Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые показатели банковского сектора за август-сентябрь
29.10.2015 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые показатели банковского сектора за август-сентябрь

В августе 2015 года банковскому сектору удалось удержать норматив достаточности капитала и качество активов, однако рентабельность бизнеса продолжила снижаться


Норматив достаточности капитала (Н1.0) по итогам августа не изменился, сохранившись на уровне 13%. Рентабельность сектора вновь сократилась: за период 01.09.2014–01.09.2015 рентабельность капитала составила 0,9% (против 1,4% за период 01.08.2014–01.08.2015). Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц (ФЛ) вырос на 0,1 п.п. — до 7,9%, а по кредитам юридических лиц (ЮЛ) снизился с 6 до 5,8%. Доля ссуд V и IV категорий качества не меняется уже третий месяц подряд. Нормативы ликвидности также не вызывают опасений — на 01.09.2015 они выполняются с запасом.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.09.2015)

  01.07.2014, %
01.10.2014, %
01.01.2015, %
01.04.2015, %
01.07.2015, % 01.08.2015, %
01.09.2015, %

Капитал

Достаточность капитала Н1.0

12,8

12,6

12,5

12,9

12,9

13,0

 

13,0

 

Качество активов

Доля кредитов «под стрессом» в совокупном кредитном портфеле

8,5

9,0

10,0

11

12

12,2

 

 

Доля ссуд V и IV категорий качества

6,5

6,6

6,7

7,5

8,2

8,2

 

8,2

 

Доля просроченной задолженности, всего

3,8

3,9

3,8

4,5

5,1

5,2

 

5,2

 

   – доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

5,3

5,7

5,9

6,9

7,5

7,8

 

7,9

 

  – доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

4,4

4,3

4,2

5,0

5,9

6,0

 

5,8

 

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

6,2

6,4

6,5

7,1

7,5

7,6

 

7,6

 

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора

26,2

28,1

25,1

25,5

25,2

26,0

 

25,7

 

Эффективность деятельности

Отношение расходов к доходам

98,0

 

98,2

 

99,5

 

99,99

 

99,9

 

 

Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)

1,9

 

1,8

 

1,6

 

1,5

 

1,6

 

 

Финансовые результаты

Рентабельность активов (за 12 месяцев)

1,7

1,6

0,9

0,5

0,3

0,2

 

0,1

 

Рентабельность собственного капитала (за 12 месяцев)

13,6

12,8

7,9

4,8

2,4

1,4

 

0,9

 

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности

248,0

246,5

235,6

177,7

181,7

 

Ликвидность

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

60,9

52,8

67,0

89,9

86,1

99,8

 

94,0

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя ОВМ*

50,4

44,1

55,1

52,2

51,5

54,9

 

53,5

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

73,5

76,0

80,4

127,1

132,3

144,9

 

137,1

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя ОВТ**

61,9

62,9

68,7

78,1

79,2

81,6

 

81,2

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

90,9

92,9

92,8

62,8

60,5

60,2

 

60,5

Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам

11,1

9,9

10,4

11,2

11,1

10,7

 

10,9

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Примечания:

В соответствии с методикой «Эксперт РА» к кредитам «под стрессом» отнесены 100% ссуд V и IV категорий качества, а также ссуды I–III категорий качества, по которым произведена вынужденная реструктуризация.

ОВМ — минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

ОВТ —минимальный совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.10.2015)

  Топ-100
Топ-(101-300)
Топ-(301 и ниже)
Топ-100
Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300)
Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев), %

9,30

8,20

5,20

8,30

10,00

6,20

5,40

8,00

6,50

3,20

7,70%

5,10%

-

-

-

0,5%

4,4%

2,6%

Отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев), %

3,40

4,80

7,80

3,30

4,60

7,80

3,20

4,60

8,00

3,20

4,50%

8,00%

-

-

-

3,1%

4,5%

7,8%

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

13,50

15,40

20,20

13,60

17,00

21,40

11,20

13,10

17,00

12,00

14,80%

18,10%

-

-

-

12,8%

14,6%

18,4%

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

221,30

173,70

150,60

215,40

175,10

144,90

195,90

171,40

142,60

192,60

158,80%

137,50%

-

-

-

217,7%

156,4%

137,1%

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

4,40

4,00

3,80

4,60

4,30

4,00

5,40

4,90

4,30

6,90

4,80%

5,20%

7,30%

5,70%

6,00%

7,5%

6,2%

5,6%

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

13,40

16,90

24,40

13,40

16,70

22,70

14,30

18,50

25,50

14,40

19,90%

25,20%

14,30%

20,00%

26,50%

14,3%

19,9%

26,1%

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

17,80

11,90

11,20

16,20

11,90

11,10

15,60

11,40

10,90

14,90

13,10%

11,10%

15,70%

12,80%

12,80%

15,0%

13,2%

12,4%

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

288,90

256,10

227,30

289,40

253,00

226,90

298,80

261,50

254,00

276,90

270,90%

232,00%

267,80%

271,50%

237,10%

258,8%

280,3%

245,3%

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

63,50

80,50

96,80

61,50

78,30

96,20

63,20

80,00

95,60

61,50

80,40%

96,40%

60,10%

80,40%

96,90%

56,6%

82,7%

102,5%

Доля ценных бумаг в активах, %

15,00

13,30

7,60

14,10

12,30

7,00

15,50

13,20

7,30

16,30

12,40%

7,50%

16,50%

13,20%

7,60%

15,9%

13,0%

7,2%

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,50

5,40

2,40

7,40

6,00

2,40

6,70

5,40

2,10

6,60

4,50%

2,10%

7,10%

4,50%

2,10%

6,8%

4,5%

2,2%

Доля средств ЦБ в пассивах, %

6,70

4,30

1,60

8,20

5,10

1,90

7,40

4,80

1,40

6,30

4,10%

1,50%

6,30%

4,10%

1,40%

5,5%

4,0%

1,3%

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы.

Графики, иллюстрирующие ключевые финансовые показатели банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев), %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев), %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг в активах, %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Доля средств ЦБ в пассивах, %

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов

Место по динамике активов на 01.10.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Активы на 01.10.2015, млн рублей
Активы на 01.10.2014, млн рублей
Темп прироста активов за 01.10.2014–01.10.2015, %

1

2888

РОСТ Банк

Казань

300 961,0

93 298,5

222,58

2

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

2 986 531,3

1 126 492,7

165,12

3

2562

Банк «ФК Открытие БИНБАНК Банк «ФК Открытие

Москва

697 993,8

274 719,4

154,08

4

963

Совкомбанк

Кострома

443 239,4

176 150,3

151,63

5

2495

Банк (ЕВРАЗИЯ)

Москва

388 764,3

169 188,6

129,78

6

1978

МКБ

Москва

1 007 473,2

486 353,1

107,15

7

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

609 869,0

350 610,0

73,95

8

1751

Мособлбанк

Москва

370 878,9

235 342,2

57,59

9

429

УБРиР

Екатеринбург

342 286,6

233 629,9

46,51

10

2557

Ситибанк

Москва

495 142,3

338 058,1

46,47

11

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 368 233,4

1 024 606,9

33,54

12

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 237 854,6

927 166,8

33,51

13

1000

ВТБ

Санкт-Петербург

8 732 097,9

6 593 549,6

32,43

14

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

523 911,2

409 263,9

28,01

15

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

306 097,1

247 189,1

23,83

16

3292

Райффайзенбанк

Москва

879 165,9

718 747,5

22,32

17

3349

Россельхозбанк

Москва

2 445 638,6

2 015 288,1

21,35

18

1481

Сбербанк

Москва

22 362 403,2

18 506 694,5

20,83

19

354

Банк ГПБ

Москва

4 794 798,4

3 977 111,4

20,56

20

1326

Альфа-Банк

Москва

2 133 873,2

1 824 908,5

16,93

21

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

536 947,7

462 835,0

16,01

22

1623

ВТБ24

Москва

2 774 126,5

2 397 539,0

15,71

23

2272

Росбанк

Москва

892 323,7

786 383,5

13,47

24

3016

Нордеа Банк

Москва

369 223,0

331 276,2

11,45

25

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

523 933,2

474 658,8

10,38

26

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

487 144,2

449 088,0

8,47

27

1470

Связь-Банк

Москва

382 523,5

353 765,4

8,13

28

323

МДМ Банк

Новосибирск

338 263,6

347 030,8

-2,53

29

2275

Банк УРАЛСИБ

Москва

344 598,3

377 034,7

-8,60

30

2748

Банк Москвы

Москва

1 836 013,9

2 066 342,7

-11,15

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине Н1.0 на 01.10.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Н1.0 на 01.10.2015, %

1

2495

Банк (ЕВРАЗИЯ)

Москва

21,38

 

2

3016

Нордеа Банк

Москва

17,70

 

3

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

15,96

 

4

1000

ВТБ

Санкт-Петербург

15,29

 

5

2546

Новикомбанк

Москва

14,97

 

6

3251

Промсвязьбанк»

Москва

14,78

 

7

2272

Росбанк

Москва

14,77

 

8

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

14,76

 

9

1978

МКБ

Москва

14,66

 

10

3292

Райффайзенбанк

Москва

14,20

 

11

963

Совкомбанк

Кострома

14,11

 

12

354

Банк ГПБ

Москва

13,90

 

13

2557

Ситибанк

Москва

13,85

 

14

1

ЮниКредит Банк

Москва

12,90

 

15

2562

БИНБАНК

Москва

12,87

 

16

1470

Связь-Банк

Москва

12,59

 

17

3349

Россельхозбанк

Москва

12,57

 

18

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

12,17

 

19

1326

Альфа-Банк

Москва

12,06

 

20

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

12,00

 

21

3368

СМП Банк

Москва

11,91

 

22

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

11,71

 

23

429

УБРиР

Екатеринбург

11,43

 

24

323

МДМ Банк

Новосибирск

10,97

 

25

1623

ВТБ24

Москва

10,72

 

26

2748

Банк Москвы

Москва

10,68

 

27

2275

Банк УРАЛСИБ»

Москва

10,56

 

28

1751

Мособлбанк

Москва

0,00

 

29

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

0,00

 

30

2888

РОСТ Банк

Казань

0,00

 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ОАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям

Место по величине кредитного портфеля ЮЛ на 01.10.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Кредитный портфель ЮЛ на 01.10.2015, млн рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

11 617 078,1

2

1000

ВТБ

Санкт-Петербург

3 811 769,6

3

354

Банк ГПБ

Москва

2 990 409,8

4

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

1 966 110,2

5

3349

Россельхозбанк

Москва

1 400 776,6

6

1326

Альфа-Банк»

Москва

1 232 574,4

7

2748

Банк Москвы

Москва

873 193,9

8

1

ЮниКредит Банк

Москва

695 534,9

9

3251

Промсвязьбанк

Москва

689 007,8

10

1978

МКБ

Москва

491 075,0

11

3292

Райффайзенбанк

Москва

378 381,1

12

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

270 448,5

13

3016

Нордеа Банк

Москва

267 212,3

14

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

256 501,2

15

2272

Росбанк

Москва

254 354,2

16

1623

ВТБ24

Москва

245 945,1

17

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

211 270,7

18

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

201 809,9

19

1751

Мособлбанк

Москва

198 407,6

20

1942

Глобэксбанк

Москва

184 807,2

21

3466

Банк НКЦ

Москва

181 830,5

22

2888

РОСТ Банк

Казань

166 778,6

23

2546

Новикомбанк

Москва

154 975,7

24

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

150 035,4

25

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

149 756,1

26

3261

Внешпромбанк

Москва

149 618,9

27

912

МИнБанк

Москва

141 722,3

28

1470

Связь-Банк

Москва

141 716,0

29

323

МДМ Банк

Новосибирск

117 660,7

30

2110

АКБ «ПЕРЕСВЕТ»

Москва

113 046,0

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.10.2015 Рег. номер
Наименование банка
Город
Кредитный портфель ФЛ на 01.10.2015, млн рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

4 097 587,8

2

1623

ВТБ24

Москва

1 361 880,7

3

354

Банк ГПБ

Москва

290 430,8

4

3349

Россельхозбанк

Москва

278 397,5

5

1326

Альфа-Банк

Москва

251 804,5

6

2748

Банк Москвы»

Москва

215 091,5

7

2272

Росбанк

Москва

198 126,6

8

3292

Райффайзенбанк

Москва

185 546,5

9

316

ХКФ Банк

Москва

180 537,9

10

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

176 484,6

11

1460

КБ «Восточный»

Благовещенск

143 500,1

12

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

141 515,3

13

1

ЮниКредит Банк

Москва

132 295,7

14

1978

МКБ

Москва

123 432,0

15

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

118 785,4

16

2766

ОТП Банк

Москва

113 125,8

17

3338

КБ «ДельтаКредит»

Москва

103 240,9

18

2673

Тинькофф Банк

Москва

98 173,7

19

1792

Русфинанс Банк

Самара

97 845,6

20

2168

Сетелем Банк

Москва

97 465,8

21

2275

Банк УРАЛСИБ

Москва

94 525,2

22

3251

Промсвязьбанк

Москва

90 035,9

23

3354

Ренессанс Кредит

Москва

79 774,7

24

1470

Связь-Банк

Москва

71 616,7

25

705

СКБ-банк

Екатеринбург

65 426,7

26

650

Лето Банк

Брянск

62 718,5

27

3311

Кредит Европа Банк

Москва

61 188,5

28

963

Совкомбанк

Кострома

61 008,5

29

436

Банк «Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

54 394,5

30

1810

АТБ

Благовещенск

54 140,8

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков






Новости Релизы