаться

Михаил Доронкин

Управляющий директор рейтингового агентства НКР

Норматив достаточности капитала (Н1.0) по итогам августа не изменился, сохранившись на уровне 13%. Рентабельность сектора вновь сократилась: за период 01.09.2014–01.09.2015 рентабельность капитала составила 0,9% (против 1,4% за период 01.08.2014–01.08.2015). Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц (ФЛ) вырос на 0,1 п.п. — до 7,9%, а по кредитам юридических лиц (ЮЛ) снизился с 6 до 5,8%. Доля ссуд V и IV категорий качества не меняется уже третий месяц подряд. Нормативы ликвидности также не вызывают опасений — на 01.09.2015 они выполняются с запасом.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.09.2015)

	01.07.2014, %	01.10.2014, %	01.01.2015, %	01.04.2015, %	01.07.2015, %	01.08.2015, %	01.09.2015, %
Капитал
Достаточность капитала Н1.0	12,8	12,6	12,5	12,9	12,9	13,0	13,0
Качество активов
Доля кредитов «под стрессом» в совокупном кредитном портфеле	8,5	9,0	10,0	11	12	12,2
Доля ссуд V и IV категорий качества	6,5	6,6	6,7	7,5	8,2	8,2	8,2
Доля просроченной задолженности, всего	3,8	3,9	3,8	4,5	5,1	5,2	5,2
– доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ	5,3	5,7	5,9	6,9	7,5	7,8	7,9
– доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ	4,4	4,3	4,2	5,0	5,9	6,0	5,8
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд	6,2	6,4	6,5	7,1	7,5	7,6	7,6
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора	26,2	28,1	25,1	25,5	25,2	26,0	25,7
Эффективность деятельности
Отношение расходов к доходам	98,0	98,2	99,5	99,99	99,9	–	–
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)	1,9	1,8	1,6	1,5	1,6	–	–
Финансовые результаты
Рентабельность активов (за 12 месяцев)	1,7	1,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1
Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев)	13,6	12,8	7,9	4,8	2,4	1,4	0,9
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности	248,0	246,5	235,6	177,7	181,7	–	–
Ликвидность
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)	60,9	52,8	67,0	89,9	86,1	99,8	94,0
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя ОВМ*	50,4	44,1	55,1	52,2	51,5	54,9	53,5
Коэффициент текущей ликвидности (Н3)	73,5	76,0	80,4	127,1	132,3	144,9	137,1
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя ОВТ**	61,9	62,9	68,7	78,1	79,2	81,6	81,2
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)	90,9	92,9	92,8	62,8	60,5	60,2	60,5
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам	11,1	9,9	10,4	11,2	11,1	10,7	10,9

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Примечания:

В соответствии с методикой «Эксперт РА» к кредитам «под стрессом» отнесены 100% ссуд V и IV категорий качества, а также ссуды I–III категорий качества, по которым произведена вынужденная реструктуризация.

ОВМ — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

ОВТ —минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.10.2015)

	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)	Топ-100	Топ-(101-300)	Топ-(301 и ниже)
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев), %	9,30	8,20	5,20	8,30	10,00	6,20	5,40	8,00	6,50	3,20	7,70%	5,10%	-	-	-	0,5%	4,4%	2,6%
Отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев), %	3,40	4,80	7,80	3,30	4,60	7,80	3,20	4,60	8,00	3,20	4,50%	8,00%	-	-	-	3,1%	4,5%	7,8%
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %	13,50	15,40	20,20	13,60	17,00	21,40	11,20	13,10	17,00	12,00	14,80%	18,10%	-	-	-	12,8%	14,6%	18,4%
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %	221,30	173,70	150,60	215,40	175,10	144,90	195,90	171,40	142,60	192,60	158,80%	137,50%	-	-	-	217,7%	156,4%	137,1%
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %	4,40	4,00	3,80	4,60	4,30	4,00	5,40	4,90	4,30	6,90	4,80%	5,20%	7,30%	5,70%	6,00%	7,5%	6,2%	5,6%
Доля высоколиквидных активов (LAM), %	13,40	16,90	24,40	13,40	16,70	22,70	14,30	18,50	25,50	14,40	19,90%	25,20%	14,30%	20,00%	26,50%	14,3%	19,9%	26,1%
Отношение внебалансовых обязательств к активам, %	17,80	11,90	11,20	16,20	11,90	11,10	15,60	11,40	10,90	14,90	13,10%	11,10%	15,70%	12,80%	12,80%	15,0%	13,2%	12,4%
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %	288,90	256,10	227,30	289,40	253,00	226,90	298,80	261,50	254,00	276,90	270,90%	232,00%	267,80%	271,50%	237,10%	258,8%	280,3%	245,3%
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %	63,50	80,50	96,80	61,50	78,30	96,20	63,20	80,00	95,60	61,50	80,40%	96,40%	60,10%	80,40%	96,90%	56,6%	82,7%	102,5%
Доля ценных бумаг в активах, %	15,00	13,30	7,60	14,10	12,30	7,00	15,50	13,20	7,30	16,30	12,40%	7,50%	16,50%	13,20%	7,60%	15,9%	13,0%	7,2%
Доля ценных бумаг с обременением в активах, %	6,50	5,40	2,40	7,40	6,00	2,40	6,70	5,40	2,10	6,60	4,50%	2,10%	7,10%	4,50%	2,10%	6,8%	4,5%	2,2%
Доля средств ЦБ в пассивах, %	6,70	4,30	1,60	8,20	5,10	1,90	7,40	4,80	1,40	6,30	4,10%	1,50%	6,30%	4,10%	1,40%	5,5%	4,0%	1,3%