Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • На протяжении 2014 года «здоровье» банковского сектора ухудшилось
02.04.2015 АналитикаЭксперт РАИсследования

На протяжении 2014 года «здоровье» банковского сектора ухудшилось

По итогам 2014 года рентабельность капитала банковского сектора сократилась вдвое — с 15,2 до 7,9%, а просроченная задолженность физлиц выросла на 1,5 п.п. По состоянию на 1 января 2015 года реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 10% валовых активов банков


С начала 2014 года мы наблюдаем устойчивое снижение достаточности капитала. Это связано не только с увеличением кредитного портфеля (и, как следствие, активов под риском), но и со снижением прибыли. По итогам 2014 года рентабельность капитала сократилась вдвое — с 15,2% до 7,9% — вследствие роста отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.

Ухудшение качества кредитного портфеля явно наблюдается в сегменте кредитования физлиц (рост просроченной задолженности за год на 1,5 п.п.). В сегменте кредитования ЮЛ уровень просроченной задолженности относительно стабилен, однако, по нашим оценкам, значительный объем проблемных активов скрыт в пролонгациях, которые не видны из официальной отчетности банков. По методике «Эксперт РА», реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 10% валовых активов банков на 01.01.2015, причем эта доля резко выросла во 2-м полугодии прошлого года.

 

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели (бенчмарки) банковского сектора

 

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

01.01.2015

Капитал

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0, %

13,5

13,2

12,8

12,6

12,5

Качество активов

 

 

 

 

 

Доля активов «под стрессом» в совокупных активах, %

8

8

8,5

9

10

Доля ссуд V и IV категорий качества, %

6,0

6,4

6,5

6,6

6,7

Доля просроченной задолженности, всего, %

3,5

3,6

3,8

3,9

3,8

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %

4,4

4,9

5,3

5,7

5,9

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %

4,1

4,2

4,4

4,3

4,2

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

5,9

6,2

6,2

6,4

6,5

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,1

25,8

26,2

28,1

25,1

Эффективность деятельности

 

 

 

 

 

Отношение расходов к доходам, %

96,8

97,9

98,0

98,2

99,5

Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении), %

2,1

1,7

1,9

1,8

1,6

Финансовые результаты

 

 

 

 

 

Рентабельность активов, %

1,9

1,8

1,7

1,6

0,9

Рентабельность собственного капитала, %

15,2

14,5

13,6

12,8

7,9

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, %

222,9

276,5

248,0

246,5

235,6

Ликвидность

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), %

57,7

59,3

60,9

52,8

67,0

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* , %

46,8

49,4

50,4

44,1

55,1

Коэффициент текущей ликвидности (Н3), %

78,7

75,2

73,5

76,0

80,4

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*, %

65,4

62,9

61,9

62,9

68,7

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), %

88,9

89,6

90,9

92,9

92,8

Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам, %

9,9

11,0

11,1

9,9

10,4

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание: В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1–3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги

ОВМ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Графики, иллюстрирующие ключевые финансовые показатели (бенчмарки) банковского сектора

 

Диаграмма 1. Динамика изменения норматива Н1.0 в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 2. Динамика изменения доли активов «под стрессом» в совокупных активах в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России и отчетности банков

*Примечание: В соответствии с методикой «Эксперт РА», к активам под «стрессом» отнесены — 100% ссуд 4–5 категорий качества, часть ссуд 1–3 категорий качества, по которым произведена реструктуризация, вложения в ЗПИФы (кредитные и недвижимости), вложений в низколиквидные (в т.ч. дефолтные) долговые и долевые ценные бумаги

 

 

Диаграмма 3. Изменение доли ссуд V и VI категорий качества в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 4. Динамика изменения доли просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 5. Динамика изменения доли просроченной задолженности в кредитах ФЛ в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 6. Динамика изменения доли просроченной задолженности в кредитах ЮЛ в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 7. Динамика изменения сформированных резервов на возможные потери по ссудам в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 8. Динамика изменения доли крупных кредитных рисков в активах банковского сектора в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

 

Диаграмма 9. Динамика изменения отношения расходов к доходам

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

 

Диаграмма 10. Динамика изменения расходов на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 11. Динамика изменения показателя рентабельности активов в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 12. Динамика изменения показателя рентабельности собственного капитала в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 13. Динамика изменения показателя покрытия чистыми

процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечения деятельности

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

 

Диаграмма 14. Динамика изменения коэффициента мгновенной ликвидности (Н2) в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 15. Динамика изменения показателя мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

 

Диаграмма 16. Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности (Н3) в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 17. Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

 

Диаграмма 18. Динамика изменения коэффициента долгосрочной ликвидности (Н4) в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным Банка России

 

 

Диаграмма 19. Динамика изменения отношения высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам в 2014 году

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

Таблица 2. Топ-30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов

Место по темпу прироста активов за 2014 год

Рег. номер

Наименование банка

Город

Активы на 01.01.2015, млн рублей

Активы на 01.01.2014, млн рублей

Темп прироста активов за 2014 год, %

1

2209

ФК Открытие

Москва

             2 735 010,8

951 829,4

187,3

2

3368

СМП Банк

Москва

                349 585,0

155 084,0

125,4

3

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

                787 002,3

372 996,5

111,0

4

2562

Бинбанк

Москва

                411 784,5

218 713,2

88,3

5

3279

НБ «ТРАСТ»

Москва

                375 332,4

206 327,5

81,9

6

1000

 Банк ВТБ

Санкт-Петербург

             8 408 796,8

5 415 488,7

55,3

7

1

ЮниКредит Банк

Москва

             1 375 063,9

921 948,3

49,2

8

3016

Нордеа Банк

Москва

                410 648,4

277 948,7

47,7

9

1326

Альфа-Банк

Москва

             2 254 542,4

1 531 616,0

47,2

10

3251

Промсвязьбанк

Москва

             1 095 184,2

756 841,5

44,7

11

2495

ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)

Москва

                321 442,3

234 897,0

36,8

12

1623

ВТБ24

Москва

             2 855 824,8

2 095 544,3

36,3

13

2272

Росбанк

Москва

                974 405,3

724 791,1

34,4

14

1481

Сбербанк

Москва

           22 099 451,9

16 596 867,8

33,2

15

2748

Банк Москвы

Москва

             2 423 967,5

1 830 371,2

32,4

16

354

Банк ГПБ

Москва

             4 688 704,5

3 608 785,9

29,9

17

1978

МКБ

Москва

                580 181,3

452 609,4

28,2

18

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

                546 231,6

430 185,9

27,0

19

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

                463 015,2

371 146,2

24,8

20

3292

Райффайзенбанк

Москва

                880 885,9

708 481,3

24,3

21

328

АБ «Россия»

Санкт-Петербург

                510 322,2

415 692,0

22,8

22

323

МДМ Банк

Новосибирск

                386 701,7

322 780,2

19,8

23

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

                461 496,9

400 809,3

15,1

24

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

                300 747,4

261 373,2

15,1

25

3349

Россельхозбанк

Москва

             2 159 574,1

1 905 909,7

13,3

26

1942

Глобэксбанк

Москва

                293 208,5

265 346,7

10,5

27

1470

Связь-Банк

Москва

                382 620,4

352 704,3

8,5

28

2557

Ситибанк

Москва

                398 850,5

368 078,9

8,4

29

2275

УРАЛСИБ

Москва

                401 924,2

393 357,0

2,2

30

316

ХКФ Банк

Москва

                332 872,4

362 245,3

-8,1

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

Таблица 3. Топ-30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине Н1.0 на 01.02.2015

Рег. номер

Наименование банка

Город

Н1.0 на 01.02.2015, %

Н1.0 на 01.01.2015, %

Н1 на 01.01.2014, %

1

3016

Нордеа Банк

Москва

16,2

19,3

14,0

2

2495

ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)

Москва

15,2

17,1

22,8

3

316

ХКФ Банк

Москва

14,5

15,0

14,8

4

1978

МКБ

Москва

14,4

14,2

12,1

5

1470

Связь-Банк

Москва

14,2

15,7

12,2

6

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

13,3

14,1

13,6

7

2557

Ситибанк

Москва

13,3

15,1

17,4

8

2272

Росбанк

Москва

12,9

13,5

13,3

9

2562

Бинбанк

Москва

12,8

12,8

11,9

10

1000

ВТБ

Санкт-Петербург

12,7

12,7

12,4

11

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

12,7

13,3

13,9

12

3251

Промсвязьбанк

Москва

12,6

12,3

12,0

13

2209

ФК Открытие

Москва

12,5

13,0

12,1

14

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

12,4

11,5

12,6

15

3349

Россельхозбанк"

Москва

12,4

13,0

15,3

16

354

Банк ГПБ

Москва

12,2

12,5

11,4

17

1623

ВТБ24

Москва

11,9

11,7

11,0

18

3292

Райффайзенбанк

Москва

11,8

12,4

13,5

19

2275

УРАЛСИБ

Москва

11,8

11,6

12,3

20

1

ЮниКредит Банк

Москва

11,7

13,7

14,5

21

1942

Глобэксбанк

Москва

11,5

11,4

11,4

22

323

МДМ Банк

Новосибирск

11,5

11,4

12,5

23

1326

Альфа-Банк

г. Москва

11,4

11,0

12,7

24

328

АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

11,1

11,4

12,5

25

3368

СМП Банк"

Москва

11,1

10,3

11,6

26

1481

Сбербанк

Москва

10,7

11,5

13,0

27

2590

АК БАРС Банк

Казань

10,7

10,8

12,8

28

2748

Банк Москвы

Москва

10,5

10,1

12,0

29

3279

НБ «ТРАСТ»

Москва

-

0,6

10,7

30

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

н/д

н/д

н/д

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

Таблица 4. Топ-30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.02.2015

Рег. номер

Наименование банка

Город

Кредиты организациям, всего на 01.02.2015, млн рублей

1

1481

Сбербанк России

Москва

12 379 834,70

2

1000

ВТБ

Санкт-Петербург

3 358 167,20

3

354

Банк ГПБ

Москва

2 955 281,90

4

2209

ФК Открытие

Москва

1 301 260,80

5

1326

Альфа-Банк

Москва

1 290 327,40

6

3349

Россельхозбанк

Москва

1 233 516,40

7

2748

Банк Москвы

Москва

1 004 644,80

8

1

ЮниКредит Банк

Москва

761 490,80

9

3251

Промсвязьбанк

Москва

716 296,70

10

3292

Райффайзенбанк

Москва

446 710,90

11

3016

Нордеа Банк

Москва

331 321,00

12

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

284 739,40

13

328

АБ «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

280 898,70

14

1623

ВТБ24

Москва

268 943,00

15

2272

Росбанк

Москва

268 168,80

16

1978

МКБ

Москва

267 520,10

17

1942

Глобэксбанк

Москва

188 424,30

18

2590

АК БАРС Банк

Казань

185 967,70

19

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

182 734,90

20

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

165 086,70

21

1470

Связь-Банк

Москва

163 104,70

22

912

МИнБ

Москва

146 913,60

23

2546

Новикомбанк

Москва

138 877,30

24

880

АКБ «ЮГРА»

Мегион

135 672,90

25

323

МДМ Банк

Новосибирск

133 527,30

26

1439

Банк «Возрождение»

Москва

127 284,00

27

3261

Внешпромбанк

Москва

120 779,40

28

2275

УРАЛСИБ

Москва

115 823,50

29

1751

Мособлбанк

Москва

114 184,70

30

3368

СМП Банк

Москва

109 774,70

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 

Таблица 5. Топ-30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место на 01.02.2015

Рег. номер

Наименование банка

Город

Кредиты физ. лицам, всего на 01.02.2015, млн. руб.

1

1481

Сбербанк России

Москва

4 059 434,20

2

1623

ВТБ24

Москва

1 386 308,60

3

354

Банк ГПБ

Москва

300 174,50

4

1326

Альфа-Банк

Москва

276 793,90

5

3349

Россельхозбанк

Москва

271 687,20

6

2272

Росбанк

Москва

239 191,20

7

316

ХКФ Банк

Москва

231 942,70

8

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

219 443,90

9

3292

Райффайзенбанк

Москва

206 143,70

10

2748

Банк Москвы

Москва

195 233,20

11

1460

КБ «Восточный»

Благовещенск

176 099,30

12

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

Ханты-Мансийск

156 057,40

13

1

ЮниКредит Банк

Москва

155 012,40

14

3279

НБ «ТРАСТ»

Москва

135 105,80

15

2766

ОТП Банк

Москва

128 376,90

16

1978

МКБ

Москва

126 869,10

17

2275

УРАЛСИБ

Москва

110 911,80

18

1792

Русфинанс Банк

Самара

106 580,50

19

3338

КБ «ДельтаКредит»

Москва

104 546,40

20

2673

ТКС Банк

Москва

97 129,70

21

2168

Сетелем Банк

Москва

96 320,60

22

3251

Промсвязьбанк

Москва

95 603,80

23

3311

Кредит Европа Банк

Москва

86 290,60

24

3354

КБ «Ренессанс Кредит»

Москва

79 458,50

25

1470

Связь-Банк

Москва

70 608,60

26

963

Совкомбанк

Кострома

67 920,70

27

2268

МТС-Банк

Москва

61 777,60

28

1810

АТБ

Благовещенск

60 922,20

29

2590

«АК БАРС» Банк

Казань

59 506,30

30

429

УБРиР

Екатеринбург

58 515,50

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

 






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ