24.01.2025
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
По итогам 2014 года рентабельность капитала банковского сектора сократилась вдвое — с 15,2 до 7,9%, а просроченная задолженность физлиц выросла на 1,5 п.п. По состоянию на 1 января 2015 года реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 10% валовых активов банков
С начала 2014 года мы наблюдаем устойчивое снижение достаточности капитала. Это связано не только с увеличением кредитного портфеля (и, как следствие, активов под риском), но и со снижением прибыли. По итогам 2014 года рентабельность капитала сократилась вдвое — с 15,2% до 7,9% — вследствие роста отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.
Ухудшение качества кредитного портфеля явно наблюдается в сегменте кредитования физлиц (рост просроченной задолженности за год на 1,5 п.п.). В сегменте кредитования ЮЛ уровень просроченной задолженности относительно стабилен, однако, по нашим оценкам, значительный объем проблемных активов скрыт в пролонгациях, которые не видны из официальной отчетности банков. По методике «Эксперт РА», реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 10% валовых активов банков на 01.01.2015, причем эта доля резко выросла во 2-м полугодии прошлого года.
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели (бенчмарки) банковского сектора
|
|
01.01.2014 |
01.04.2014 |
01.07.2014 |
01.10.2014 |
01.01.2015 |
|
Капитал |
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0, % |
13,5 |
13,2 |
12,8 |
12,6 |
12,5 |
|
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
Доля активов «под стрессом» в совокупных активах, % |
8 |
8 |
8,5 |
9 |
10 |
|
Доля ссуд V и IV категорий качества, % |
6,0 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
|
Доля просроченной задолженности, всего, % |
3,5 |
3,6 |
3,8 |
3,9 |
3,8 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, % |
4,4 |
4,9 |
5,3 |
5,7 |
5,9 |
|
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, % |
4,1 |
4,2 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
|
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд |
5,9 |
6,2 |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
|
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
25,1 |
25,8 |
26,2 |
28,1 |
25,1 |
|
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
|
Отношение расходов к доходам, % |
96,8 |
97,9 |
98,0 |
98,2 |
99,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении), % |
2,1 |
1,7 |
1,9 |
1,8 |
1,6 |
|
Финансовые результаты |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность активов, % |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
0,9 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
15,2 |
14,5 |
13,6 |
12,8 |
7,9 |
|
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, % |
222,9 |
276,5 |
248,0 |
246,5 |
235,6 |
|
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), % |
57,7 |
59,3 |
60,9 |
52,8 |
67,0 |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* , % |
46,8 |
49,4 |
50,4 |
44,1 |
55,1 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3), % |
78,7 |
75,2 |
73,5 |
76,0 |
80,4 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*, % |
65,4 |
62,9 |
61,9 |
62,9 |
68,7 |
|
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), % |
88,9 |
89,6 |
90,9 |
92,9 |
92,8 |
|
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам, % |
9,9 |
11,0 |
11,1 |
9,9 |
10,4 |
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России и отчетности банков
Примечание: В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1–3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги
ОВМ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
Диаграмма 1. Динамика изменения норматива Н1.0 в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 2. Динамика изменения доли активов «под стрессом» в совокупных активах в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России и отчетности банков |
*Примечание: В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1–3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги
|
Диаграмма 3. Изменение доли ссуд V и VI категорий качества в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 4. Динамика изменения доли просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 5. Динамика изменения доли просроченной задолженности в кредитах ФЛ в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 6. Динамика изменения доли просроченной задолженности в кредитах ЮЛ в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 7. Динамика изменения сформированных резервов на возможные потери по ссудам в 2014 году |
|
|
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 8. Динамика изменения доли крупных кредитных рисков в активах банковского сектора в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков |
|
Диаграмма 9. Динамика изменения отношения расходов к доходам |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков |
|
Диаграмма 10. Динамика изменения расходов на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении) |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 11. Динамика изменения показателя рентабельности активов в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 12. Динамика изменения показателя рентабельности собственного капитала в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 13. Динамика изменения показателя покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечения деятельности |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков |
|
Диаграмма 14. Динамика изменения коэффициента мгновенной ликвидности (Н2) в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 15. Динамика изменения показателя мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков |
|
Диаграмма 16. Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности (Н3) в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 17. Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков |
|
Диаграмма 18. Динамика изменения коэффициента долгосрочной ликвидности (Н4) в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России |
|
Диаграмма 19. Динамика изменения отношения высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам в 2014 году |
|
|
|
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков |
Таблица 2. Топ-30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов
| Место по темпу прироста активов за 2014 год |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Активы на 01.01.2015, млн рублей |
Активы на 01.01.2014, млн рублей |
Темп прироста активов за 2014 год, % |
|
1 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
2 735 010,8 |
951 829,4 |
187,3 |
|
2 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
349 585,0 |
155 084,0 |
125,4 |
|
3 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
787 002,3 |
372 996,5 |
111,0 |
|
4 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
411 784,5 |
218 713,2 |
88,3 |
|
5 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
375 332,4 |
206 327,5 |
81,9 |
|
6 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 408 796,8 |
5 415 488,7 |
55,3 |
|
7 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 375 063,9 |
921 948,3 |
49,2 |
|
8 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
410 648,4 |
277 948,7 |
47,7 |
|
9 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 254 542,4 |
1 531 616,0 |
47,2 |
|
10 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 095 184,2 |
756 841,5 |
44,7 |
|
11 |
2495 |
ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
321 442,3 |
234 897,0 |
36,8 |
|
12 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
2 855 824,8 |
2 095 544,3 |
36,3 |
|
13 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
974 405,3 |
724 791,1 |
34,4 |
|
14 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
22 099 451,9 |
16 596 867,8 |
33,2 |
|
15 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
2 423 967,5 |
1 830 371,2 |
32,4 |
|
16 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
4 688 704,5 |
3 608 785,9 |
29,9 |
|
17 |
1978 |
МКБ |
Москва |
580 181,3 |
452 609,4 |
28,2 |
|
18 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
546 231,6 |
430 185,9 |
27,0 |
|
19 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
463 015,2 |
371 146,2 |
24,8 |
|
20 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
880 885,9 |
708 481,3 |
24,3 |
|
21 |
328 |
АБ «Россия» |
Санкт-Петербург |
510 322,2 |
415 692,0 |
22,8 |
|
22 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
386 701,7 |
322 780,2 |
19,8 |
|
23 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
461 496,9 |
400 809,3 |
15,1 |
|
24 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
300 747,4 |
261 373,2 |
15,1 |
|
25 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 159 574,1 |
1 905 909,7 |
13,3 |
|
26 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
293 208,5 |
265 346,7 |
10,5 |
|
27 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
382 620,4 |
352 704,3 |
8,5 |
|
28 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
398 850,5 |
368 078,9 |
8,4 |
|
29 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
401 924,2 |
393 357,0 |
2,2 |
|
30 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
332 872,4 |
362 245,3 |
-8,1 |
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков
Таблица 3. Топ-30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
| Место по величине Н1.0 на 01.02.2015 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Н1.0 на 01.02.2015, % |
Н1.0 на 01.01.2015, % |
Н1 на 01.01.2014, % |
|
1 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
16,2 |
19,3 |
14,0 |
|
2 |
2495 |
ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
15,2 |
17,1 |
22,8 |
|
3 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
14,5 |
15,0 |
14,8 |
|
4 |
1978 |
МКБ |
Москва |
14,4 |
14,2 |
12,1 |
|
5 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
14,2 |
15,7 |
12,2 |
|
6 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
13,3 |
14,1 |
13,6 |
|
7 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
13,3 |
15,1 |
17,4 |
|
8 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
12,9 |
13,5 |
13,3 |
|
9 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
12,8 |
12,8 |
11,9 |
|
10 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
12,7 |
12,7 |
12,4 |
|
11 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
12,7 |
13,3 |
13,9 |
|
12 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
12,6 |
12,3 |
12,0 |
|
13 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
12,5 |
13,0 |
12,1 |
|
14 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
12,4 |
11,5 |
12,6 |
|
15 |
3349 |
Россельхозбанк" |
Москва |
12,4 |
13,0 |
15,3 |
|
16 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
12,2 |
12,5 |
11,4 |
|
17 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
11,9 |
11,7 |
11,0 |
|
18 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
11,8 |
12,4 |
13,5 |
|
19 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
11,8 |
11,6 |
12,3 |
|
20 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
11,7 |
13,7 |
14,5 |
|
21 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
11,5 |
11,4 |
11,4 |
|
22 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
11,5 |
11,4 |
12,5 |
|
23 |
1326 |
Альфа-Банк |
г. Москва |
11,4 |
11,0 |
12,7 |
|
24 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
г. Санкт-Петербург |
11,1 |
11,4 |
12,5 |
|
25 |
3368 |
СМП Банк" |
Москва |
11,1 |
10,3 |
11,6 |
|
26 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
10,7 |
11,5 |
13,0 |
|
27 |
2590 |
АК БАРС Банк |
Казань |
10,7 |
10,8 |
12,8 |
|
28 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
10,5 |
10,1 |
12,0 |
|
29 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
- |
0,6 |
10,7 |
|
30 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
н/д |
н/д |
н/д |
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков
Таблица 4. Топ-30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям
| Место на 01.02.2015 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Кредиты организациям, всего на 01.02.2015, млн рублей |
|
1 |
1481 |
Сбербанк России |
Москва |
12 379 834,70 |
|
2 |
1000 |
ВТБ |
Санкт-Петербург |
3 358 167,20 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
2 955 281,90 |
|
4 |
2209 |
ФК Открытие |
Москва |
1 301 260,80 |
|
5 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
1 290 327,40 |
|
6 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
1 233 516,40 |
|
7 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 004 644,80 |
|
8 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
761 490,80 |
|
9 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
716 296,70 |
|
10 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
446 710,90 |
|
11 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
331 321,00 |
|
12 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
284 739,40 |
|
13 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
280 898,70 |
|
14 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
268 943,00 |
|
15 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
268 168,80 |
|
16 |
1978 |
МКБ |
Москва |
267 520,10 |
|
17 |
1942 |
Глобэксбанк |
Москва |
188 424,30 |
|
18 |
2590 |
АК БАРС Банк |
Казань |
185 967,70 |
|
19 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
182 734,90 |
|
20 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
165 086,70 |
|
21 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
163 104,70 |
|
22 |
912 |
МИнБ |
Москва |
146 913,60 |
|
23 |
2546 |
Новикомбанк |
Москва |
138 877,30 |
|
24 |
880 |
АКБ «ЮГРА» |
Мегион |
135 672,90 |
|
25 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
133 527,30 |
|
26 |
1439 |
Банк «Возрождение» |
Москва |
127 284,00 |
|
27 |
3261 |
Внешпромбанк |
Москва |
120 779,40 |
|
28 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
115 823,50 |
|
29 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
114 184,70 |
|
30 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
109 774,70 |
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков
Таблица 5. Топ-30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ
| Место на 01.02.2015 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.02.2015, млн. руб. |
|
1 |
1481 |
Сбербанк России |
Москва |
4 059 434,20 |
|
2 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
1 386 308,60 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ |
Москва |
300 174,50 |
|
4 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
276 793,90 |
|
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
271 687,20 |
|
6 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
239 191,20 |
|
7 |
316 |
ХКФ Банк |
Москва |
231 942,70 |
|
8 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
219 443,90 |
|
9 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
206 143,70 |
|
10 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
195 233,20 |
|
11 |
1460 |
КБ «Восточный» |
Благовещенск |
176 099,30 |
|
12 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
Ханты-Мансийск |
156 057,40 |
|
13 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
155 012,40 |
|
14 |
3279 |
НБ «ТРАСТ» |
Москва |
135 105,80 |
|
15 |
2766 |
ОТП Банк |
Москва |
128 376,90 |
|
16 |
1978 |
МКБ |
Москва |
126 869,10 |
|
17 |
2275 |
УРАЛСИБ |
Москва |
110 911,80 |
|
18 |
1792 |
Русфинанс Банк |
Самара |
106 580,50 |
|
19 |
3338 |
КБ «ДельтаКредит» |
Москва |
104 546,40 |
|
20 |
2673 |
ТКС Банк |
Москва |
97 129,70 |
|
21 |
2168 |
Сетелем Банк |
Москва |
96 320,60 |
|
22 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
95 603,80 |
|
23 |
3311 |
Кредит Европа Банк |
Москва |
86 290,60 |
|
24 |
3354 |
КБ «Ренессанс Кредит» |
Москва |
79 458,50 |
|
25 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
70 608,60 |
|
26 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
67 920,70 |
|
27 |
2268 |
МТС-Банк |
Москва |
61 777,60 |
|
28 |
1810 |
АТБ |
Благовещенск |
60 922,20 |
|
29 |
2590 |
«АК БАРС» Банк |
Казань |
59 506,30 |
|
30 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
58 515,50 |
Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков
Банкинг на гормонах
Перенасыщенная информационно-маркетинговая среда вынуждает банкиров использовать дофаминовые стимулы для вовлечения клиентов в регулярный контакт с банком и повышения покупательской активности. Попытаемся осмыслить, оправдана ли такая ставка — с точки зрения не только этики, но и бизнеса, нацеленного на выстраивание долгосрочных лояльных отношений с клиентами
АОИП присоединилась к проекту «Комфортная городская среда»
По приглашению инициаторов эксперты АОИП присоединились к рабочей группе создания в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области Аллеи героев-авиаторов. Проект предполагается реализовать на средства, собранные через высокотехнологичную краудфандинговую онлайн-платформу
